Парный трейдинг

Начало здесь.

Задача оптимизации инвестиций

Целью трейдера при открытии позиций в активах является максимизация ожидания имеющихся ресурсов при постоянной ревизии этих позиций в течение времени, для того, чтобы обеспечить  динамическую оптимальность стратегии. Обозначим величину в денежном исчислении, инвестированную в безрисковый и рисковые активы . Тогда количество открытых трейдером контрактов будет равно . Опустим сложный вывод конечной формулы и представим окончательное решение в закрытой форме для доли инвестиций в активы:

По многочисленным просьбам продолжаю публиковать динамику основных торговых пар для парного трейдинга в России. Приведенные графики отображают динамику спредов с июня 2015 по сегодняшний день.

Данная информация поможет новичкам определится с торговыми парами и их динамикой.

С начало предоставляем пары основных нефтегазовых акций Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут

• Гринькин Константин проект 1000 процентов, на ЛЧИ 2014 заработал 2 или 3 млн
• Клевцов Антон юнайтед трейдерс, много читает вебинаров по данной теме и на сайте информация что зарабатывает кучу денег с этого вида торгов
• Александр Бутманов проект дрим тим, один из первых начал говорить о парном трейдинге и баскет трейдинге

Вот здесь был предложен вариант парного трейдинга опционами на разных страйках http://smart-lab.ru/blog/240869.php. Только сейчас дошли руки протестировать.

Инструменты для тестирования — 4 пары опционов SPY:

Пара 1:

                Ticker1                 = «SPY   150515C00213000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150515C00209000-SMART-OPT»;

Пара 2:

                Ticker1                 = «SPY   150515C00215000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150515C00210000-SMART-OPT»;

Пара 3:

                Ticker1                 = «SPY   150619C00213000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150619C00209000-SMART-OPT»;

Доброго дня.
Есть идея написать арбитражного робота под терминал Альфа-директ. В целом ничего не мешает сделать это, но изобретать велосипед и вариться в собственном соку не правильно, поэтому решил написать этот пост.

Идея простая: выбираем два коррелированных инструмента (самое простое — фьючи сбера), считаем статистику за прошлый период, ждем отклонения по паре и входим… ждем возврата и выходим… короче классический парный трейдинг или статистический арбитраж, кому как больше нравится… планирую интрадей на коротких интервалах.


Есть небольшой опыт написания роботов на C# под АД терминал, но мало опыта трейдинга в целом и арбитража в частности, поэтому решил обратиться к уважаемой публике, возможно получу дельные советы или кто-то поделится своим опытом.

P.S. … бумага все выдержит и любая критика приветствуется ...