РТс

Всем добрый вечер, буду краток все ждут выход из диапазона 139-146 ктото ждет куе3 ктото «знает» что его не будет, но объединяет всех то что все что ждут сильного и продолжительно движения У меня другое мнение немного ..
В случае позитива поход на 152 максимум, негатива —  на 137  но думаю даже если Бернанке ничего не скажет то это будет просто небольшой задерг вниз и откуп как это и было раньше
Аналитики пишут что рынки растут на ожиданиях да никто не ждет никакого куе все просто покупают и все нет никаких ожиданий, или если куе не будет тоникакого армагеддона не будет как все считают.
Чтобы был армагеддон нужна новОсть типа дефолт Греции или понижение кредитного рейтинга рынки падать не хотят и это видно 
Вот такое мое видение на данный момент а так конечно хз что там в голове укрупных игрококто новости обычно под гоняются под рынок и если кому то надо будет его опустить вниз то это сделают 

Конкретика по поводу минимального шага цены фьючерсов и опционов появилась сегодня на сайте Биржи.
 
«С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее)...»
"… Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года.
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, "
«Скорректированный алгоритм расчёта вариационной маржи позволит устранить зависимость продолжительности вечерней клиринговой сессии от количества сделок, заключённых на Срочном рынке FORTS в течение Торгового дня. Благодаря новому подходу вариационная маржа по позициям, закрытым в течение Торгового дня, будет рассчитываться до клиринга (после фиксации курса

( Читать дальше )

( Читать дальше )

ппц рядовой ольше не наливать -экк-эккк-ковальский держи линейку ровнее мля скока линий -а еще курнем пикасо из гроба всанет-и шкипер жирным карандашем чертит новую линию и падает в пьяном бреду -занавес

( Читать дальше )

Доброго всем времени суток!

Наблюдаю. за движения в нефте. На проливе прошел максиальный объем за последние две недели.

Цена опустилась ниже зоны проторговки 114-115.

На фоне данного движения РТС дернули наверх и если текущее движение в нефте не разводка, то нужно будет наверстать в понедельник.

Есть еще конечно вариант выкупа в нефте, но для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию цену нужно закинуть выше дипазона, который сейчас так легко прошли.

 

Если в вопросе (по прогнозу, допустим, на возможные значения рынка) дан маленький отрезок значений, то многие люди готовы выйти за рамки этого отрезка, показав свое якобы «умение» точно прогнозировать, т.е. сверх требуемого.

Например, при вопросе:«какой уровень по РТС будет раньше: 1380 или 1480?», многие сразу готовы написать что-нибудь в стиле: «1000»  или «2000».

А если будет вопрос: «каким вы видите уровень индекса РТС на конец года?», то большинство даст либо точное значение, либо узкий диапазон значений. Хотя никто не запрещает расширить границы (например, ответить: «на конец года от 100 до 4000 РТС»), ведь так вероятность попадания «в створ» существенно выше.

Ну и самое главное, ни один прогноз ни на чем не основан реально, точнее будет сказать, любая ситуация изменчива, нельзя учесть все факторы, способные повлиять на рынок (в частности), чтобы дать точный прогноз. Я уж не говорю о том, что нельзя знать все возможные скрытые факторы, ведь мы даже не знаем, насколько правдивы объяснения движений рынка из прошлого.


( Читать дальше )

Будет ли это окончательный «выход» вверх/вниз - без разницы. Просто интересно мнение большинства пользователей сайта относительно столь близких уровней.

Всю неделю проболел, не торговал. Ни Омерику, ни РТС.

Сегодня решил «размяться» и погонял даже не фьюч Газпрома, а фьюч РТСа.
Поскальпил, конечно, не ахти как, но график PnL получился оч красивым — решил выложить. Гонял до обеденного клира.

График.
Пункты / базовый объем — vs — номер трейда. Для трех рабочих объемов: базовый, двойной и тройной. Тройной не очень «прижился», т.к. условия в тот момент были не для него.



Средний трейд = 12.4пп/баз.объем, сумма = 1625пп/баз.объем.
в плюс 86 тредов, в минус 42 трейда.
прибыль 100 и более пп/баз.объем - 5 раз
убыток 100 и более пп/баз.объем - 6 раз

После объединения бирж сайт РТС переехал на rts.micex.ru. Надо было зайти на сайт РТС, забил в гугле «РТС», на что вышли ссылки на rts.ru. При этом инфа о контракте РИ отображается по двум адресам (http://rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=RIU2 и http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-9.12) одна и та же. ЗАЧЕМ?

Фьюч РТС (на графике). Пила практически весь август… долго еще так будет продолжаться?


Вывод: были возможности сделать свои ставки, затем раз десять передумать, поставив на что-либо еще, распилившись, либо заработав.


С одной стороны, могли еще остаться медведи после конференции Драги, которые до сих пор верят в падение, не закрыв убытки.
С другой стороны, в надежде на стопы/маржин коллы первых, наверняка открывались лонги.
Как итог: идеально можно сходить за стопами одних, потом других при желании, расширив якобы «диапазон», превратив его затем в тренд.

При этом нет никакого желания обсуждать разыные высказывания Драги, Меркель, о куе, Монти, Ромни, Бернанке и проч. СМИ хорошо могут вешать лапшу на уши.

Интересен долговой рынок европейский – с одной стороны снизились долходности по облигациям Италии и Испании, а с другой стороны, прекратили рост (отскок) доходности облигаций Германии – первый фактор риск «ON», а второй риск «OFF» – замечательно. Возможно, что кто-то готовится к панике и падению на рынках, раз аккуратно покупает немецкие долговые бумаги.

( Читать дальше )