РИ

Кого то вынудили закрыть шорт примерно 5000 контрактов  сайзом по 300

идет затарка 110-112 коллов по контракту 30.04.2020 сегодня добавили 10000 контрактов в общей сложности, в квартальных интерес сосредоточен на 120000 коллах. Похоже на этой неделе уже будем пробовать 115-116. В ришке как и ПГП с целью 114-116 так и флаг с продолжением 12000 пунктов вверх

Купил июньский пут спред 122500-125000, думаю короновирус закончится, нефть вырастет, бабла в системе много стало. До экспирации хз досижу ли, может раньше выйду. Но перспектива выйти вверх 116000 очень большая.

Купили 110.000 коллов с экспирацией сегодня 4000 лотов!!! на 800.000р. Чтобы в + выйти надо закрыться выше 110200!!!

купил ри на свободные до 105237 параболик 4 часа.
по болинджерам все на средней и боковик часов на 8. две 4 часовые свечи и вниз.
повторение 16-17 числа.
лучше здесь не лонговать и не играть

   

Доброе утро всем. Накануне отходили от падения предыдущего дня, небольшие отклонения по результатам торгов. ММВБ +0.64% (2515.05), РТС +1.91% (1066.91), S/P +0.46% (2796 на 22.33 мск.), Нефть +0.18% (28.01 на 22.33 мск.), GOLD- спот -0.08% (1716.64 на 22.33 мск. ). Все инструменты находятся вблизи своих поддержек или значимых уровней.

S/P: отбивается пока от 2760-2770 и тестирует 2800-2820.

Уровни поддержки-2770-2760; 2670-2720; 2640; 2570-2500 гэп; 2520; 2500-2475; 2400-2350; гэп 2350-2240 и 2200. Сопротивления: 2800-2820; 2860.

( Читать дальше )

Берём РИ.
Смотрим на high-low за сегодня, вчера и позавчера.

Проверяем гипотезу о чередовании волатильности и её контртрендовости.

Если позавчера было больше, чем вчера, то сегодня должно быть также больше чем вчера.
Если угадали, то получили +1. Если не угадали, то -1. В итоге получаем в среднем +0,28.
Работает.

Если позавчера было меньше, чем вчера, то сегодня должно быть также меньше, чем вчера.
По такой же схеме баллы +1 и -1. В итоге +0,38 в среднем.
Опять работает.

Перейдем к процентам. Что будет в относительных величинах, если делать ставку на изменение дневного диапазона цены
по отношению к средней сегодняшней цене.

Для первого случая получаем среднюю «сделку» в +0,54%. Это что-то типа купленного стрэддла.
Для второго случая получаем среднюю «сделку» в +0,61%. Это что-то типа проданного стрэддла.

Заглянув в стаканы опционов, понимаем, что издержки могут измеряться процентами, поэтому грааля тут нет,
но, как факт, любопытно.

Возможной стратегией, реализующей эти случаи была бы покупка/продажа стрэддла, например, в 18:30, удержание в один день и скидывание на следующий день в такие же 18:30.

За первые 40 минут прошли рекордные объемы по Ри и я таки догадываюсь кто тарил в щорт за гос-бабло.

Ну что великие трейдеРА идем на 2-е подарочное дно? Я уже наверное надоел, но опять скажу, что по моему ТА получается Ри = 40000. Уж не знаю что и думАТЬ… Может у кого похожие фантазии. Как-то стремно одному АР магедонить. 

    

Доброе утро всем. Завершили прошлую, насыщенную неделю в плюсе и наши индексы и Штаты. В пятницу торговались одни, пасхальные выходные на Западе, отыграли понижение нефти по результатам сделки ОПЕК. Результаты в целом были прогнозируемы, + — , поэтому по факту сделки прошел фиксинг. Более важен факт сделки, участие в ней основных игроков, Трамп воздействуя на Мексику тоже приложил руку к положительно результату и СА с Россией тоже, как-то договорились. Все это подтверждает наши предположения которые озвучивал ранее: договариваться всем придется, такие низкие цены не устраивают никого даже в среднесрочной перспективе. Поэтому с учетом ликвидности, на нынешнем этапе ниже 28-30 уходить не должны, но пока не будет положительных новостей по КВ в Штатах и сильного роста тоже ждать вряд-ли приходится. Ожидаю коридор 28-45. В районе 45 незакрытый гэп, при его закрытии скорее всего пойдем вниз. При отсутствии негатива по КВ тактика работы- покупка на снижении, при подходе к нижней границе 32-28.

( Читать дальше )