Риск

Прошу помощи от трейдерского комьюнити! 
Торгую фьючерсными на Мосбирже. Несколько стратегий, частые сделки, ввод-вывод средств. Задача посчитать доходность и риск по портфелю за всю историю и помесячно. Доходность в годовых, просадка, альфа, бетта, шарп и т.д. Как считаете? Может есть хороший ресурс где почитать/посмотреть/подглядеть. Теорию знаю, нужны практические советы, как из брокерского отчета данные перевести в статистику. Возможно кто-нибудь применяет Python для таких расчетов, за идею буду очень благодарен. Памагите, плиас)

НЕФТЬ (это мое личное видение).

1. Выявление ключевых игроков рынка нефти — потребители и нефтедобытчики.
2. Анализ баланса сил — рыночных и политических. Интересы ключевых игроков.
3. Слабые и сильные стороны ключевых игроков — нефтедобыча и потребители.
4. Анализ мирового спроса и предложения — текущий, перспектива 3-6-12 месяцев.
5. Поправка на Covid-19. Вероятность наступления второй волны — 50%
6. Анализ позиций биржевых спекулянтов (сроки по фьючерсам, объемы коротких и длинных позиций).
7. Технический анализ по нефти.
8. Мониторинг новостного фона. Фильтрую новостную шелуху.
9. Не доверяю брокеру и все сделки фиксирую скриншотами.
10. Прекрасно понимаю, что все графические инструменты легко считываются дилером. Поэтому делаю графический анализ на другом компьютере.
Дилер никогда не будет торговать против тренда.

В перспективе 1-3 месяца после открытий границ и возобновления спроса, нефть НЕИЗБЕЖНО будет расти. Нефтедобывающим странам не выгодна низкая цена на сырье — плывут бюджеты. Манипулятору и странам — потребителям выгодна низкая цена. Но в любом случае будет баланс. Война — это огромные затраты. Тренд задан. Возможно запоздание устойчивого роста цен на нефть по причине повторной волны пандемии. Может быть продолжительный диапозон.
Я готов ко 2-й волне пандемии (50 % — высокая вероятность) и включил такой риск в свою стратегию.

Возникшая ситуация со шпилькой в нефти вчера, сразу напомнила об этом фрагменте видео.
Актуально для любых рисков.

Я написал два поста про волатильность в рамках тем по развитию финансовой грамотности. Я показал, что ценовую волатильность можно измерять с помощью показателя Average True Range (ATR) и с помощью него неплохо можно выставлять ордера на ограничения потерь (stop loss). Полезно тем, кто активно торгует.

Второй показатель волатильности — это стандартное (среднеквадратичное) отклонение. Применяется для показателей доходности актива и удобен при составление своего портфеля и его последующей оптимизации. (Кстати, на встречи в прошлую субботу в рамках вебинара из курса ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ, я как раз показывал как с помощью Excel можно искать оптимальный портфель для себя, зная доходность и волатильность. В эту субботу я покажу как использовать бету для составления собственного портфеля и как его оптимизировать, а также поговорим о пассивных и активных стратегиях управления портфелем. Кому интересно научиться инвестировать на уровне профессионала — присоединяйтесь. Действует скидка❗️ 

( Читать дальше )

Управление капиталом при облигациях.
Есть много различных трактовок этого термина. Под управлением капиталом я подразумеваю три вещи:

— управление позицией;

— управление размером позиции;

— управление риском через управление размером позиции.

А как вы управляете риском  в облигациях 

Поделитесь опытом, методами

Ведь я слышал, часто дефолты по ним бывают.

Дэвид Стендаль о сезонных паттернах

Как системный трейдер, я люблю программировать всё таким образом, чтобы в разгар торговли я мог сохранять спокойствие и позволять системам самостоятельно принимать все торговые решения.

 Имея более чем 25-летний опыт в трейдинге и разработке торговых систем, основанных на импульсах и моделях, Дэвид Стендаль уделяет важную роль управлению рисками. Стендаль является учредителем и президентом инвестиционной компании  Signal Trading Group (SignalTradingGroup.com) и занимается торговлей на глобальных фьючерсных рынках. Он придерживается систематического, эффективного и высокодиверсифицированного режима торговли. Принимал участие в создании различного финансового программного обеспечения, которое сосредоточено на оценке торговыхсистем, определении размера позиции и построении портфеля. Информацию о нем вы можете отслеживать в его аккаунте в Твиттер @ David_Stendahl.

( Читать дальше )

Блажен тот, кто верует. Это избавляет от множества страданий, но не всегда дает правильное понимание происходящего, как с Чацким.
… Всем привет… сейчас на смартлабе стали появляться те кто с пеной у рта доказывают что будет второе дно, что не будет второго дна.Возможно они набрали позиций в ту или иную сторону, и ждут благоприятного исхода, или уже глубоко засели в своих позициях терпя убытки.Хотелось бы таким людям посоветовать не терять бдительности… и все таки свою веру подкреплять разумом… а не наоборот, и не забывать про управление рисками.
… Управление рисками — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь
… Всем спасибо...)

         Адский и не очевидный вопрос, от чего издержек больше – от карантинов или их отсутствия.

         Здесь надо считать, прикидывать вероятности и решать моральные дилеммы в ситуации, когда этим крайне тяжело заниматься.


         ***

         Есть два полюса, которым все понятно. На одном гуманисты-идеалисты-социалисты. «Как вообще можно выбирать между деньгами и жизнями?». Совсем популисты (или дураки) могут зайти с тезиса типа: «за сколько денег бы вы согласились умереть или убить своих близких, а?». Гордые такие, моральные, истеричные.

         Ну, если бы все было так просто.

         Во-первых, самоизоляция тоже заберет жизни, просто их сложнее посчитать.

         Вот у нас в крае, по данным полиции, число тяжких преступлений уже выросло. И это при том, что уличной преступности почти нет. А что есть? Запертые люди сидят, стрессуют, звереют, иногда бухают, иногда нет, некоторые начинают переходить к истреблению ближних. На всякий случай, им ограничили продажи бухла…

( Читать дальше )

Очевидно, что и сланцевикам достанется нещадно.

«Первый в Северной Америке (Newfoundland) нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса. Время простоя оценивают в период от двух до шести месяцев, в зависимости от ситуации в экономике.»

www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-30/first-north-american-refinery-shuts-with-fuel-demand-plunging