Риски

Привет братишки, привет и сливунишки. Знаю что вы устали от занудства и это последний пост на эту тему. 
Обещаю что в следующих постах буду рассказывать что алготрейдинг это весело и круто и как я трачу бабло.

1. Рассмотрим сначала первый миф или эпос который подняли сегодня smart-lab.ru/blog/369265.php
о том что есть новички разгоняющие счета с 3000$ до ста.
И сливающие их затем якобы из-за несоблюдения риск и манименеджмента и жадности.


( Читать дальше )

Прошлую мою запись модератор сразу перенёс в ОФФТОП
YOUTUBE: P2P кредитование / Кредит без банка / Peer to Peer / Хайп / Пирамида
Не знаю чем он руководствовался, пусть это останется на его совести. Тимофей Мартынов сегодня её одобрил.
Ссылка на ролик без рекламы от автора

Мне по прежнему интересна эта тема и предлагаю в новой записи обсудить суть P2P кредитования.
Что такое P2P кредитование? Википедия нам говорит следующее:

Равноправное кредитование (также равноправное инвестирование или социальный заем; часто используется сокращение «заем P2P», (Peer-to-Peer) (англ.) — это способ ссуживания денег никоим образом не связанным между собой лицам или «равноправным сторонам» без привлечения традиционного финансового посредника, — например, банка или другого обычного финансового института. Займы предоставляются онлайн на вебсайтах специальных кредитных организаций посредством разнообразных платформ кредитования и инструментов проверки кредитоспособности.

( Читать дальше )

Ажиотаж понятен.
Куча вопросов к росту рынка, никто ничего не понимает.
Непонятно поведение трейдеров.

Последние дни тренд явно UP. Запрет на шорты, ну это по хорошему, как бЭ для рисков целесообразно.

Но и для лонгов уже опасно, в последние часы. 

Что выбрать? Я выбрал забор! =)

Лекция о рисках 
Хотя немного затянуто, но есть о чем поразмыслить 

Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.

Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.

( Читать дальше )

по мотивам http://smart-lab.ru/blog/363302.php
(комменты в указанной ссылке запрещены, потому пришлось создать отдельную тему)

не понимаю, почему плечи любят объявлять злом — цена пункта по инструменту не зависит от того, 1:10 у тебя плечо или 1:100; с бОльшим плечом можно просто работать с бОльшими объёмами, а это — несомненный плюс; выносит же в маржин-колл не плечо, а неадекватно взятый объём; потому всего навсего не надо с большими плечами хапать на радостях непомерные объёмы — и всё будет в порядке (как известно, жадность сгубила не одного фраера)

Привет трейдеры!

Который раз убеждаюсь, что перед важными событиями очень не грешно посидеть на заборе, ну или как минимум сократить позиции.

Продолжаю баловаться fSBRF, и вчера уже в 23:00 по Челябе (21:00 Мск) купил немного фьючей, развития ситуации не последовало, но в ожидании результатов выборов в США я закрыл всю позу полностью, т.е. не стал переносить через ночь.

Ну и соб-сно, как и ожидалось — рынок выносил все и вся, возил по стопам сначала лонгистов, потом шортистов. Хоть все основные движухи я пропустил, дождался небольшого штиля, и взял свои 90 пп.




Суть басни: заборы надо любить =)

Настоящий инвестор не игрок, в отличие от многих трейдеров. Человек, заработавший деньги ежедневным трудом, десятки лет выращивавший успешный бизнес, никогда не соблазнится самым заманчивым предложением, сулящим огромные прибыли, если не просчитан и не лимитирован риск. Если соблазнится, то он тоже игрок, а не инвестор. 
Стартапы не исключение. Там риск просчитан.

Именно в этом кроется причина наметившейся тенденции сокращения инвестиций в традиционные хедж-фонды, которые торгуют по старинке, принимая решения на основании анализа фундаментальных факторов. И в этот же фактор вызывает рост вкладов в алгоритмические фонды, управляемом компьютерными программами, где больше внимания уделяется риску резкого изменения цены, а не фундаментальным ожиданиям. 
И хотя и те и другие в последние годы не блещут, но инвесторы более охотно прощают потери компьютерным программам, чем непредсказуемому «человеческому фактору».

( Читать дальше )

Предыдущее его легендарное выступление на нашей конфе было в 2012 году:
https://youtu.be/4IVx83T4wsE

Самое важное мероприятие МБ  - 14 октября.
moex.com/e12254