Портфель

Всем привет. К сегодняшнему дню сложилось у меня 8 систем для работы в портфеле по диверсификационной схеме. До этого за 7 лет было спроектировано порядка 200-300 систем, многие из которых были отброшены, часть изменены, и совсем малая часть преобразованы в то, что сейчас представляют собой их окончательные версии. Использую в работе: спот евродоллара (1-2 сделки в неделю), нефть (1-2 сделки в неделю), природный газ (1-3 сделки в неделю), кукурузу, пшеницу, медь (по 1 сделке в неделю, по меди может вообще не быть сделок внутри недели). Работа на неделе может быть остановлена до конца недели, если был достигнут запланированный процент роста денег внутри недели. Этот процент роста в своём значении не всегда одинаков и зависит от процента прироста депозита на прошлой недели.
...
В своём блоге я буду писать комментарии по интересным моментам на рынке, в своих сделках, а также общие моменты, связанные с устойчивостью и балансированностью очень тщательно подобранного портфеля и такими же правилами для работы по нему. Статистика по динамике депозита будет представляться плавающими средствами на 23:59 по Москве. Обновление статистики будет происходить только в дни её изменения по сравнению с предыдущей записью в статистике. Всем желаю удачных трейдов и хорошего настроения.

Вот хочу спросить: кто-нибудь «хеджирует» свой потфель? Я имею в виду не «хедж» в классическом понимании, а хедж(страховка)- подтверждение того чем вы владеете  - количество акций, фьючей, опционов, денег.
Ведь всё чем мы владеем, и что далось с таким трудом — всего лишь строчки в терминале. А если компьютерный сбой? Как потом доказать что у тебя что-то было? Может делать регулярные выписки из депозитария? А как быть с деньгами и деривативами?

Рынок, пожалуйста, упади еще! Я хочу купить! PS Бумаги по минус пять процентов. Кажется, я скоро буду чувствовать себя, как в супермаркете!

Условия: 2 портфеля по 100 000 р (не реал) равномерно по 10 бумаг.
Первый составлен из условно «слабых» акций-имеющие привлекательные фундаментальные показатели, но не смотря на это падающие последние год-два.
Второй составлен из условно «сильных» акций-на первый взгляд переоцинёные, но всё равно упорно непадающие, и даже растущие последние год-два.
Портфели сформированы по цене закрытия на  29. 04. 12.

И так команда: «слабых»(шт):               команда «сильных»(шт):
АшинскийМЗ  1450                                    Акрон     7
Галс                    32                             Магнит          3
МРСК СК            178                              МТС             42

( Читать дальше )

Добрый вечер всем! Вновь прошу всех принять участие в опросе. Помогите вывести на главную! Последний раз победили деньги (42,4%). http://smart-lab.ru/blog/50392.php

Добрый вечер всем! Вновь прошу всех принять участие в опросе. Помогите вывести на главную! П.С. ХВ))

Ребят, подскажите, что не так с бедным ФосАгро, что за год (по инфо сайта Финама) бумажка упала на 93%?

Имеет ли смысл взять такую бумажку с чисто спекулятивной целью на 1-2% от портфеля?

Ну во первых приятно писать про родных татар))
Решил прошерстить свой игрушечный долгосрочный портфель акций и наткнулся на татнефть обычку.
Выкладываю свои раздумия, может кого заинтересует. Только потом пальцем на меня показывать не надо, я лишь показал график, на который возможно не каждый человек не каждый день смотрит :)


Как видно на графике, цена уперлась в сильное сопротивление, которое на моей демо истории еще не пробивалось :))))))
Тройная вершина пока выглядит хорошо, но открылся я не только поэтому.
За шорты татнефти говорит и близкое психологическое число 195 и 200.
Можно поставить близкий стоп при неплохом потенциале снжения.
Также цена находится в у верхней границы восходящего коридора — см. картинку ниже:


( Читать дальше )

Итак, неделя закончилась. Доработал журнал сделок. Собственно сделки в нем второстепенны, важно именно отследить, где мы находимся по каждой акции относительно плана. Создал мани- и риск-менеджмент.
===================
ХЕДЖ

После экспирировавшегося не самым лучшем образом проданного колла на 160 хедж по рынку отсутствует и в будущем не планируется как таковой. Хедж валютный пока в виде фьючей на USD, но есть идея набрать дальних коллов на июнь, разбавив распад путами. У фьюча матожидание отрицательное, если его покупать, а вот у дальних опционов все неоднозначнее, беря во внимание возможные толстые хвосты распределения при нашем не всегда адекватном ЦБ.

===================
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ



Беру за основу портфель стоимостью в 500 т.р., т.к. денежные потоки надо будет встраивать в структуру, и лучше ее создать с запасом, взяв временно в кредит у самого себя, чем перекраивать потом рандомными доливками. Соответственно CASH', которого аж 50% — это кредитный кэш, взятый у самого себя в будущем. Вот такая, блин, шизофреническая футурология =)

( Читать дальше )

Ребят, у меня два вопроса:
1. Кто-нибудь знает, где можно посмотреть соотношение долг/EBITDA в разрезе по отраслям (что-то вроде среднеотраслевых). Если нет среднеотраслевых, любой список из 100 крупнейших российских компаний с данным показателем сойдет. Буду очень благодарна.

2. Вопрос к портфельщикам. Собираю мнения. Скажите, вот если у вас доходность по некоторым акциям достигла приличных значений (скажем, процентов 30). Вы фиксируете позу? Я почти полгода сидела в различных акциях. Я добирала на падении, и составляла портфель, конечно, больше, чем на год (и даже больше, чем на два или на три года). Но теперь, когда я вижу приличные цифры, меня мучает некоторый страх (Так уже было, когда я собрала портфель и в первый же месяц некоторые акции показали доходность порядка 15-18%. Потом был сентябрь с октябрем, и все навернулось.)
В общем, как вы перетряхиваете порфели, фиксите убытки или прибыли по акциям?