Репо
Поскольку, спрос на деньги со стороны участников рынка практически нет — ЦБР продолжает устанавливать лимит в районе 10 млрд.
Сегодняшний спрос, естественно, полностью равен объему сделок и, как вчера, есть остаток для 2-го аукциона (хотя не факт, что этот аукцион пройдет).
ЦБР:
1-й аукцион Спрос — 4,884 млрд.
Объем сделок — 4,884 млрд. ставка — 5,6858%
2-й аукцион Спрос — 5,206 млрд.
Объем сделок — 5,001 млрд. ставка — 5,2617%
Итого сегодня рынок привлек — 9,885 млрд.
Причем, в отличии от тенденции последних дней, рынок привлекался и во 2-м аукционе… В понедельник, может быть, ЦБР увеличит лимит до 50-100 млрд., что может в итоге поддержать «быков».
Свопы:
Долларовый — 4,69%
Евровый — 4,52%
МБК:
Индикативно:
1 круг — 4,5-4,65%
2 круг — 4,5-5%
РЕПО:
5-5,25%
Практически всю первую половину недели рынок «получал» от ЦБР деньги в рамках 10 млрд. лимита, а вот в четверг и сегодня рынок «берет» меньше половины. Безусловно, текущие «наборы денег» не идут ни в какое сравнение с октябрем-декабрем — когда на аукционах РЕПО размещалось по 200-500 млрд. в овернайт. Относительно текущей ситуации можно сказать, что «крупняк» пока «сидит» на бюджетных деньгах + деловая активность пока на низком уровне, а значит деньги аккумулированы на счетах банков. Все «сидят на деньгах», нет размещений и привлечений. Остатки сбрасываются по вечерам, по ставкам ниже утренних.
(
Читать дальше )
Судя по спросу/предложению на 1-м аукционе РЕПО денежки рынку пока не нужны...
ЦБР лимит — 10 млрд.
Спрос (1Аукцион) — 4,064 млрд.
Объем сделок — 4,064 млрд. — 5,9014%
2-й аукцион (тенденция последних дней) — не состоялся...
Т.о. вывод — деньги есть на рынке.
Из предложенных 10 млрд. взяли менее половины...
Свопы:
Долларовый — 4,64%
Евровый — 4,36%
МБК: 4,5-5%, вчера вечером сделки шли по 3%
РЕПО: 5%
P.S.
«В догонку»...
На валютной сессии ММВБ, в доллар/рубль — сейчас идея «танца» вокруг 31,5. Где бы рынок не открывался, он «ходит» к 31,5, а потом «танцы вокруг»… Кстати, это не плохо «играется» последние 2 дня...
ЦБР:
Не меняет лимиты на «овер» уже порядка недели. 10 млрд.
Спрос — 13,699 млрд.
Сделок — 9,878 млрд. 5,6273%
Своп:
Долларовый — 4,76%
Евровый — 4,46%
МБК:
Индикативно:
1-й круг — последняя сделка 4,6%
«Крупняк» «лонгирует» по 4,25%
Биды, в среднем, стоят по 4,25-4,5%
РЕПО: 4,5%
Сейчас сделки «под акции» по 5%, 10 дисконт.
Вчера вечером сделки на «овер» проходили по 4,7-5%.
ЦБР:
Лимит «овернайт» — 10 млрд.
Лимит «неделя» - 10 млрд.
Аукцион «овернайт»:
Спрос на «овер» — 14,953 млрд.
Объем заключенных сделок — 9,661 млрд. — ставка 5,7%
Аукцион 7-ми дневное РЕПО:
Спрос на «7 дней» — 26,203 млрд.
Объем сделок — 3,486 5,6580%
Свопы:
Евровый — 4,47%
Долларовый — 3,9%
МБК: 4,25-4,5%
вчера, под вечер, сделки были порядка 3,75-4%
РЕПО: 4,5%
По «заявкам слушателей»:
ЦБР:
Сегодня пройдут 2 аукциона — овернайт и 90 дневный
Лимиты:
10 млрд. на «овер»
130 млрд. на 90 дней
Овернайт:
Спрос: 15,987 млрд.
Объем сделок — 9,421 млрд. — 5,8714%
Объем сделок с учетом заявок по фикс. ставке — 10,890 млрд. — 5,9225%
90 дневное РЕПО:
Лимит — 130 млрд.
Спрос — 140,916 млрд.
Объем сделок — 124,762 млрд. — 6,9405%
Свопы:
Долларовый — нет
Евровый — 3,7%
МБК: 4-4,25%
РЕПО: 4,5%
Ситуация «сидения на денежных мешках» пока продолжается, что хорошо «наблюдается» через ставки ликвидности.
Наличность на рынке есть, но участники пока не готовы покупать, вероятно ожидая более выгодного момента.
Сигналом к покупкам может стать увеличение ЦБРом лимита «овернайт» и «7 дней».
ЦБР:
Лимит — 10 млрд. на 3 дня
Спрос — 19,378 млрд.
Объем сделок в рамках лимита — 9,669 млрд. 6,0571%
Объем сделок по заявкам по фикс. ставке — 11,138 млрд. 6,0825%
Свопы:
Долларовый - 4,2%
Евровый — 3,89%
МБК:
4-4,25%
РЕПО:
4,5-4,7%
На сегодня ЦБР также «неизменен» — 10 млрд.
Спрос — 24,554 млрд.
Объем сделок — 9,829 млрд. 6,0669%
Объем сделок по фикс. ставке — 11,397 млрд. — 6,0921%
Курсовой своп:
Долларовый — 4,16%
Евровый — 3,8%
МБК: 4,75-5,25%
РЕПО: 5,1%
Сделано по «мотивам» моей презентации, которая есть на Youtube...
Соответственно, можно начать разбираться, почитав, что написано ниже, а лучше — посмотреть оригинал видео-презентации...
Инструменты рынка ликвидности: Своп, МБК, РЕПО:
- Курсовой своп – продажи одной валюты за другую с обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день (Т+1)
- МБК – краткосрочный заем для регулирования мгновенной ликвидности, непокрытый кредит
- РЕПО – одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить данные ценные бумаги в определенный срок или по требованию 2-й стороны. Определяется дисконт и %% по которой даются деньги (ставка РЕПО).
Градация по риску:
- Своп (деньги/деньги, доллары/рубли)
- РЕПО (ценные бумаги/деньги, облигации/рубли)
- МБК (соглашение, деньги)
Как «заработать» ?!
1. Берем на аукционе ЦБР деньги под 6,09% в овернайт и отдаем под 6,75% в РЕПО (из «воздуха» 0,66%)
(
Читать дальше )
ЦБР: Наблюдается слабый дефицит ликвидности.
Итоги 1-го аукциона:
Лимит — 10 млрд. в «овер»
Спрос — 37,509 млрд.
объем сделок — 9,312 млрд. по 6,09%
объем сделок по фикс. ставке — 10,979 млрд. по 6,12%
Свопы: Достаточно «дешевые», хотя и не низки.
Долларовый — 4,41% | на 12:45 свопы снизились — 4,29%
Евровый — 4,08% | на 12:45 свопы снизились — 3,9%
МБК:
4,75-5,25%
РЕПО:
Акции «овер» — 5,54% 7 дней — 6,75%
Облиги «овер» — 5,41% 7 дней — 5,77%
Итак, поздравляю с началом активности на рынке!
Начинается Новый год, а значит пока графических данных мало и обзор буду публиковать в виде краткой «записки» текущего рынка...
В первую «праздничную» неделю 2012 с 3 по 9 января ЦБР выставлял на овернайт лимиты по 50 млрд. и рынок практически полностью их «выбирал».
На сегодня уже определяется некоторая «активность».
ЦБР «предложил» рынку 80 млрд. на «овер» и 10 млрд. на 7 дней.
Спрос составил 194,321 млрд.
Объем сделок (ессно, «в рамках лимита») — 79,99млрд. Ставка 6%.
UP^:
Прошел аукцион на 7 дней:
Спрос 57,311 млрд.
Сделок 254,461 млн. Ставка. 6,55%.
Поясняю, спрос 57 миллиардов, а «сделали» лишь на 254 миллиона.
Т.е. практически никому не дали!!!
Курсовые свопы низкие:(
Читать дальше )