Риск менеджмент

Ну, тема популярна. Понятно. Парень сделал 1800%. Ему не верят. 

Я просто объясню, почему никто из банков, инвестиционных фондов, хедж фондов, проп компаний — не будет предлагать ему работу.

1. Всем фондам и инвест компаниям в первую очередь нужна стабильность. У парня нет опыта, нет стейтмента, нет ничего.
2. Самое ценное качество трейдера — умение управлять своими рисками, иными словами риск менеджмент. У парня нет вообще никакого риск менеджмента.
3. Любой трейдер, который хотя бы пару лет работал в рынке, знает, что без риск менеджмента слив неизбежен. И этот парень рано или поздно сольется, если не поменяет стиль торговли или тупо не наймет риск менеджера к себе на работу или не заключит договор с брокером, где его будут принудительно крыть при определеной просадке в день, неделю, месяц и не давать открываться до следующего отчетного периода.
4. Я абсолютно уверен, что это настоящий человек с настоящим результатом. Но это не трейдинг — это постоянная рулетка с известным концом. Но пока везет.
5. А игроки банкам, инвест фондам и хедж фондам вообщем то не нужны — им нужны стабильные трейдеры.

( Читать дальше )

Не претендую на первую страницу, но я в данный момент наблюдаю историческое событие на валютном рынке! Курс доллар\йена вынесло наверх за один час на 300(!!!) пунктов. Я совершенно не умею вставлять картинки с графиками. Сделала фото на мобильный. ) Это 15-ти минутка! Полный ПИПЕЦ! Кому интересно, кто работал с валютой откройте метатрейдер, или другие программы. Это такой адреналин. Я решила, что у меня галлюцинации начались… Моя позиция с пятницы смотрела вниз, но стоп был близко, и потеря в 21 пункт сущий пустяк по сравнению с тем, что могло быть. А БЕЗ СТОПА ОДНОЗНАЧНЫЙ НОЛЬ, СЛИВ и Т.Д. Конечно, валютный рынок намного рискованней, но риск-менеджмент везде один! Сейчас-одни эмоции! Наблюдать такое — адреналин ни с чем несравнимый)) Особенно когда успеваешь что-то еще от этого взять! Итак, как говорит Тимофей: «Ставьте СТОПЫ, товарищи!»

В предыдущих топиках я писал про высокую вероятность сильной коррекции. К сожалению, с конкретными уровнями я ошибся (называл сначала 148-150К, потом 150-155К). Если вы меня читали, то я хочу прояснить несколько моментов.
1) Стоит ли шортить рынок сейчас, после того как он сделал немыслимый прыжок в небо?
— Да, бывают ситуации, когда растущий рынок шортить разумно. Но делать это нужно очень осторожно.
2) Открыл ли я сам позицию шорт?
— Да, открыл. Позиционную, с длинным стопом.
3) С каким плечом?
— Теоретически рынок может расти не останавливаясь ещё на 10-20 тыс. пунктов. Но потом произойдёт резкая коррекция. Мы такие уже видели в комодах. Особенно впечатляющие были в серебре. Так как я хочу поучаствовать в этом движении, то я взял позицию… без плеча. И наращивать его буду только после появления явных медвежьих сигналов.
4) Есть ли ещё варианты заработать на таком рынке?
— Конечно! Например, купить на неглубокой коррекции. Так как даже если рынок должен снизиться, он это сделает не сразу, а по инерции отскочет от локальной поддержки.
5) Вы всё ещё хотите зашортить рынок прямо сейчас с максимальным плечом? Тогда мы идём к вам! Коля Маржин.

В данный момент тестирую одну идею по управлению размером позиции, на моих скальперских данных показывает хороший результат. 
Решил сегодня формализовать алгоритм и проверять на участниках ЛЧИ. Вот пока результат по двум… торговля от 11 октября. Красным — торговля по моей стратегии управления капиталом. В реальности конечно будет отличать, так как например, в каких-то моментах по стратегии надо пропихнуть в рынок 10 коней, а получается в реальности только 1-2, но у меня все равно с помощью нее удалось стабилизировать торговлю, а именно плавность эквити.
Вот сами графики:

Если кто хочет, кидайте свои результаты по сделкам. Желательно чтобы был ряд просто ряд прибылей-убытков:
100
-150
300
20
-190
500
Так мне будет гораздо проще проверить работает ли идея для других. Ну и если работает для Вашего стиля торговли — то поделюсь своим простым правилом. 

Торговля фьючерсами имеет скорее спекулятивный характер… Инструмент спекулянта и… хеджера...
Плюсы и минусы торгвли фьючерсами:
"+"
— Возможность хеджирования, т.е. можно снизить свои инвестиционные риски. Понимать стоит как, если например набраны позиции лонг  в наиболее ликвидных акциях, то хедж в данном случае стоит понимать как продажу всего рынка, т.е. это фьючерс на индекс РТС;
-низкая комиссия по сделкам;
— Потенциально возможно получение очень крупных прибылей (за счет предоставленного финансового рычага);
-возможность шортить, когда шорты вообще запрещены (по акциям). Кризис и тчк
"-"
Это наиболее интересный момент, так как плюсов много, а минусов?! А минусы приходят со временем, в наиболее нежданный момент! С этим наверно сталкивались все!
Например:
-Если в акциях, скажем, можно на протяжении большого времени пересидеть значительную просадку, то торгуюя фьючерсами этого Вам никто не даст.  Депо будет таять с каждым минусом на счете, и в один прекрасный момент, когда Ваше депо не сможет покрыть ГО фьючерсных контрактов, брокер начнет избавляться от фьючерсных позиций, т.е. было 10 контрактов, стало 7, и т.д.


( Читать дальше )

Провел банальное иследованние, какое до меня явно проводили многократно многие трейдеры. Но в нем я пришел к открытию если не грааля то одной из ее темных сторон точно. Эксперемент проводил на истории по 10 дней тайм фрейм 5мин открывал наугад позицию вверх, при убытки снова вверх, при третьем убытке переворачивал позицию вниз.В случае прибыли открывал позицию в том же направление. стоп лосс и тейк профит был равен соотношению 1:3 на фьючерс РТС это составляло 1000:3000 два разных участка далы разные результаты.
Первый + 17 000 Второй 0
Не зависимо от того какой был бы третий результат, мораль одна.
При соблюдении верного соотношения риска к прибыли еть шанс заработать,
Так же не стоит забывать что и плюсовых и минусовых сделок подряд может быть великое множество, от сюда и должен быть расчет суммы, которой Вы готовы рискнуть (по 14 минусовых сделок подряд, через которые один плюс и вновь 14 минуса)
Если Вам удастся сделать баланс сделок приемлемым. (пусть то будут какие либо индюки или паттерны или еще что либо) не забывайте о краш тесте, сколько подрят убыточных сделок способна выдержать Ваша торговая система, при тех рисках, которые Вы несете.

Этот пост не новость и не открытие Америки, просто необходимо было высказать, наверное, чтобы самому не забывать о истинах. Ну а так же и для некоторых будет напоминанием...

Всем спасибо. Занавес.

Как я уже писал ранее в нашем блоге, риск-менеджмент является одним из самых важных помощников Вашего трейдинга. Он экономит ваше время, деньги, нервы, а нервы трейдера дорогая штука.
Каждый трейдер знает, как тяжело становиться на душе, когда P&L отрицательный. А по началу это неизбежно. Чтобы обрести опыт, необходимо потратить деньги.
Чтобы свести к минимуму Ваши затраты, необходимо соблюдать ряд правил. Я не говорю о дисциплине. У трейдера это должно быть по умолчанию. Если Вы не работаете над своей дисциплиной, Вы не будете зарабатывать, а хуже того, начнете терять.
В первую очередь Вы должны ставить стоп ордер на ограничение убытков. Никакие «стоп в голове» не помогут при сильном скачке цен. Помимо этого Вам необходимо ограничивать свои дневные убытки. Сейчас в проп. фирмах широко распространена данная услуга. Она бесплатна. Советую ей пользоваться.
При этом Ваш максимальный дневной лимит должен равняться половине Вашего хорошего дня. К примеру в хороший день Вы делаете 80 долларов. В плохой день Ваш лимит не должен превышать 40 долларов. Помимо этого у Вас должны быть правила. Правила торговли, которые касаются лично Вас. Кто-то не досиживает в трейдах, кто-то пересиживает, кто-то не ставит стопы.

( Читать дальше )

Добрый день.
Ищу инвестора, готового вкладываться в фортс. Прибыль делим 50 на 50. Начинаем с депо в 100 тысяч рублей, при этом я оставляю залог в виде 20 тысяч, максимально допустимая просадка 20% — если она достигается, то Вы забираете залог и мы прощаемся. Если же мы заканчиваем месяц с прибылью, то депо увеличиваем на 2,5 прибыли. Например, мы заработали со 100 тысяч — 30 тысяч рублей, 15 тысяч Вы перечисляете мне, 15 тысяч себе. 15 тысяч и оставшиеся 20 залоговых — это Ваш гарант остаться при своих. Итого я могу «просесть» на 35к, то есть при максимальной просадке в 20 процентов, мое депо будет составлять 175 тысяч. Со ста тысяч оно увеличилось на 2,5*30=75к. Увеличение возможно вплоть до 3-5 миллионов рублей, дальше уже не хватит ликвидности.
Самое главное — просадка в день ограничена сторонней программой вроде этой, а может быть и даже ей и полностью контролируется инвестором. Мое предпочтение просадка на уровне 2% в день. 
Про себя: на фортсе уже 3 года, не удается разогнать депо, так как вся прибыль уходит на текущие расходы, поэтому ищу инвестора. Предполагаемая месячная доходность 20-30%. 
Пишите на почту 2343777@gmail.com

Добрый день, уважаемые программисты! Подскажите возможно ли для квика написать следующую «штуку»:
1) Ограничение количества контрактов для торговли в зависимости от текущего профита. Например, если профита нет и начали торговлю — торговать можно 1 контракт, если заработали 100 рублей переходить можно на 2 контракта. Торговля лесенкой. 
2) Ограничение на одну сделку — например поставить его в размере 300 пунктов.
3) Ограничение дневного лимита убытка. Например при просадке свыше 1000 рублей — сегодня больше не торгуем.
И сделать это нужно как-то встроенно, чтобы при перезапуске квика данная «штука» не обнулялась. Как такое можно сделать? 
p.s. знаю у майтрейда есть нечто такое, но там для терминала айти...