Опционы

Уровень инфляции в США по данным от 13 июля достиг рекордных 5,4% с 2008 года. Федрезерв тем временем продолжает настаивать на том, что это временное явление и, безусловно, сложно с ними поспорить, ведь рано или поздно станок выключат, ставки повысят и все будет хорошо. По мнению аналитиков первое повышение состоится уже в декабре 2022 года с вероятностью 90%, а вероятность повышения в январе 2023 года оценивается уже в 100%. Однако в тех же самых 90% случаев рынок ошибается относительно собственных ожиданий, да и слезть с “иглы” мягкой ДКП не так-то просто. Поэтому преждевременных прогнозов делать не стоит. После менее тяжелого кризиса 2008 года первого повышения ставок пришлось ждать 6 лет. В 2023 году пройдет всего 3 года. 

Да, экономика США восстанавливается, показатель velocity money уже вернулся к доковидным показателям, что говорит об оживлении рынка, но она по-прежнему остается слабой, что сказывается на валюте и на доходности облигаций. Изменится ли что-то в ближайшие месяцы? Маловероятно. Цены на импортные товары выросли на 11,3%, что позже отразится и на стоимости потребительских товаров. Даже сейчас уже поговаривают о том, что реальная инфляция в США гораздо выше заявленных в статистике 5,4%. 

( Читать дальше )

Да, товарищи… однажды заморозил бурную деятельнось на смартлабе и других сообществах. Плотно занялся криптой, и перестал мелькать на экранах ваших телевизоров. Настоящая крипто зима.

Однако решил, что 1 выпуск в месяц не покоробит ваш интеллект, а кто-то сможет узнать действительно новое, и невообразимо полезное.

В моем ютуб канале уже 15 свежих выпусков, целый абонемент...

 
… одно из которых здесь и сейчас ...

( Читать дальше )

Доброго времени суток!
Подскажите. В квике у некоторых брокеров есть модуль опционной аналитики в котором есть шаблоны стратегий — так вот там есть стратегия «проданный кондор» и по умолчанию она там создается из 4 call см скриншот, так вот поясните как оно работает с 4 call?
Я вот считал,  что проданный кондор — это продать дальние путы и колы вне денег от центрального страйка и купить ближние, но та же манипуляция с 4 call что она дает?  Спасибо.


С уважением, Ivan.

Друзья и коллеги, всем привет! Удачного дня и всей торговой недели! 😎
Продал опционы на Si, цена БА практически никуда не пошла, а солидный минус в вариационке образовался! Более того, cейчас цена этих опционов в стакане меньше (даже цена предложения), а минус в вариационке (хоть минимальный) остается! Чем это объясняется?

*картинка удалена модератором*

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

 

Вот, опять в плюсе. Хотя, чему удивляться- это так стандартно для страхового бизнеса. В облаке будут общие положения, чтобы в личке не расспрашивали. А изменения будут обычным текстом идти. Как видим, вторая самая практическая стратегия опять приносит больше всех прибыли. А зачем замораживать деньги, как в первой стратегии, если они там просто как подушка и лежат без дела?

 

ОБЗОР второй стратегии:

Да, на этой неделе наш инструмент- СНП-500 сильно шатало в обе стороны, но раз уж мы тут изучаем стратегию для новичков, то приходилось просто сидеть и ждать, когда время и теория вероятностей просто вытащат нас за уши из проблем. И статистика нас не подвела- все опять решилось в нашу пользу и это было справедливо и ожидаемо. 

( Читать дальше )

Доброго дня
Купил путы со средней ценой 27




( Читать дальше )

В 2016 году Московская биржа решила в очередной раз поднять комиссии на срочном рынке. Они обосновывали это решение тем, что фьючерсные комиссии, в пересчёте на номинал, самые низкие в мире. К чему же это привело?


( Читать дальше )

Притих опционный раздел на Смарт-лабе, а Telegram содрогается от не утихающих в опционных чатах споров (цветовую дифференциацию штанов оппонентов оставим автору метафоры), зачем нужна математика и математические подходы в опционной торговле, если «на графике все есть» (чашки с ручками, сбор стопов, кластеризация объемов, свечные паттерны и прочая радость тех, кто познал тайну движения цены).

В ходе одной из таких ночных дискуссий Стас Бржозовский не сдержался, и предложил оппоненту пари, вполне реальное и серьезное, которое я тут выложу для широкой публики. Сразу скажу, те, кто умеет считать — это не для Вас задачка )  а для тех коллег, кто делает первые шаги к пониманию, о чем может быть вся эта опционная история. Итак, условия пари (цитата):

«Болтать — не яму рыть. Всем желающим предлагаю ставку. Фьюч RI до 18-45 завтра «лизнет» либо 163 300, либо 161 100. Если нет — выплачу 10 000 руб оппонентам) ставки принимаю до 06-59 8го июля.»

Задача: основываясь на том, что в момент разговора базовый актив закончил торговаться на цене 162 200, реализовывал волатильность 26% годовых, а до экспирации оставалось 990 торговых минут, ответьте:

( Читать дальше )

Пацаны кто 76 коллы тарит до скольки держать собрались?