Риск менеджмент

Я веду дневник. 

В прошлый раз я записывал свои мысли 14.06.2015 http://smart-lab.ru/blog/260481.php. 

О моей ошибке при переносе робота на следующий фьючерс. 
15-17 июня была экспирация фьючерсов и опционов. Так как у меня не было достоверных исторических данных на новый фьючерс на нефть Brent, я решил продолжать торговать им по данным оптимизации за предыдущий фьючерс. Это оказалось большой ошибкой. Дело в том, что оказалось, что фьючерс задолго до экспирации ведет себя совершенно не так, как фьючерс непосредственно перед экспирацией. В общем, робот начал сливать и слил все, что заработал за месяц и даже больше. Я допустил еще одну ошибку — у меня не было лимита на дневной убыток. Об этом далее. Теперь я торгую только тот актив, на котором я могу сделать более менее достоверный бектест системы. Если меняется фьючерс на один и тот же базовый актив, то это уже другой фьючерс и нельзя его торговать так же как предыдущий. Я сделал бектест на новом фьючерсе на 15 минутном таймфрейме и теперь торгую его, так как на часовом таймфрейме бектест уже не достоверный, слишком мало данных. За неделю-10 дней до экспирации может быть начну торговать часовой тайм фрейм. 

( Читать дальше )

Stop loss является тем инструментом, который позволяет контролировать величину убытков и держать их на том уровне, на котором трейдеру будет комфортно продолжать торговлю (т.е. тот уровень потерь, к которому трейдер заранее приготовился, а значит не испытает стресса по поводу понесенных расходов).

Где НЕ нужно ставить стопы?

Самыми распространенными местами установки стоп лосс по-прежнему остаются уровни поддержки и сопротивления. Смотря на биржевой график, хочется интуитивно отметить его на уровне предыдущего минимума или максимума. Но нужно понимать, что такое желание возникает не только у вас, а также и у множества других трейдеров.Чем длиннее тайм-фрейм (час, день, неделя, месяц), тем значительнее уровень. Чем мощнее уровень, тем больше вероятность скопления в этом месте ордеров стоп лосс и тем рискованнее там размещать защитный приказ, не стоит ставить stop loss вблизи круглых чисел (70, 100, 850, 1650 и т.п.) – эти цифры магическим образом притягивают большинство для ограничения убытков.

( Читать дальше )

КНИГИ ОТ #FINLAB!

Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. «Общая теория рисков»

Рассмотрены различные виды рисков и приведена их классификация. Дана характеристика рискообразующих факторов — природных, техногенных, социальных, социально-политических. Систематически изложены общие вопросы анализа (идентификация, оценка, прогноз, приемлемость) рисков, а также управления (принятие решений и обоснование мер) рисками для различных объектов.

Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно специалистам, занимающимся вопросами обеспечения безопасности и риск-менеджментом, научным сотрудникам, аспирантам.

П.С.  не нашел как прикрепить прикрепить книгу, прикреплю ссылку. книга в вк, данная проблема имеет решение? 
vk.com/finlabschool?w=wall-78736988_167  (не реклама)

Долго думал как же организовать риск менеджмент, чтобы все логично было. В итоге сделал вот такую табличку.



Суть в следующем, на каждом новом инструменте, начинаем с одного контракта.

Для того чтобы перейти на следующую клетку, нужно сделать столько трейдов в плюс сколько есть контрактов, причем серией, и итоговый ПУ по инструменту (из статистики, накопленный), должен быть не менее ГО на требуемое количество контрактов в следующей клетке.

Если был хоть один трейд в минус — серия прерывается. Можно облегчить задачу, снизив уровень сложности, не прерывая серию, а минусуя количество успешных трейдов.

ПУ обновляется после каждого закрытого трейда. Если накопленный ПУ в следующей клетке, меньше чем в предыдущей, делается шаг назад, счетчик успешных трейдов обнуляется (безусловно) и все начинается по новой.

По сути это из серии RPG прокачай своего героя. В роли персонажа наше депо храбро выносящее орды орков в стакане. Ну или наоброт… XD

Мне нра. Буду пробовать.

P.S.
Числа из ряда Фибоначчи.

В прошлый раз система выглядела так:

 

И как только я такой обрадованный начал её торговать, она сделала мне вот так:

( Читать дальше )

Наткнулся на такую мысль. Дети и трейдинг. Увидел у кого-то в сотнях комментариев ответ, что мол трейдинг — он для развлечения.
Не знаю, но как развлечение воспринимать трейдинг, по моему мнению, — это верх глупости. То есть, когда ты торгуешь копейками, для тебя это развлечение. Особенно если у тебя есть работа основная, которая основные деньги приносит в семью.

Но когда трейдинг является единственным источником дохода, особенно когда есть ответственность перед семьей, то развлечением это быть не может. Потерю в 10 тысяч долларов, к примеру, можно расценивать как чисто потерю, когда ты холост, но когда у тебя есть семья, то волей неволей ты понимаешь, что, да, это не крайняя сумма, но ты на них мог бы там, я не знаю, оплатить дополнительные курсы детям, сделать что-то еще полезное по семейным делам.

Единственным вариантом, когда это может быть развлечением, — это если трейдинг приносит реально много. Тысяч 100 долларов в месяц, например.


Кто что думает по этому поводу? Развлечение ли трейдинг? И в какой момент трейдинг перестал у вас быть развлечением, если он им был? 

Я в Сообществе выкладывал ранее рекомендацию «Лучше инвестировать в XLE чем в Нефть напрямую», которая частично себя уже отработала.

 

Интересно, что последний месяц наметилась некоторая раскореляция XLE с нефтью.
 

( Читать дальше )

Всем привет. Кружок «финансистов-концептуалистов» вновь открывает для Вас двери. Велкам!

Сегодня появилась идея и я решил её обсудить с широкой аудиторией. Идея касается тактики, которую мы выбираем на пути к финансовой свободе. Для начало предлагаю вспомнить отправную точку — так сказать мой посыл поколениям )

Путь к финансовой свободе. Начало

Мой проект рассчитан на 20 лет, поэтому я решил дать ему название: «Проект 20». Если кто-то хочет присоединиться к нему — велкам.

Итак, год прошёл. Мой итог = $128000 (+28% к началу). Такой итог возник в результате успешного управления на рынке и пополнения депозита на дополнительные  $9000. Сейчас я говорю исключительно о личных средствах. Доход от управления клиентскими счетами был успешно инвестирован в бизнес и частично проеден )

///За счёт прибыли в 2015 году мы обзавелись новым офисом в Андорре и открыли новую управляющую компанию в Швейцарии (с финансовой лицензией) ///


С точке зрения траектории развития, я пока нахожусь в проектных рамках: 
/// Да, хочу сделать поправку: в прошлом посте я не правильно задал переменную одну в расчетах — у меня был период капитализации = месяц. Это не верно, т.к. доходность в течение года гуляет по месяцам. Правильнее оценивать период капитализации = год. ///



( Читать дальше )

Цель трейдера — результат на временной дистанции.
Представлена статистика результатов за апрель 2015. 

АПРЕЛЬ
кол-во сделок 72шт.
47% — убыточные, 43% — прибыльные, 10% — безубыток
плановое (по системе) отношение прибыль к убытку в сделке — 3,00
фактическое среднее отношение прибыль к убытку в сделке — 2,56

Резюме:  «Стабильность — признак мастерства».