Опционы

Специфика подачи и анализа отчетов от минсельхоза США (Crop Progress, U.S. Export Sales). Анализ рынка зерновых, масличных, сахара, кофе, хлопка. Опционные премии на Live Cattle.

Как заработать на опционах на пшеницу. Я сделал прогноз от 14 октября 2016 года («Египет дисквалифицировал пшеницу из США, купив 1.1 млн тонн российской») на основе фундаментального анализа, что пшеница вскоре упадет. Сегодня это произошло. Причины и объяснения этому. Фундаментал для захода на опционы на соевые бобы. Клиринг опционов на фьючерсы пшеницы и соевых бобов.

( Читать дальше )

Читал вчера книгу Томсетта «Торговля опционами», и не могу выкинуть из головы одну мысль:)
Он там пишет, что биржа создает ликвидность для срочного рынка. То есть, она часто выступает покупателем для продавца, и продавцом для покупателя. Он пишет там, что это, типа, нормально.
Но разве это не та самая основная характеристика, которая отличает кухню от настоящего рынка?

( Читать дальше )

Всем привет!
Предлагаю к просмотру очередную записанную программу «Торгуем на Америке» в которой я рассказал о состоянии модельного портфеля и изменения в нем, итоги прошедшей недели и планы на будущую неделю. 
Если у вас появились вопросы, идеи, предложения жду вас сегодня с 18:00 на канале H2T.TV 


( Читать дальше )

Копал сегодня разную литературу по опционам, по вопросу временной стоимости, пишут, что временная стоимость падает по мере приближения к окончанию действия. Логика примерно такая: чем ближе к окончанию тем меньше шансов, что цена базового актива значительно изменится. При этом, приводятся, в основном, примеры, когда опцион вне денег. В принципе, с ситуацией вне денег еще более менее понятно, но вот непонятно, почему когда опцион в деньгах, это должно работать? Допустим, опцион в деньгах, да еще и базовый актив движется в нужную(для покупателя) сторону, почему в этом случае должна падать временная стоимость? Ведь можно ожидать, как минимум, и увеличения внутренней стоимости и уменьшения, не менее чем 50/50. Следовательно, ближе к окончанию действия для опциона в деньгах нет особых оснований для пессимизма, скорей наоборот, тогда почему временная стоимость все равно должна падать?