Пирамидинг

Пирамидинг — это торговая стратегия, которая предполагает увеличение выигрышной позиции за счет увеличения размера сделки по мере движения рынка в желаемом направлении. В этой статье мы обсудим преимущества и недостатки пирамидинга в торговле.

Преимущества:

1. Увеличение прибыли: пирамидинг позволяет трейдерам захватить большую часть прибыльного тренда, что потенциально приводит к увеличению прибыли.
2. Снижение риска: Увеличивая выигрышную позицию, трейдеры могут снизить свой общий риск за счет уменьшения размера своей средней убыточной сделки.
3. Улучшенное соотношение риска и прибыли: пирамидинг может улучшить соотношение риска и прибыли в сделке, поскольку трейдеры могут увеличивать размер своей позиции по мере того, как рынок движется в их пользу.

Недостатки:

1. Повышенная волатильность: пирамидинг может привести к увеличению волатильности на счете трейдера по мере увеличения размера позиции.
2. Больший эмоциональный стресс: Увеличение выигрышной позиции может создать чувство чрезмерной уверенности, что может привести к импульсивным сделкам и большему эмоциональному стрессу.
3. Риск выбора времени: пирамидинг требует от трейдеров точного выбора времени, поскольку увеличение убыточной позиции может быстро свести на нет прибыль.

Часто использую пирамидинг внутри дня в трендовой системе. То есть, в основной версии системы, ГО загружено на 100% — и, как только ТС ловит ТС, идёт прибыль, ГО начинает высвобождаться — и появляется возможность для пирамидинга.

Вопрос: если эта ТС на дневках, как лучше делать:

1. Сразу пирамидиться на всё — и рисковать получить откат по итогам дня на большую базу.

2. Пирамидиться только в конце дня (если откат не съел дневную прибыль) — чтобы не размывать рабочий таймфрейм (дневки).

Кто как делает? 

Обычно делал по первому варианту, но в феврале задумался — слишком большие откаты идут после основного движения дня — это уязвимость.

Успешной торговлю на рынке можно назвать тогда, когда вам удается увеличивать прибыль и сокращать потери. Существует ли ТС, идеально удовлетворяющая оба эти условия? Да. Она называется пирамидинг, и о ней мы поговорим ниже.



Описание стратегии:

Пирамидинг подразумевает торговлю в направлении тренда. Вы открываете сделку и наблюдаете за движением цены. Если она не меняет направление, то по тренду открывается еще одна сделка с тем же объемом. Потенциальная прибыль сразу удваивается, и вы к тому же получаете «подушку безопасности» в лице первой сделки. Далее открывают еще одну сделку, наблюдая за ситуацией, и т.п. Пока тренд стабилен, у вас есть возможность многократно увеличить потенциальную прибыль. Пирамидинг можно использовать на любом финансовом рынке – фьючерсном, фондовом и валютном.

 Особенности пирамидинга

 Чтобы воспользоваться данной ТС, должны быть соблюдены несколько условий:

Задумывались ли вы, почему некоторые брокеры позволяют вам начать торговать с депозитом в 10 долларов, а другие устанавливают минимальный размер первоначального депозита на отметке в 100 долларов? Хотите, верьте, хотите нет, но они делают это для того, чтобы защитить ваши средства. Потерять 10 долларов не кажется чем-то критичным, и не так обидно, как потерять например 100 или 1000 долларов. Именно поэтому некоторые брокеры не предлагают своим клиентам доступ к центовым счетам — они просто не хотят их потерять. Кроме того, данный лимит не позволяет спекулянтам бездумно «играть с графиками» и дает возможность накопить достаточную сумму денег для успешной торговли.

Размер депозита очень важен, поскольку он позволяет торговать с меньшим риском. Начинающие трейдеры часто не имеют достаточно средств для безопасной торговли: огромное количество начинающих трейдеров — это студенты, те, кто живет на социальные пособия, а также безработные. Их депозит часто слишком мал, около 10 долларов, поэтому они не могут торговать безопасно. Уровень их риска составляет более 2% от суммы депозита, а это считается небезопасным. Среднее внутридневное движение на рынке Форекс варьируется от 20 до 50 пунктов. Когда трейдер заходит микро-лотом, риск составляет от 2 до 5 долларов, то есть от 20% до 50% от депозита в 10 долларов соответственно.

1. Закрыться по целевому тейку.
2. Начать пирамидиться, надеясь, что тренд продолжится.

Математически — все равно.

До некоторого момента я думал, что 1-й вариант лучше. Но, после знакомства с идеями Рената Валеева (Neonmouse), Виктора Тарасова и некоторых других, кажется, что лучше 2-й вариант. Почему?

Конечно, в пользу 1-го варианта, говорит то, что во втором случае эквити будет не таким гладким. Но если вы им (эквити) не торгуете (не показываете другим для привлечения учеников или чужих денег) — наплевать. Главное, чтобы вероятность получения полных стопов была такова, что ДО ВЫВОДА ПРИБЫЛИ, при вашей частоте сделок,  не случилось просадки, не дающей возможность заходить 3% капитала.

Зато в пользу второго варианта:

1)Черный лебедь может убить счет и в первом и во втором случае почти  с одинаковой вероятностью. Будет ли он вызван объективными причинами (катаклизмы, сбой в работе брокера, отрубание интернета, поломка компа и т.д) или дурацкими ошибками трейдера. В первом случае вы уже не вернетесь в рынок, во втором — можете.

2)Запас в 2\3 капитала дает психологическое преимущество — следовать системе значительно легче.

3)Если удастся поймать реально ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ тренд (1-2 раза в год), можно будет пирамидится, добавив деньги из запасных 2\3 капитала.

4)Есть ограничения на размер капитала, с которого идет ИИС налоговый вычет.

Какие еще есть аргументы в пользу первого и второго варианта?