Опционы

Коллеги, добрый вечер!
Решил в очередной раз написать очередную опционно-еретическую мысль и спросить спросить совета по поводу расчета точек безубытка купленных опционов, равно как и проданных с противоположной стороны на каждый день, если проецировать их стоимость на график базового актива (возможно многие скажут, что опционы прайсятся по улыбке волатильности и торговать их стоит только по этому параметру, этот момент я сознательно пока что хочу оставить без обсуждения).
Итак приступим. Возьмем для рассмотрения РТС. Как в прошлом топике, оформлю в цветах корпоративных цветах смартлаба.



Пример носит прикладной характер, поэтому не ищите торговые идеи. Возьмем период — неделю и попробуем на примере купленного опциона колл и пут 117500 страйка февральской месячной серии понять, где мы зарабатываем и где теряем. Обозначил желаемые точки покупки опционов горизонтальными линиями (

( Читать дальше )

Друзья, всем привет.

Продолжаю свою нудятину. Начинал здесь.
Пропустил неделю №2. т.к. был занят изучением книг по трейдингу… =D

Фьючерсом не торговал, просто не было времени.
Мартовский пут-спред fRTS не трогал, надежда на падение еще осталась, да и время на реализацию позиции еще есть.

Вообщем, буду освещать только те процессы, которые кипели эти две недели, а именно портфели по акциям:


( Читать дальше )

На  3 февраля из США: уровень безработицы, производственные заказы и доклад Baker Hughes по нефти.

Доллар существенно упал к рублю. Рынок вернулся на хаи. Нефть стоит в консолидации и может немного покрыть шортистов на выносе.

 

( Читать дальше )

Месяц как нефть торгуется в боковике 54-58 долларов за барелль. Вчера вышли недельные запасы нефти в США, они показали рост. При этом котировки нефти не отреагировали падением.

Однако, тут имеет место геополитика.

В рамках резолюции Совбеза ООН 2231 Иран не может заниматься какой-либо «деятельностью, связанной со своими баллистическими ракетами», на протяжении восьми лет. Однако Тегеран провел пять пусков баллистических ракет с момента заключения соглашения.

В данных условиях есть риск ввода повторных санкций США против Ирана.

При этом, также  1 января 2017 года вступило в силу соглашение сроком на шесть месяцев, заключенное в ноябре 2016 г. между странами ОПЕК и другими странами-производителями нефти (в том числе Россией), о снижении добычи нефти почти на 1,8 млн баррелей в сутки до 35,2 млн баррелей в сутки.

Если условия соглашения будут соблюдаться, то мировые поставки нефти сократятся приблизительно на 2%.

Фундаментально и технически складываются предпосылки для роста котировок нефти при выходе выше 58 долларов за баррель.

( Читать дальше )

Все, кого я знаю, торгуют опционами, только этого не знают. Поэтому мы о них, об опционах, не будем. Просто я давно хотел это сделать, но что то мешало. Не было подходящего случая, какой ни будь конференции, где я, нате вам всем и все в аутеJ)). Но, начали выплывать фрагменты, по которым можно было построить догадки. Первым в этом деле был Фома Фомич http://smart-lab.ru/blog/372475.php Но то ли ты не дочитал, то ли там этого не было, то ли английский не твой родной. Короче направление было правильное. Но тут прямо из города Лондона приехал Кирилл Ильинский и в каком то Питерском подвале собрал всех всех трейдеров и все им выложил https://www.lektorium.tv/lecture/29577 Стало понятно, что я опоздал и что бы как то забить место на поляне выкладываю.

Это самая тупая стратегия, которую я знаю. Вернее, эта стратегия для самых тупых, которых я знал. Если в инвесткомпанию приходил молодой трейдер с дипломом пединститута по специальности физрук, но с рекомендацией папы, который являлся одновременно инвестором, то его сажали работать именно по этой стратегии. Думаю, ни чего не изменилось. Самый продвинутый брокер IB в USR;)), вмонтировал эту стратегию в свой терминал TWS. И в каждом приличном колледже ее преподают на уроках информатики. Возможно поэтому ее, стратегию, ни кто и не знает. Но к делу.

( Читать дальше )

Просто заметка для тех кто с таким не сталкивался

Имею стреддл на SWC.
Эту компанию планирует поглотить Sibanye Gold.

В IB мне ответили насчёт того, что будет происходить:

For this type of issue I always refer customer's to review the information on the Option Clearing Corporations website at www.theocc.com.
If a deal is announced and finalized, the final details of how the options for each symbol are affected will be announced by The OCC as this is the central clearing house for all US options.

While there is nothing currently announced for this situation, typically what will happen is that the OCC will view the deal, and will adjust the deliverable of the options.
For instance, if it is an all cash deal, you will simply receive/deliver cash upon the expiration of the options. If it is a stock deal, then instead of receiving shares of SWC,
you would receive shares of the purchasing company.

Either way, the OCC will have all the details regarding the adjustments. Just visit their website and type in the Ticket Symbol SWC in the top right search field.

Коротко: что будет — будет решать OCC, пока не известно что будет. Также возможно что решение будет в условиях сделки.

Кто сталкивался с подобным — напишите свой опыт

На 1 февраля индекс ипотечного кредитования и запасы нефти EIA.

Акция DRYS вчера неплохо сходила и давала множество моментов для входа. Сегодня ожидаем продолжение.

Также напоминаем о начале курса прибыльного трейдинга от одного из лучших трейдеров нашей компании arbitragetrades.ru/full-certified-course

DRYS смотрим на шорт, и покупка с удержания.

Достаточно тонкая акция. 7 фигура, в моменте можно купить.

( Читать дальше )