РТс

напипсовать в день 2-4% с плечом 1:1 (ммвб), или за одну-две сделки с бОльшим плечом (ртс) сделать эти же 2-4%. За одну торговую сессию. Что безопаснее для новичка? Где больше риск? 2-4% от депо в день это много или мало?

Была такая игра в детстве, называлась: « Раз, два, три – морская фигура замри!». Все замирали и могли двигаться, только если водящий отворачивался и не видел ваших движений. Сегодняшний рынок очень сильно похож на эту игру. С утра открылись резко вверх, небольшая коррекция вниз и замерли!
 
Индекс ММВБ мертво остановился в районе 1380, а РТС 1345. Внешний фон явно давал поводы двинутся вниз. Европа пару раз сходила вниз, а потом снова вверх. Сиплый так же совершал походы в обе стороны. Ну а наша любимая и «дорогая» нефть и вовсе решила, что негатива явно больше и упала ниже 96$. Но разве это повод падать для нашего рынка?! Конечно, нет! Попытки продавить рынки изредка наблюдались, но «водящий» вовремя замечал и отправлял игроков на прежнее место.
 
Для чего такое упорство? Закрыть полугодие? Показать тихую гавань? Кто знает…но вот такое упорство может закончится мощным штормом и тихую гавань поглотит пучина…причем эта пучина смоет все морские фигуры!

Покупка 157.6 стоп 157.3      цель 159.4
Продажа 159.3-159.6  стоп 160.4  цель  первая 154.5
                                                                    вторая  153
                                                                      третья 151.5-150.5

Предыдущий обзор.
Пересмтрев сцйенарий старших циклов, я упустил из виду 1 момент. Удлинение первой!
Цели те же 900-950, но другим путем.
Тут двойка Minute не завершена.


( Читать дальше )

Падали 2,5 месяца, это была первая в пятиволновке, даже если предположить что она была удлиненная, то общее падение раньше октября не закончиться, т.к. кроме еще 2-х падений надо нарисовать 2 отскока. 
Т.к. это была первая волна, то 70% вероятности что отскок будет зигзагом или сложным зигзагом, который в половине случаях корректируется больше чем на половину от падения (РТС выше 1450).
Если 2-я волна будет зигзагом, то время ее формирования будет половина от времени волны 1, т.е. примерно месяца.
Так что на месяцок надо расслабиться и в начале июля вываливаться. 
Я в бумагах на половину депозиту. Вторую половину берегу, если вдргу под новость рынок свозят вниз на 1200-1250 (волня В, волны 2), там буду докупать, на всю котлету и стоп ниже 1200.
Всем эллиотчикам-медведям  желаю терпения, наше дело правое- мы победим!

Предыдущий обзор.
Цели отступления — 1380-1420. Перед этим можем сходить вниз на 1250-1265.
Отступать косолапые будут двойным, а не обычным зигзагом. 


Ловить это движение не стоит. Опасно, медведи могут разозлиться и удавить говяд прям с этих уровней на 900.
Один мой друг говорит, что крупные срачи на смарт-лабе к развороту… ждет 1250.

Update:
Степан, если b — импульс, мы имеем c, которая выше a. Каким боком такой импульс вписывается в такую интересную картину?

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )

Уважаемые представители!
Согласно новости http://rts.micex.ru/n863/?nt=0 повысили ГО на праздники до вечернего клиринга 13 июня. Сейчас уже 14 июня дневная сессия.
Почему же тогда ГО, на валютные пары в частности, до сих пор повышенное?
Спасибо.
P.S: ещё вопрос .Почему на контракты разных экспираций разное ГО?
Тут наверное знающие люди должны подсказать.