Опционы RI

покупка пут 150000 страйк РИ цена 1250пп

При покупке опционов все понятно, но вот при продаже регульлярно сталкиваюсь с одной и той же проблемой — размер позиции. И дело даже здесь не в соотношении жадность/страх, а в размере ГО под позицию. Эмпирическим путем установил, что примерно половину счета нужно оставлять на случай типа Бен и его QE 3, когда фьюч подлетает, хеджа нет, берешь по дельте, дальше хеджироваться денег не остается.
Подскажите как можно хотя бы примерно подсчитывать размер ГО по позиции, а то половина денег редко требуется, но лежит без дела

Экспирация опционов на фРТС придаст импульс дальнейшему движению фьючерса и индекса соответственно. 
В настоящий момент в деньгах находится ок. 100 000 контрактов CALL против 15 000 контрактов PUT. Разница — 85 000 контрактов на сумму около 8 050 млн. рублей. Для текущего безобъемного рынка это более, чем очень приличное предложение. Поэтому ждем экспирацию и КОРРЕКЦИЮ !!!

Прим. Реально исполнено в деньгах  CALL 113 000
                                                     PUT  17 000
                                                сальдо +96 000 
ОИ по РИ после экспирации снизился на    26 500 контрактов (это количество было захеджировано)
ИТОГО: ок. 70 000 к. доп. предложения / -70 000 к. спроса — соотношение спроса и предложения изменилось, а это 10% от совокупного ОИ по фРТС

Оставил на праздники вот такую позу.


Максимальный риск около 1-1,5% от депо. Профит максимальный около 20%, но реально 7-10% обычно забираю уже.


если будет открытие 8го вверх, то продам еще путов 140, и сброшу лонгов 145х выведу позу«около нуля».


Если открытие отрицательное, с продолжением движения вниз, то держу. Если вниз и встали на несколько дней то крою и переоткрываю походу. с страйками 150, 145.     

какие будут советы, рекомендации? какие позы в опционах держите сами?



п.с. смотрел статистику отрытия после нг праздников, обычно открываемся стоим пару дней и движение начинается ближе к экспирации, это так для заметки. 

Советую присмотреться к покупке 150 путов на индекс РТС
При движении фьючерса на 2 500 — 3000 п вниз от текущих можно удвоить вложенные средства 
Учитывая что мы росли без откатов вполне можем откатить на 149- 148 000
удачи и контролируйте риск ) 

Поколдуем немного над доской опционов… Максимальный ОИ в путах на 135-м страйке… Ниже врядли пустят… В колах приличный объем на 145-м страйке…  При пробое вверх 145000 покупки могут усилиться во фьюче, начнут хэджировать проданные колы… Ну а максимальный ОИ в колах на 160-м страйке… Выше не пойдем...)


 

Кому то сегодня крупно повезет...







( Читать дальше )

 
 Я так понимаю, что это вне биржа. Ои увеличился на +36000 контрактов.
 

поздравляю всех кто со мной взял сегодня 135 колы до экспирации
удалось заработать 30 %
сайз был на 70 000 рублей

В дополнение к росту ОИ в РИЗе...

http://smart-lab.ru/blog/86187.php



( Читать дальше )