Опционы RI

( Читать дальше )

В качестве начальной позиции за основу взят проданный (не совсем чтоб удачно, но ладно) стрэнгл в опционах на RIU9 серии 18.07.2019. Цели спекуляций внутри срока до экспиры нет. Поза пока нейтральная, но ставка на падение все-таки.

Профиль позиции на утро сегодня выглядит так:

Мотивация открытия — мой субъективный прогноз по RIU9 на ближайшие 30 календарных дней: на экспиру будет вынос, потом будем или топтаться, или сливаться, а потом топтаться.

Планы скинуть фьюч по хаям и остаться в направленной короткой позиции (с отрицательной дельтой). Планы раздвинуть ногу левую еще.

Если что — повторять опасно. Я не волшебник, я только учусь. В позе 20% депозита как ГО.

Жадности пост!
С такими процентам грех не вспомнить классику и не пошутить про дуриков-любителей криптовалюты (кстати, куда все делись!? где все эти гуманоиды с битком по 50к и выше?)… но не будем.
Просто хочется привести пример для людей, обходящих опционы стороной.
Шутки ради, просто чтоб идею из головы выкинуть и снять зуд от нее, сегодня в 17:36 купил 10 путов на 21.02.2019 со страйком 110.000=

Затратил на это дело копейки конечно:


( Читать дальше )

С 21 мая биржа переходит на новый алгоритм расчета ГО, при этом нам обещают, что ГО на  календарные спреды будет существенно снижено по сравнению с нынешней ситуацией. Давайте в это поверим и рассмотрим, что и зачем можно делать с календарными опционными спредами.

На всякий случай напомню:

1. Календарный спред — это продажа/покупка   опционов одного страйка, но разных сроках экспирации.

2. Прямым календарным спредом называется позиция, при которой продается опцион с ближней датой экспирации, а покупается с дальней. Обратным календарным спредом, понятное дело, называется позиция, когда все наоборот, покупается ближний, продается дальний.

3. Что касается рисков. Как это не покажется странным, и там и там он ограничен, только при прямом спреде риск существенно больше.

Когда есть смысл покупать опционный (прямой) спред? Посмотрите на ниже приведенную картинку кривых волатильностей RI экспирации 24 мая (она выше) и 21 июня.

( Читать дальше )

Продажа опциона RI 95000 с прикрытием разбор завала

Всем доброе время суток! Если RI дойдет до 13100 на этой неделе придется закрыть позицию. 



( Читать дальше )

Где можно посмотреть ГО на опционы фортс, например на RIH8?

Полгода назад столкнулся с неожиданным скачком ГО на опционах, которым до экспирации ещё 6 месяцев.
Случилось это 22 июня 2017 года через несколько дней после экспирации июньских опционов.

Тогда по опциону пут-80 декабрь-2017 по Ри произошёл скачок БГОНП с 3621 в 14-00 22-06-17 до 5481 в 19:00  22-06-17. Т.е. сразу на 51%. Причём случилось это при ощутимом росте РИ. Худо-бедно с неожиданной проблемой справился.

Теперь прошла декабрьская экспирация. Имея в портфеле опционы июньские 2018 года пристально слежу за их БГОНП.

И не зря: 22 декабря на рынке ничего особенного — незначительный рост РИ. Но опять происходит необъяснимый для меня ощутимый рост БГОНП по путам и менее значительный рост по колам.

Данные собрал в таблицы:

/> /> /> /> /> />

	RIM8		Put-90 июнь-2018
Дата

( Читать дальше )

Сегодня в опционах на 122500 прошли большие объемы,  кто то рассчитывает на большой рост, все будет зависеть от разговора между Путиным и Трампом. Присутствует эйфория, жду 125000 по РТС