Ри

Вопрос тем, кто разбирается в опционах. 

Скажите, пожалуйста, интересна ли с точки зрения арбитража ситуация, когда опцион-пут на фьючерс РТС (сентябрь) 125000 страйка (вне денег) при рыночной котировке фьючерса выше 132500 стоит дороже опцион-колла на фьючерс РТС (сентябрь) 140000 страйка (вне денег) при той же рыночной котировке?

Медианная цена для данных опционов — около 132 500 — тогда они по внутренней стоимости одинаково далеко вне денег. По идее при рыночной цене 132500 они должны быть приблизительно равны по стоимости. Выше — должен быть дороже опцион-колл 140000, ниже — более дорогим должен быть опцион-пут 125000. Конечно, я понимаю, зависит всё от волатильности на рынке. Но, согласитесь ситуация интересна. 

Возможен ли в такой ситуации арбитраж, подобный стратегии паритета опционов? (понимаю, что это не опционы у денег).

На момент написания котировка РИ — 132950

Котировка пут125 — 660
Котировка колл140 — 530

Вчера набрал лонг. Размазал по наклонной косой черте (нарисовал сам т.к. транзак страдает склерозом).
Сегодня весь день чесались руки. Но по факту закрыл только сейчас. Меня смущает поведение РИ. Они часто оцениваются публикой взаимно-обратно. И если кто-то тупит на месте — на втором гаснет активность. Вот и сейчас примерно такое же. Публика вложилась  нехило в шорт после утреннего стресса. А он — ну ни в какую! Понятно, что и ниже пойти могут — но не факт. Народ это уже осознал (а мы-то знаем каков РИ на самом деле) и начинает немножечко жим-жим.

В общем, назло врагу очередной

Profit ;)

Амеры хорошо отрабатывают «Голову и плечи» нарисованную на фьючерce SP500 как хорошо написал Osmar92.  Только сегодня двинули вверх чуток рано, до того как достигли его цель на 1635 по фучу, соответственно и россияне-торопыги начали движок от 130.200.

Соответственно завтра утром жду тестрирования фучем SP500  - цели фигуры ГиП в районе -1635, а фьючем на РТС — 129.000, после чего можно прогуляться в течении двух недель целевых уровней в райне 140-145 по фьючерсу на РТС и 1800 по SP500, а уже оттуда будет правильно двинуть в ад по всем индексам...

При своем прогнозе смотрю на традиционные для рынков выносы перед большими событиями и открытый интерес по опционам на ри, которые показывают среднесрочные позиции крупняка и конечно на временные тайм-зоны по фибе (последняя была у меня по дневке на ртс 8 августа — вверх, и следующая будет 9 сентября, очевидно — вниз)

 

Открытие там где и закрылись на вечерке, далее плавно вниз, под закрытие усиление падения. Пользуйтесь.

шорт 133530 стоп 134000

Крупняк начал фиксить прибыль и попадаем скорее всего в зону флэта из которой куда вынесет пока что сказать нельзя

возможен хороший откат -первый уровень поддержки на 134

работаем флэтово, т.е. свинг с короткими целями

   Моя пятая запись. 
   Уровень 131.500, который я не думал, что мы пройдем, пролетели хорошим импульсом, но т.к. сигналов к среднесрочному лонгу так и не поступило дальнейший отскок наблюдал со стороны.
   Сейчас вполне вероятен откат в район 134 и если устоит, то вероятные цели будут уже выше 140, но если 134 продадут (что на мой взгляд более вероятно), то могут резко опустить к 131.

ШОРТ 135400 СТОП 136300