Опционы

    Итак. 21.02.18 9:40 и сегодня могут открыться торги фьючем РИ, а у нас там проданы колы. И что мы видим. 9 недельных опционов и один день до экспари. Если судить по дельте 127500 страйка, то вероятность туда дойти 31%. У нас есть план. Но я бы хотел сделать парочку запасных планов, так, что бы не было косяков. Напомню, что мы приготовили план и поставили его на окно, следующего содержания. Часовая свеча пересекает страйк (почти как реку Рубикон) покупаем 9 фьючей, пересекает обратно, продаем. Судя по истории у нас за час цена гуляет по 500п. Так что мы готовы потерять 9*500=4500. Чтобы закрыть такие убытки надо продать еще опционов, а они будут стоить рублей по 650. И один такой проход будет добавлять 7, потом 16, потом 32 опционов. Три таких прохода и конец игре. Такой переход через Рубикон, не знаю как вам, но нам с женой это дорого. Поэтому мы забьем еще один план. Что если мы не будем ждать часа, а как только цена придет на страйк, начнем мягкий ДХ. То есть на 127500 купим 5 фьючей и по ходу движения в нашу сторону будем их докупать до 9 + еще допродадим опционов и с учетом их дельты будем докупать. Ну и если цена пойдет обратно, то продавать. То есть сделаем сетку через каждые 100п. Конечно, если цена пройдет одним гепом, без откатов и соберет 9 наших ордеров, то все ок. Мы час разделили на 10 частей, через каждые 100п покупаем, приходим на 500п вверх, но средняя цена наших фьючей, уже не 4500, а 750 (если я правильно посчитал и если мы от ЦС покупать начали). Но тут мы уже от часа не зависим, а зависим от 10 минутного графика. А на 10 минутах средняя свеча как раз 100п. И она может остановиться между 127500 и 127600 и сделать так 6 раз за этот час. И все. И цена не ушла и 600п в минус. Но при этом мы продадим только один фьюч за 500 и продолжим игру. В общем фокус тут в том, на какую волатильность мы нарвемся в БА. И где она будет выше в 10 минутах или в часе. А так же как она соотносится с волатильностью опциона.

Всем привет.

Рынок более менее успокоился. В совокупности по всем счетам на данный момент просадка  около — 20%.

Сейчас пошагово опишу свои действия.

У меня были открыты позиции на E-mini S&P500. Был набран сложный портфель, из проданных более дальней серии и купленных более близкой.

Когда рынок упал 06.02.2018 (вторник), на купленные позиции ближайшей экспирации 07.02.2018 (среда) и 09.02.2018 (пятница), я создал спреды. Т.е. ,  если был куплен пут со страйком 2500 с экспирацией в среду, до падения, то я продавал пут со страйком 2495 той же серии после падения. Создал «медвежий пут спред». Делалось это для того, чтобы не потерять прибыль при экспирации.

Счет 06.02.2018 (во вторник) показывал: https://smart-lab.ru/blog/450243.php, непонятно что.

07.02.2018 (среда) он уже показывал такой результат (+ 7.39%):

 
08.02.2018 (четверг) был результат (+24.88%) :

Я запустил две стратегии Г2. На месяце и недели. Выкладываю сделки. Картинки пока выложить не могу. Выложу в следующем отчете.

Это недельный. План 8160. При первом пересечении пришлось продавать два опциона и так как это был перебор, то я купил два по 110

Всем привет!
  За эту неделю счет увеличился на +0.89%. Неделя очень хорошо начиналась, уже в среду бумажная прибыль была больше процента, плюс рассчитывал в четверг на экспирацию получить значительный привесок, но закон подлости, на вечерке РТС устремляется в рост на 4000п и цена подходит очень близко к моему проданному краю 127500. При таких обстоятельствах вероятность пробить край в четверг(день экспирации) очень высокая и самое главное чрезмерно опасная, поэтому был вынужден откупать проданный край по текущим ценам, в итоге потеряв уже часть недельного профита. На экспирацию край не пробили. «Какой ты нехороший человек» — сказал я куклу (или кто там за главного) и уже с новой конструкцией устремился дальше на опционное поле битвы.
  Профитных сделок!