Постов с тегом "ОфЗ": 5523

ОфЗ


Статистика, графики, новости - 27.12.2024 - нерезиденты начали покупать ОФЗ?

Сегодня в выпуске:

— Ставки по юаневым РЕПО ЦК ушли в отрицательную зону.
— Повысились инфляционные ожидания юнитов.
— Про шоколадки.

— Про отечественный туризм.

Статистика, графики, новости - 27.12.2024 - нерезиденты начали покупать ОФЗ?

Доброе утро, всем привет!
Ну что, дорогие друзья, вот и заканчиваем традиционную рабочую неделю. Впереди плавный переток в праздники.



( Читать дальше )

ОФЗ - итоги года

    • 27 декабря 2024, 00:32
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
Минфин выполнил план по размещению ОФЗ в 2024 году на 107,1%

В этом году ведомству удалось привлечь на рынке ₽4,37 трлн вместо запланированных ₽4,08 трлн, подсчитали «РБК Инвестиции» на основе данных Минфина. Причем ₽1,9 трлн было заимствовано всего на двух аукционах флоатеров нового образца за два дня — 4 и 11 декабря.

В 2024 году в структуре размещений гособлигаций преобладали выпуски с плавающим купоном:

🟠Доля размещенных флоатеров (ОФЗ-ПК) составила ₽2,57 трлн, или 58,8% от совокупного годового заимствования;
🟠Доля привлеченных средств по номиналу через ОФЗ-ПД составила ₽1,79 трлн (40,96%);
🟠Доля линкеров (ОФЗ-ИН) — ₽8,95 млрд (0,2%).

Подробнее ➡️ Минфин выполнил в 2024 году план по привлечению госдолга на 107,1%

@selfinvestor

t.me/rbc_news/109712

Быки на высоте: IMOEX растет, дивиденды возвращаются, а техи готовятся к рывку

IMOEX (2733) продолжил рост широким фронтом вопреки надеждам медведей на то, что их спасет принт по инфляции, закрыв день +1.56%. GAZP/TRNFP/MOEX в лидерах роста, намного сильнее рынка. Объем дневных торгов акциями выше среднего 185 млрд руб (реинвестирование дивов Лукойла продолжается). Немного удивляет отставание российских техов от общего роста, что потенциально может стать идеей для catch up-a в ближайшие сессии (в частности YDEX).

RGBI ожидаемо отдает часть роста упав на 0.7% по итогам дня. Risk/Reward в длинных бондах сейчас кмк не выглядит самым лучшим образом, еще есть что отдавать. Инфляция вышла в целом с ожиданиями рынка +0.33% н/н (3 неделю замедление н/н).

Притоки в фонды ликвидности (LQDT/AKMM/SBMM) за последние 30 торговых сессий составили 113 млрд руб. Не проверял, но думаю совокупный объем биржевых фондов акций этих же провайдеров, меньше чем месячный приток в фонды ликвидности (показательно).

Минфин вчера разместил ОФЗ 26242 по 16.35% (не дурно то за последние 5 дней сжались дохи). План по размещениям Минфина на 2024 год выполнен на 107%.



( Читать дальше )

Минфин пользуется моментом сейчас и будет пользоваться в следующем году.

Коротко:
В следующем году Минфин планирует привлечь 4,781 трлн руб. приоритет на длинные ОФЗ с фикс купоном. Пока все ОФЗ выросли, Минфин радуется что план проще будет закрыть. Будут ли в след году радоваться облигационные инвесторы вопрос открытый, так как инфляция остаётся высокой.

Подробно:
Минфин пользуется моментом пока на рынке приподнятые настроения, проводя два аукциона ОФЗ с постоянным купоном: 26242 и 26247 (рис 1) приберегая флоутеры на более сложные дни.
Минфин пользуется моментом сейчас и будет пользоваться в следующем году.

— Спрос хорошо подрос до 65 и 50 млрд руб. соответственно.
— Средневзвешенная доходность 16,35% и 16,44% хорошо упала с последнего аукциона 17,5%.
Минфин определённо доволен.

Недельные данные по инфляции ничего ужасного не показывают. Рост цен с 17 по 23 декабря составил 0,33% после 0,35% и 0,48% двумя неделями ранее. Динамика на снижение радует, но 0,33% это всё ещё высоко. С начала декабря рост цен уже 1,30%.

С начала года инфляция уже 9,5% (рис 2). Огурец кстати не сдаётся, прибавил ещё +8,3% за неделю. Недавно шутил, что скоро авокадо дешевле станет покупать. Такими темпами это будет не шутка, а прогноз )

( Читать дальше )

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 26 декабря:

💵 USD — ↘️ 99,6125
💶 EUR — ↘️ 103,9416
💴 CNY — ↘️ 13,6054

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,56%, составив 2 732,83 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 23 декабря. Недельная: +0,33% (0,35% н.р.), с начала года: 9,5% (9,14% н.р.), годовая: 9,7% (9,52% н.р.), сообщает Минэк. В декабре оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, увеличилась до 13,9 с 13,4% месяцем ранее — данные ЦБ.

▫️ Интервью с вице-премьером Александром Новаком опубликовал канал «Россия 24». Немного данных из интервью. За 11 мес. 2024 г. РФ поставила в Европу суммарно около 50 млрд куб м газа, это на 18-20% больше чем в 2023 г. – «с точки зрения логистики поставки российский газ наиболее выгоден, и с точки зрения цены». Запасы в хранилищах газа в Европе на 3-5% меньше, чем в среднем за последние 5 лет. Экспорт СПГ в 2024 г. составит 33 млн т, что примерно на уровне 2023 г. РФ начала подготовку проекта газопровода в КНР через Казахстан мощностью 45 млрд куб м. Углеводороды будут обеспечивать общий рост энергопотребления в мире, как минимум, в ближайшие 20 лет.



( Читать дальше )

Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря, годовая инфляция с 17 по 23 декабря ускорилась до 9,7% с 9,52% неделей ранее, рост цен с начала года - 9,58% - Росстат

Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря, годовая инфляция с 17 по 23 декабря ускорилась до 9,7% с 9,52% неделей ранее, рост цен с начала года - 9,58% — Росстат

Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 25.12.2024

Минфин РФ 25.12.2024 провел последние в этом году аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11.05.2039 и серии 26242 с погашением 29.08.2029.

ОФЗ-26247

  • Предложение: доступный остаток (640,2 млрд руб.)
  • Спрос: 50,3 млрд руб.
  • Размещено: 16,7 млрд руб.
  • Средневзвешенная цена: 79,98% от номинала
  • Средневзвешенная доходность: 16,44%
  • Премия к открытию дня: 32 б. п.

ОФЗ-26242

  • Предложение: доступный остаток (71,3 млрд руб.)
  • Спрос: 65,0 млрд руб.
  • Размещено: 50,6 млрд руб.
  • Средневзвешенная цена: 78,25% от номинала
  • Средневзвешенная расчетная доходность: 16,35%
  • Дисконт к открытию дня: -18 б. п.

Минфин РФ в результате размещения в декабре флоатеров ОФЗ-29026 и ОФЗ-29027 совокупным объемом почти 2 трлн руб., практически полностью выполнил план за 4 кв. и на 76,7% (или 4,37 трлн руб.) за весь 2024 г. (с учетом поквартальных планов; изначально планировалось привлечь ок. 3,5 трлн руб. − Gross).

На 2025 г. программа заимствований – 4,78 трлн руб. (Gross).



( Читать дальше )

Размещение ОФЗ

Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серий 26247 и 26242, в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26247 с погашением 11 мая 2039 года, купон 12,25% годовых
ОФЗ 26242 с погашением 29 августа 2029 года, купон 9% годовых

Итоги:


ОФЗ 26247
Спрос составил 50,315 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 16,44%. Разместили 16,740 млрд рублей по номиналу

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 79,9783% от номинала, что соответствует доходности 16,44% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 16,740 млрд. рублей по номиналу при спросе 50,315 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 13,551 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 79,9000% от номинала, что соответствует доходности 16,45% годовых.

Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.



( Читать дальше )

Минфин РФ в 2024г разместил ОФЗ на 4,37 трлн руб по номиналу, объем выручки составил 4,002 трлн руб при плане 3,921 трлн руб — Интерфакс

Министерство финансов России в 2024 году разместило облигации федерального займа (ОФЗ)на общую сумму 4,37 трлн рублей по номиналу, объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 4,002 трлн рублей при плане на год в 3,921 трлн рублей.

Более половины от всего объема размещенных в текущем году ОФЗ (порядка 54%)пришлось на IV квартал, когда были проданы бумаги на сумму 2,361 трлн рублей по номиналу или 2,166 трлн рублей по рыночной стоимости. При этом за первые 9 месяцев года в общей сложности были размещены ОФЗ на 2,009 трлн рублей по номиналу при общей выручке 1,836 трлн рублей.

За два аукционных дня (4 и 11 декабря) Минфин разместил ОФЗ с плавающей ставкой (флоатеры ОФЗ-ПК 29026 и 29027) на общую сумму 2,04 трлн рублей по номиналу.

www.interfax.ru/business/1000631


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн