Ри

Часто в книжках или от опционных гуру можно услышать — дескать не всегда важна цена БА. Намного сильнее влияет на цену опциона волатильность. И даже если цена БА идет не туда, куда нам надо, то при увеличении волатильности мы вполне можем получить рост цены опциона.

Собственно на картине отражены последние события. Волатильность коллов очень недурственно стрельнула — с 17 (чего-то там) до 21. Цена же опциона и глазом не моргнула — завалилась с 700 до 150, т.е. упала в 4.6 раза. И где? Где подъем цены в опциках?




Я, конечно, в опционах имею мало опыта, но с каждым разом я убеждаюсь в следующей мысли — все эти теты, веги, х… ги… волатильности — они вообще не нужны. Нам везде рассказывают красивые сказки про супер-формулу двух нобелевских лауреатов (никто не рассказывает, что в 98 они просрали фонд в несколько ярдов баксов), по которой можно рассчитывать стоимость опциона. А что от неё толку? В ней куча параметров (в том числе и эта волатильность, которая никому не известно как считается) — и все эти параметры меняются каждую секунду, каждый тик. Т.е., когда мы просто анализируем акцию (фьючерс), мы оперируем одним показателем (цена) и пытаемся понять, как он изменится со временем. А тут нам предлагают угадать вместо одного 3-4-5 параметров, чтобы получить цену ОДНОГО! Что-то здесь нелогично…

( Читать дальше )

Думаю, что надо фиксировать шорты по РИ, для себя выделил зону 131-133. В случае закрытия дня выше 135,5 — шорт закрою целиком.
Это естественно не означает, что тут же встаем в лонг.

Покупателям РИ. Особо не нервничайте. Очень круто и очень вниз — шансов не много. Так что можно продавать путы начинать, и если что — пирамидить и роллировать. (Уж я то в этом толк знаю, поверьте http://smart-lab.ru/page/gnom/ ). 

Падение рубля здорово увеличивает маржу наших экспортеров, поэтому эта пружина имеет определенный лимит на растяжение.  Так что Sell Put and Have Fun.


Искрене ваш Гном. Не доктор, но трейдер-любитель

 

От 134300 покупаю Ри.

Да, господа, и дамы. Я на рынке больше года… но такого запила давненько не было, если вообще было… Думаю и в ту и в другую сторону по РИ и СИ вынесло всех кого только можно… Плюс этот спайк на ГП вообще...

                                                   

( Читать дальше )

В продолжении http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/159504.php могу сказать, что реализован все ж медвежий сценарий.  По тому взяли, то что смогли, с заходом в шорт от 138400, правда не много, так как все движение произошло (по закону — всем известному))) после клира на вечере... 
  Теперь, по тому что видим… минимум цель сделана… р- 135… (потенциал сигнала не исчерпан, минимум должны 133 хоть лизнуть хоть, кольнуть), если пройдем следующая на сей момент р- 131…
  Но… есть шанс и развернуть от сюда вверх… в сумашедший рост слабо верится, но в рамках канала можем прогулять к 143-144…    потому взяли чуть лонга… с небольшим стопом, т.к. поход ниже может быть такой же нежданчик...)))
  Всем удачных торгов и попутного тренда! Искренне надеюсь волатильность вернулась)

Всем доброго утра.
Как вчера двинулся РИ все прекрасно видели. Поздравляю всех кто держал шорты (и я в их числе)
Сейчас ситуция следующая: РИ двигается в коридоре с 30.09.2013 и вываливаться пока из него не собирается.



Вчера РИ добил до 135740 и дошел до минимума от 05.12.2013  -  135720.
Если движение вниз продолжится, то нам не избежать ТРЕТЬЕГО касания коридора, а это уровень 131000 ± 100п.
Ну а уже после этого можно будет говорить о движении вверх :)

УДАЧИ :)

Зашел в лонг по РИ (долгосрок). От ежедневной торговли принято решение отказаться, да и время есть куда направить, появившееся после перехода на больший тайм фрейм. 

Торговать буду редко, на дальней дистанции с соответствующими целями..

Лонг 136 130, стоп 133 840  Предварительная цель 146 000. Со временем исполнения цели могу ошибиться, по внутренним ощущениям это 2-4 недели.

Завтра после просадки — 1-2% можнотарить Ри и на долго…