Опционы

Еженедельная аналитическая передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 27 августа 2015 г.

Выкладываю свою простенькую но бывает очень нужную программку, опционный калькулятор. Может быть комуто пригодится, знаю таких калькуляторов в интернете пруд пруди, но своя тельняшка ближе к телу ;)

Например как я сегодня ей пользовался.
У меня куплен опцион колл со страйком 82500, я думаю если цена фьючерса дойдет до 81000 пусть колы закроются, для этого надо выставить лимитку, а по какой цене? какая цена опциона будет если фьючерс будет 81000? Для этих целей я и сделал такой калькулятор.



Получается мне нужно лимитник выставить по цене 1770.

Зелеными цифрами выделил поля по которым сейчас дам пояснения.

1. Тип опциона CALL или PUT
2.  Дата и время предпологоемого наступления события. Когда мы дойдем до вашей цели.
3. Дата и время экспирации
4. Страйк опциона
5. Какая цена фьючерса будет в прогнозный момент.

( Читать дальше )

Статья теста стратегии №3 тут.

Исправил ошибку рассчета ГО. Протестировал заново. Вот результаты:

СУК №3:

Выходить если прыбыль более 25% от максимально возможного.
k=8,8
Доход получился 64,25%
Наибольшее задействованное ГО за всю историю примерно равно 21%
 
Прибыль немного упала, но и задействованное ГО упало в 2-3 раза.

Тест с завышенным риском:

( Читать дальше )

В продолжение к предыдущему посту. 

 Цена двинулась в сторону прибыли.
 Хотелось бы узнать, господа опционщики, можно ли как-то в моменте пофиксить хотя бы часть прибыли?
28,66% прибыли за 2 дня — отличная доходность в моём понимании. 

Вчера увеличил позу в два раза. Теперь на картинке реальная цена покупки.

UPDATE

Вышел половиной позы и зашёл на соседний страйк. Получилось, что я снизил максимальный убыток с 9046 до 2333 пунктов.
 

( Читать дальше )

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на support@wildbearcapital.com

Приглашаем на семинар опытного опционного трейдера Ильи Коровина. Илья имеет стаж на рынке более 20 лет и доступно, а главное интересно умеет рассказывать про хэджирование валютных рисков. Регистрация на очный семинар, а также для получения видео записи по ссылке http://options-school.derex.ru/seminar-ili-korovina-xedzhirovanie-valyutnyx-riskov-17-sentyabrya/ 

 

Пусть есть некая опционная конструкция. Периодически (например, раз в сутки) происходит ее корректировка. За счет корректировки, держим в определенном диапазоне дельту, тетту, гамму и вегу. Как, исходя из греков, оценить оптимальное F?
Что-то внятное найти по теме нереально из-за чертовых бинарных опционов.

Сделал такую простейшую конструкцию опционную — Стрип называется. Считаю, что раз вчера не перебили январский хай, то до сентября уже не пробъём. Выглядит вот так.
 
Ну, а если я не прав, и пробъём январские хаи, то получу либо небольшой плюс, либо б/у (может и убыток, но очень незначительный).

Господа опционщики, рабочая эта схема? Какие у нее минусы/ плюсы?

UPD.

Поза после вечернего клиринга выглядит так:
+1 call 70000 цена приобретения= 1'620р. цена после вечернего клиринга= 1'922р. Итого: -339р.

+2 put 70000 цена приобретения= 1'545р. цена после вечернего клиринга= 1'519р. Итого: +754р.

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут. 
Тест системы 1 тут. 
Тест системы 2 тут. 
Тест системы 3 тут. 

Разберем стратегию 4.

Условия входа (немного измененные):

Вариант 1
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +5
+1 шт. PUT страйк 0
-2 шт. PUT страйк -5

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 10% от максимальновозможного, чего будет быстрее

Профиль, через 7 дней, 14 дней и на экспирацию (черные линии это моменты фиксации прибыли):

 

Тест без применения СУК:
 

( Читать дальше )