Опционы

Вчера я писал: рекомендуемая торговля — внутри дня, ВТБ, Газпром, Лукойл и Роснефть — ищем моменты для входа, лонг (по алгоритму, смотрим фильтры — нефть, РТС и фьючерс на доллар), стоп приказы переносим в безубыток и прибыль. Газпром вырос на 6,6%, Роснефть выросла на 2,6%, Лукойл вырос на 1,4%, ВТБ внутри дня был в плюсе...

Сегодня: по открытым позициям лонг подтягиваем стоп приказы, готовимся зафиксировать прибыль или открывать нейтральную позицию. Нефть снижается на 2%, комментарии излишни. Сегодня в 17.30, на новостях по запасам нефти возможны резкие движения котировок, будьте аккуратны, по стопам могут высадить в обе стороны :)

Отзыв: Заработал по вашим рекомендациям 4,66% от депозита на нефти и 2,94% на долларе. Огромная благодарность, спасибо Вам, Андрей Леонидович за Ваши рекомендации. Скриншот прилагаю.

( Читать дальше )

Показал четырём трейдерам — все прочитали так же))))
Значит, пора! Брать, пожалуй, лучше июньские...



Хотя, может это уже просто профессиональная деформация, таксзть))))

Сегодня газ решил сходить больше 7,5%, что впринципе допускалось, но не так скоро

Случился ужас, который боятся все продавцы волатильности, а именно один край вышел в деньги

Но как говорится, «волка бояться в лес не ходить» и край со страйком 2,05 успешно был хеджирован полностью фьючем. Уровень этот был подобран так, что б при достижении, цена или сразу его пробила, что и реализовалось, или же ушла немедленно назад

Так же был откуплен пут 1,8, что дало 0,85%, итого за незаконченый месяц имеем +4,11%

Так же продали пут 1,95 вдогонку пробою нашего страйка 2,05 

Текущая позиция, с хеджем, выглядит так:



( Читать дальше )

С полгода назад я полностью поменял свою концепцию работы на опционах. С продажи волатильности перешел исключительно на покупку и торговлю спрэдами. Всю апрельскую экспиру сидел в покупке ри и си, но те жестко пилили. В итоге на гепе Дохи вытащил профили в небольшой плюс и закрыл все, т.к. за 4 дня до экспирации риски очень велики для новых стратегий. Да и моральная усталость дала знать. А тут за сутки такой праздник. +3 центральные связки за день… Страйки +2 к центральным вообще дали 1000% за сутки. В таком контексте интересно узнать мнение продавцов? Как справились с таким ужасом последних дней?

Итак.. вторая попытка заработать на этой бумаге, попробуем поразмыслить, что и как следует делать.

04/26/2016 ожидается выход отчетности, что явно спровоцирует хороше движение в бумаге, в общем на это и идет упор. Однако в этот раз мы составим вот такую конструкцию:



WYNN JUN17'16 110 CALL +1
WYNN JUN17'16 115 CALL -1
WYNN JUN17'16 82.5 PUT +1
WYNN JUN17'16 80 PUT -1

возьмем июньские опционы, что бы было достаточно времени для уравления позицией. Так же мы уменьшили немного влияние временного распада и существенно меньше затратили средств если сравнивать со стрэдлом. Вот текущие греки:

( Читать дальше )

Продолжим разбираться с нашим индюком и его свойствами. Если мы знаем годовую историческую волатильность актива, то можем предположить и вычислить его будущую цену. Предположим, что волатильность равна 30%, цена 100. Это значит, что цена может измениться на 30 в ту или иную сторону. Это фундаментальное свойство актива. Некоторые хотят по 20% некоторые по 100%. Оценивая эти свойства, мы должны прикидывать наши силы. Более того, актив может всбрыкнуть и выскочить за пределы своего загона. Это тоже надо учитывать. Однако, мы планируем не на год на неделю. И что бы найти как цена изменится за неделю, надо разделить годовую волатильность на время. И не просто на время, а согласно Эйнштейна и Пьяного Матроса на корень. Вот в нашем индикаторе и устанавливается для каждого тайм фрейма это время. Здесь есть несколько философских школ как это время считать. Только рабочие часы, или все сутки. Меняется волатильность в праздники или стоит на месте. Это отдельная тема и мы к ней еще вернемся.

Теперь, когда мы можем прикинуть возможные цены на актив, мы можем построить зону, где цена будет находиться с вероятностью 68%(одна сигма). Если вам нужна вероятность больше, нужно взять больше сигм. Пока, вручную надо построить точки, отклонения за день, два и т.д. У вас получится «фара». Некая парабола, перед последней ценой. Остается сравнить с такой же «фарой», только с использованием волатильности опциона ближайшего страйка.

( Читать дальше )

TWTR

14 апреля купил $17.5 Call на 15 апреля, по $0.17

14 апреля вышел часть позиции $17.5 Call на 15 апреля по $0.25, +45%(8$/контракт)

15 апреля вышел часть позиции $17.5 Call на 15 апреля по $0.15, -10%(-2$/контракт)

15 апреля вышел часть позиции $17.5 Call на 15 апреля по $0.35, +105%(+18$/контракт)

LULU

13 апреля купил $65 Call на 20 мая, по $1.32

18 апреля вышел 50% позиции $65 Call на 20 мая по $2.55, +90%(+123$/контракт)

( Читать дальше )

Напомню, что Роман выиграл ЛЧИ 2015 в опционной номинации. Мы побеседовали с ним вместе с Валерием Скотниковым. Роман рассказал про максимально простой и понятный способ торговли опционами — от покупки… Беседа получилась интересная, мне понравилось! Спасибо Роман, что согласился принять участие в нашей конференции!
 
До следующей нашей конференции осталось всего 25 дней.

Регистрируйтесь!