Риски

За последние 2 недели падения уже несколько таблиц в разных источниках видел. С одной стороны- возможность привлекательная. Собственно я сам был поночалу под впечатлением От Ларисы Морозовой и её подхода. 

С другой стороны- цены акций падают. Таже татнефть которую я закупал во вторник радуясь низкой цене. 

Много неопределённостей в текущей ситуации

1. Заплатят ли дивиденд в этом году? если ГОСА не утвердила его ещё 
2. Какие будут дивиденды в следующем? вошёл я в пролом году в МРСК ЦП исходя из его высокой ДД и того что энергетика сектор нецеклический и защитный.  И что? после див гэпа до сих пор не он не востанавливался, очередной отчёт акционеров не порадовал. Думаю- ладно, пересижу. Может следующие дивы будут пониже, но я же беру не на один год-потом то наверно нагонт.  Но вот пошла коррекция(или кризис) и я опять теряю деньги (-35% с начала года уже) — бумага падает.  

Причём неясно во что выльется короновирус и не попадём ли мы в кризис на N ное кол-во лет после падения акций. Как быстро они отрастут? какова будет ДД? каковы будут доходы предприятий? будут ли они в целом прибыльны (например у многих бумаг на СПБ с хорошими дивидендами выплата дивидендов превышает то что они заработали- они платят за счёт кредитных средств и смогут ли они продолжать делать это-вопрос, соотношение своего капитала к заимствованному также не у всех предприятий в шоколаде). 

С опционами никогда дело не имел. не интересовался, считая что это инструмент сложный и переходить к нему надо с опытом работы приличным на рынке. Но вот почитал статьи и прям появилось искушение прикупить дальних путов но rts. Добавив их к акциям рублёвым в лонге  я получу некоторый аналог структурного продукта  ограничивающий мои потери в случае наступления большого пиздеца (грубо-защита капитала 80%).  почему rts- защита и от падения рубля и от падения курса акций. Отдельные акции хэджировать сложно- не на все опционы есть и уж точно не на все есть ликвидные дальние. Есть смысл в этом? мат ожидание доходности на промежутке 10 лет при такой конструкции  как меняется?   главное тут мне для себя определить насколько целесообразно снижать доходность ради защиты такой

Варианты альтернативные:

1.сидеть в лонге и не рыпаться — психологически мне это на коррекциях не слишком комфортно. вроде и просадка в процентах небольшая и акция всё равно в плюсе, а как посмотрел насколько общая сумма уменьшилась за день и представишь что так может случится не раз и не два подряд- страшно становиться. Впрочем- возможно с опытом сталистость текстикул повышается и покомфортней будет

2. Стоп лосы. Не надо покупать ничего. НО-  могут быть ГЭПы (пока наш рынок не работает) и шипы вниз которые тут же выкупаются.

   Риском или размером потерь трейдера здесь буду называть конкретную сумму денег, которую брокер спишет с торгового счета как результат убытка по сделке или по трейду в целом(серии сделок).

   Торговый риск возникает при входе в сделку, неторговый риск возникает по факту ввода средств на торговый счет и зависит от торговых и прочих  условий у конкретного брокера.

   Пример торгового риска: открыта позиция на покупку евродоллара по цене 1.1150, размер позиции 2 десятых лота, со стопом 1.1100 (50 пунктов). Риск по этой сделке составит 100 долларов.

Неторговый риск: трейдер открыл торговый счет у брокера, зарегистрированного в Вануату, со всеми вытекающими следствиями. Размер его неторгового риска равен количеству денег на счете.

                       Возможности трейдера по управлению торговыми рисками

1. Ограничение рисков (т. н.  «манименеджмент»).

Жизнь инвестора настолько многогранна и разнообразна, что, например, сейчас для предсказания куда двинутся мировые рынки (в том числе и российский) вам нужно надевать медицинскую маску, превращаться в крутого специалиста с двумя высшими медицинскими образованиями и попытаться предугадать: а что будет дальше и когда же эпидемия коронавируса, наконец, пойдёт на спад?

Мне, как человеку с техническим образованием и математическим складом ума, уж точно не под силу решение подобных задач. Всё, что я могу сделать в данной ситуации – это за чашечкой кофе поглядеть на график распространения коронавируса по нашей планете (из официальных китайских источников) и с лёгкой тревогой на лице увидеть, что пока ситуация развивается заметно хуже, по сравнению с двумя другими известными эпидемиями последних десятилетий –свиным гриппом и SARS (атипичная пневмония). Об этом можно судить как по динамике заболевших коронавирусом, так и по количеству смертей, о которых уже известно на сегодняшний день.