Опционы

Будьте внимательны, экспирация опционов январской серии на ри 21го января.

Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 10 декабря 2015 г.

Впервые вижу столько открытых под по газпрому в опционах! Похоже кто-то готовит большую игру на экспирацию.

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/294807.php  решил рассказать еще про одну особенность низкой волатильности и продолжить опрос поднятый в первой части. (пишу т.к. будет свой блог, то будет что сразу туда закинуть и с какой темы продолжать) 

На примере сегодняшних торгов (видео не записывал т.к. действия все те же, что и в видео из первой части. За исключением что цель не флешить, а просто увеличить объем в позе. Цены и моменты входа можете сами смоделировать по ценам ордеров на скрине) : 



 И так:
 
  Факт 2: самый большой профит в кеше на рынке приносит НИЗКАЯ волатильность (почему, можно прочитать в первой части ). Самый большой % профита приносит БОЛЬШАЯ волатильность. Большому % профита соответствуют большие риски. Большие риски и большой % профита привлекает неопытных трейдеров, «спекулянтов», гэмблеров и т.д. — ритейл. Низкий % профита и стабильность привлекает профессиональных трейдеров, профессиональных инвесторов, хедж-фонды, банки, пенсионные фонды и т.д. — институционалов.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги,

заинтересовался опционами на американские акции. Какие-то возможности ну очень вкусные предлагаются.

Скажите, пожалуйста, кто торгует американскими деривативами? Какого брокера используете, хватает ли ликвидности?

Меня интересует только личный опыт человека, в гугл можно не отправлять — там рекламы бинарных кухонь столько, что просто руки опускаются.

Заранее большое Вам спасибо!

Ну вот я и дождался по сберу падения, смог вырваться из капкана, продал все опцики, и таким образом  не слился и продолжаю игру на полную.
Ну а теперь прогнозитсы грёбанные что же вы заткнулись, что нам писали эти моральные уроды про сбер по 130, что его только лонговать. Ну на то они и очкодранцы-падальщики, что могут покупать новый хай и продавать новый лоу.  А всем кто покупал по 107-110 сбер, желаю удачи, да уберите стоп и докупите ещё, а лучше колов купите 110, они копейки стоят, зато если пульнёт вы в шоколаде сразу покупаете маленький остров или прыгаете с крыши. А всем кто шортил и выжил уважуха.

Добрый день, хотел Вас поблагодарить за то что не оставили без внимания мой пост и что кто то это читает !
Для тех кто первый раз читает мой блог, 2 декабря на ожидании пробоя  было приобретено на 100 000 рублей 69 декабрьских колов об этом можно прочитать здесь . Начальная цель данной конструкции показать преимущество опционной торговли по сравнению с фьючерсной  в разрезе риск доходность. Наш лозунг был такой «вложи рубль и получи три» и желательно с минимальным риском, одним словом идеальная картинка )) Как происходило это на практике описано здесь и здесь . 
Как я писал рание сам находился в стратегии  опционно агрессивная , вчера вечером стал ее закрывать так как достигли первоначальных целей. А по опросу на смартлабе решил оставить чисто в экспериментальных целях позицию агрессивная 

( Читать дальше )

Доброго вечера!
Продолжаю очередной публичный «эксперимент» по торговле опционами с целью от 5% за 12 дней.
Вот начало, описание и первый день: http://smart-lab.ru/blog/294742.php
Вот итоги и результаты первого «эксперимента» (текущий — второй): http://smart-lab.ru/blog/199125.php

День 2 (4 декабря).

На рынке все прошло по прогнозу. ОПЕК не стал сокращать квот, RI рванул вниз, а волатильность резко подскочила.

 

 

( Читать дальше )

Попробовал строить свое распределение вероятности на основе простенькой модели с трендом. Вычисляю дрейф в последних скольких-то приращениях цены БА, предполагаю, что этот дрейф сохранится до экспирации и получаю наиболее вероятную цену на экспу. Используя эту цену и некоторую сигму, строю нормальное распределение и смотрю, что оказалось точнее: модельное распределение или реальное рыночное (подробнее про подход здесь: Рынок vs модель). Оказалось, что на трендовых участках такая модель существенно точнее, чем рынок. Вот пример для квартала RTS-12.14:

Справа два графика плотности распределения за два месяца до экспирации: синяя линия у распределения по модели с трендом, зеленая — рыночное распределение (из текущей в тот момент улыбки IV). Красный шарик — это где реально произошла экспирация. Видно, что модельное распределение спрогнозировало цену экспирации точнее, чем рыночное. Используя такую модель на этом квартале, можно было бы открыть опционную позу с очень большой ожидаемой доходностью.

Но такая идиллическая картинка, конечно, далеко не на всех кварталах. Чаще вот такая ситуация:

( Читать дальше )