Прогноз

Нефть. Волатильность сильно выросла — признак разворота. Вылететь, конечно, может в любую сторону диапазона 112,5 — 108, но рост по-видимому закончился с прошлым контрактом (все волны роста имеют завершенный характер), поэтому ожидаем как мин. консолидацию, как макс. выход из диапазона вниз с ближайшей целью в районе 104 (102,8-105).
Евро. Вола — аналогично нефти — выросла. Коррекцию в рамках фигуры ТА «складной метр» не завершила. Цель — 1,275.
Рубль. Разводки с выносами вверх и вниз от границ сформировавшегося треугольника завершены. Позиции набраны (ОИ под 2 млн. контрактов). Ожидаю резкий рост волатильности вслед за «старшими» коллегами. Поэтому перед финальным укреплением рубля жду резкого выноса в район 32180-32300 (по фьючу)
ММВБ. Самое интересное на десерт. Пробив диагональную поддержку восходящего среднесрочного тренда, индекс классически протестировал ее снизу, что задает южное направление. Цель наиболее вероятного сценария — 1400 (худший для инвесторов вариант — 1360, лучший — 1430-40). Для уверенного роста позиции крупными участниками набраны недостаточно, набрать в условиях небольших оборотов возможно лишь, свозив на стопы.

( Читать дальше )

На котировки фондового рынка влияет огромная масса факторов. Под действием совокупных сил рынок производит свои движения. Причиной к росту или падению могут быть изменения на смежных рынках, фондовых, товарных или валютных биржах, новости политики и экономики, сезонные факторы.
 
Одним из самых лучших прогнозных индикаторов, которые можно (и нужно) задействовать в техническом анализе является индикатор денежного рынка. Избыток или нехватка свободных денежных средств неизбежно влияют на настроения участников торгов. Московская биржа уже несколько лет рассчитывает и оперативно публикует множество подобных индикаторов. Некоторые из них способны «предсказать» мощный рост на ближайшие 5-7 торговых дней.
 
Ни один индикатор в мире не способен давать 100% безошибочные сигналы. Но индикатор денежного рынка дает такие сигналы в подавляющем количестве случаев. Поэтому его можно если не использовать в своей торговле, то, по крайней мере, учитывать. Рассмотрим подробнее, как можно получить такой индикатор на основе ставок РЕПО по сделкам с акциями, совершаемыми в ЗАО «ФБ ММВБ».




( Читать дальше )

РТС:
147990 цена по которой сегодня заключили сделку в 5903 контракта ( картинка ). В то время как рынок реагировал на такой спрос —  нефть совсем не стремилась к 92. Стоит обратить внимание, что покупка шла не на высоком интересе, а значит  в районе 149500 можно было продавать. В добавок котировка нефти после 16:00 начала снижение, что только подтвердило начало внутри дневного снижения. Роботы раньше среагировали и пока еще удерживают продажи ( картинка ).

( Читать дальше )

С 18 декабря 2012 года изменится методика расчета индексов ММВБ и РТС. В основе нового индекса будет 50 акций, включая депозитарные расписки. Появится отдельно рублевый и отдельно долларовый эквивалент обновленного индекса. Которые продолжат историю существующих индексов ММВБ и РТС.
 
Но пока еще есть время изучить разницу в поведении обоих индексов. Поскольку методики расчета обоих пока еще различаются. В основе индекса ММВБ сейчас лежит 30 акций, занимающих 75% биржевого оборота. Максимальную долю из них занимает Газпром. А далее по убывающей Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Уралкалий, Норникель, Новатэк, Сургутнефтегаз, Ростелеком.
 
В основе существующего индекса РТС сегодня учитывается 50 акций, представляющих 85% биржевого оборота. Максимальную долю в нем так же занимает Газпром. Однако Лукойла, Роснефти, Уралкалия, Норникеля, Новатэка и Ростелекома в нем меньше, чем в индексе ММВБ. Зато больше Сургутнефтегаза и Сбербанка.
 
Разница между индексами вроде бы незначительная. Но ее можно обнаружить на графиках. По идее индекс ММВБ является рублевым аналогом валютного индекса РТС. Однако если умножить каждое значение индекса ММВБ на соотношение валютной пары доллар/рубль в соответствующий день, то можно получить валютное значение индекса ММВБ. И наложить на его график индекса РТС.
 
 


( Читать дальше )

Шоу должно продолжаться

              Сентябрь не добавил интриги в поведение российского рынка. Стояние индекса в диапазоне 1400 – 1450 сменилось реакцией на куе-3, которая заключалась в резком взлете и столь же резком откате, после которого индекс, похоже опять переходит в вялое стояние в теперь уже новом диапазоне 1450-1500 пунктов,
 Сценарий на сентябрь и реализация: реакция на куе-3 уложилась в предполагаемое слабое движение вверх к статистическим сопротивлениям.



В любой похожей ситуации я бы считал основным сценарием для дальнейшего движения рынка разворот от области статистических сопротивлений, куда рынок благополучно зашел в процессе реакции на новый этап смягчения, и возврат сначала к средней линии долгосрочного нисходящего тренда (которая сейчас расположена около уровня 1300 пунктов), а потом и дальше в область статистических поддержек (1100 – 1200). В любой похожей, но не в этой. Поэтому этот сценарий отображен на рисунке ниже как альтернативный (красная стрелка [2]).


( Читать дальше )

Индекс ММВБ не смог удержаться на уровнях, достигнутых в первый день после объявления QE3, и за восемь последующих торговых дней свалился почти на -6,7%. Правда падение проходило на затухающих объемах и больше походило на коррекцию. Поэтому первый же отскок вверх поразил своей резвостью. И заставил задуматься о дальнейших путях развития событий.
 
С формальной точки зрения продолжается восходящий тренд. Он не отличается безупречностью линий. И не направлен однозначно вверх. Всплески оптимизма в нем чередуются с многонедельными коррекциями. Зато его можно назвать плавным повышением, которое зачастую приводит к очень долгому во времени росту.
 
Пока можно заметить лишь, что летний уровень сопротивления в районе 1470п, практически совпадающий с линией 200 дневной средней, превратился осенью в уровень поддержки. И если летом от этого уровня были отскоки на 100 пунктов, то и осенью они могут продолжиться. Но уже вверх. И если летом под этим уровнем было стояние 18 дней подряд, то и осенью может повториться такой же эффект. Но уже в зеркальном исполнении.
 


( Читать дальше )

Многие прогнозирую рост пары евро/доллар до 1.34-1.35. С чего это вдруг? С того что ЕЦБ предпримет какие-то важные меры? С того, что правительства Испании и Греции о чем-то договорятся с европейскими властями? Ну, допустим дадут эти странам еще денег… Это даст кратковременный эффект. Но… У меня детский вопрос — а как эти страны будут обслуживать долг если там такая безработица и население вместо того, чтобы ходить на работу ходит на митинги и забастовки?? Лично у меня — прогнозы самые печальные. Либо эти страны «выпрут» из еврозоны, либо Германии наконец надоест всех кормить и выйдет она… В любом случае — крах евро БУДЕТ))

Уровни на 2.10.2012.
РТС:
Учитывая, что открытый интерес подсказывал закрытие продаж в пятницу, а это первый сигнал о возможной коррекции, которую мы получили сегодня. Но на момент 1.10.2012 покупки, которые сегодня были открыты еще в рынке и есть предпосылки, что завтра продлится восходящая динамика.

( Читать дальше )

Собственно — сабж. 
В свое время размещал ссылку на конкурс прогнозов, где приз — 100 долларов. Выигрывал тот, кто ближе всех оказывался к курсу закрытия фьючерса евродоллара на закрытии пятницы 28 го сентября. 

В итоге не было размещено НИ ОДНОГО прогноза. А ведь получается, что достаточно было разместить всего один пост с каким угодно прогнозом и вы автоматически становились победителем и получали 100 баксов.

Здесь часто ходит народ, который жалуется, что есть гениальная идея, но надо ее протестировать на реальных деньгах — вот вам реальная возможность практически на халяву получить деньги для начала торговли — 4 конкурса и на один контракт РТС набрали, а делать практически ничего не надо.

Итак, попробую попытку намбер ту.
Объявляется полностью аналогичный конкурс:
Угадай курс — заработай 100 долларов.