Портфель

Как многие из нас ожидают — наступает тревожное рецессионное время на глобальных рынках.
В связи с этим вопросы к тем, кто знает и уже использует производные(напрямую его купить, к сожалению, нельзя) этого инструмента:
ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500

1. Подскажите, какой из основанных на нём инструментов, доступных через Интерактив Брокерс посоветуете?
2. Есть ли возможность снизить влияние снижения во времени цен этих инструментов?
3. Какую стратегию, основанную именно на этом, посоветуете в качестве хеджа основного портфеля акций? (выход из бумаг не рассматриваю)

Всем привет!
Итоги за месяц. 
Вступление здесь https://smart-lab.ru/blog/553099.
Для удобства, дивиденды приходящие на другой счет, в расчете не участвуют. 

Итак поехали, хотя собственно куда ехать? Оба портфеля топчутся +- пара процентов к месяцу прошлому. 


ну а в консервативном дела более консервативнее:)



( Читать дальше )

Хочу обсудить состав долгосрочного инвестиционного портфеля.

1. Какие на ваш взгляд оптимальные % на отрасль, эмитента?
2. Что предпочтительней акции «роста» типа Лукойла с его бай-беками, или Новатэка, или предпочтительней акции «стоимости» типа Башнефти с её низкими мультипликаторами.
3. Я понимаю, почему на отрасль нефтегаза, черных металлургов можно выделить 15% и больше, и почему нельзя выделить на ритейл, транспорт, строителей больше 5%, но это чисто интуитивно (мало эмитентов), а что вы думаете?

Структура моего портфеля по состоянию на конец третьего квартала 2019 года.

Денежные остатки — 50 117 рублей.

Данный пост не является инвестиционной рекомендацией.

Моя группа Вконтакте

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Завершился очередной торговый месяц, а значит вновь пришло время подведения итогов. Накопленная доходность портфеля с начала года составила 39,24 %.

За этот месяц были совершенны следующие сделки:

1. Выставил шорт СургутНефтегаза (обычные) на данной новости:

БОГДАНОВ НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ РИОНА В АКЦИИ: ЭТО ДОМЫСЛЫ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АКЦИЙ И ПРОДАТЬ ПОДОРОЖЕ – RTRS

Сделку закрыл в небольшой плюс буквально через 8 минут.

               2. Продал префы Сбербанка (14% портфеля). Докупил упавшие акции Яндекса (на 7% от портфеля)

               3. Увеличил позицию в акциях EN+ на данной новости:

18 сентября. ИНТЕРФАКС — «РусАл» (RUAL) может выплатить дивиденды по итогам III квартала или 2019 года, рассчитывает Андрей Шаронов, член совета директоров холдинга En+ (ENPL), контролирующего 50,12% акций алюминиевой компании.

( Читать дальше )

Параметры фильтрации

ДД2018 = Дивидендная Доходность при выплате дивидендов за 2018г

NetDebt\EBITDA = соотношение Чистого Долга к EBITDA

EV\E = соотношение Честной Стоимости предприятия к его Чистой Прибыли

EV\EBITDA = соотношение Честной Стоимости предприятия к его EBITDA

BV\P = соотношение Балансовой Стоимости предприятия к его Капитализации

Для вычислений использованы данные LTM.

+++

( Читать дальше )

«Если вам обещают быстрые доходы,
быстро говорите «нет»».  — Уоррен Баффет


17 апреля опубликовал пост: https://smart-lab.ru/blog/534121.php о переходе от ежедневной торговли к стратегии buy & hold. И не откладывая осуществил этот переход.

Сначала пальцы чесались от желания понажимать на кнопки. Потом успокоились, а сейчас — просто нирвана!
Новости — побоку, советчики — побоку, РБК — в виде привычного фона, не более.
Твиты Трампа, курсы валют, решения ЦБ и даже взрывы на нефтепромыслах и уж, тем более, индикаторы и фигуры теханализа — все это никак не влияет на торговлю. 

А торговля заключается в перебалансировке портфеля 1 раз в квартал. И закупках на падениях с потенциалом не менее 10%.
Пренебрежимо малая доля портфеля (около 1%) выделена под контртренд с целевым профитом  в 3% чистыми. Уровни сделок подсчитываются автоматически и выставляются в виде стопов, не требующих дальнейшего вмешетельства.
Таких завершенных сделок (то есть покупка и продажа с прибылью) за рассматриваемый промежуток времени было всего 9. Профит составил 7500 р.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

• Основной риск ETF  — дефицит ликвидности
• Диверсификация и покупки без левериджа помогают снизить его

В сентябре объемы пассивных фондов наконец превзошли активные:

Наиболее сильны их позиции в США и Азии:


( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 27 сентября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )