Роботы

Был вчера на встрече-презентации прямого доступа под Мамбу. АйТи презентовало способ подключения прямого доступа к ММВБ шлюзу (Micex Gate), но с плечами. Подробнее, узнаете сами в новостях АйТи, я даже порядок цен не запомнил. Решение, честно говоря, так себе. Зачем-то решили подменить уже существующую mtesrl.dll на свою реализацию. Зачем это было сделано? На ум приходит только одно — чтобы существующие роботы смогли работать через новую прослойку. Такое чувство, что их прям стадо. В любом случае решение интересное.

( Читать дальше )

Ищу человека готового сотрудничать в реализации алгоритмов, с опытом кодинга.

Есть пару неплохих идей, в случае успешной реализации которых можно сразу получить деньги в управление.

Предлагаю неплохие условия: 50 на 50, с общей прибыли алгоритма на инвесторском счете.

P.S. Рынки западные, поэтому  желательно иметь опыт кодинга под западный торговый софт.

Пишите в личку или скайп: privet_ya_marsel

p.s. плюсаните плз, чтобы вылезло на главную. 

комбайн:

• я отлично отторговался, делал все правильно, план соблюдал. 
• открыл для себя документирование всех сделок в реальном времени.
• сегодня буду закреплять хорошие привычки.

роботы:

• начал разработку ММ для роботов. столкунулся с непочатым краем работы
• трудно только первые 15 лет, как говорит мой партнер. Начало казаться правдой. осталось еще немножко потерпеть :)
• после первого раза перелопачивания сделок и замены множителей (читай сайза) я открыл для себя в экселе формулы) далее все пошло быстрее :)   кривая опыта дает о себе знать. чем большие этим занимаюсь, тем быстрее идет процесс. успех порождает успех 
• как закончу с этими роботами, сделаю план разработки. порой трудишься-трудишься-трудишься, а потом понимаешь, что смотрел только с одной стороны, а у тебя же полноценное 3D. нужно использовать все возможности.
• еще вчера (во вторник) я заметил то, что у стратегий работает только 1 направление (лонг или шорт). Но у меня было по 2 стратегии на бумагу. Я не догадался сразу посмотреть оба ли лонга, или оба шорта. а вчера поглядел. в итоге у меня одна стратегия на лонг, вторая на шорт. начал задумываться, а не поместить ли мне все сделки по порядку в один список и сделать синтетический ММ сразу на портфель, а не ММ только на 1 стратегию. 

( Читать дальше )

Кто торгует из Wealth Lab? Не тестирует в WL а именно торгует роботом? Спасибо за ответы.

Давно интересуюсь роботами.  Благо на смарт-лабе время от времени появляется полезные посты по теме. (Отдельное спасибо Александру Муханчикову и Алексею Горбунову).
Предполагаю я не один тут такой начинающий. Надеюсь на отклик коллег.

Предлагаю поделиться успехами, рекомендациями ну и просто пообщаться на тему «начинающим изучать C#/Stock#».

Я облазил весь рутрэкер, накачал кучу книг (рекомендованных и нет), несколько видеокурсов/уроков. ну и конечно когда всего много, не знаешь с чего и начать. Короче говоря поковырявшись в завалах информации пришел к выводу, что книги это хорошо (видеокурсы в меньшей степени), но практика стократ важнее.

Сейчас остановился на книге Карли Уотсона (Ватсона) «Visual C#2008. Базовый курс». В этой книге после каждой главы есть задания. необходимо написать код, чтобы закрепить материал. Я к слову уже подзастрял на пятой главе. но сейчас не об этом.

Вопрос ко всем сочувствующим. как вы изучаете? по каким материалам? как с практикой дела? где берете задания?

сегодня начал первые тесты и перенос стратегии на другие инструменты. 

Первым стал 6E, т.к. как подобраться к золоту и КОРРЕКТНО его оттестить быстро и ручками я не понимаю. GC ликвиден и неликвиден одновременно. если вести речь не об 1м фьюче, то заявки могут и не филится, несмотря на то, что было +3 тика за твою цену. кто видел стакан и ленту, меня поймет. тут я еще буду думать, а вот с еврой все проще. она ликвидна и прекрасна:)

но прям так сразу выйти и показать, кто тут папочка, у меня не получилось. 

даже графики в тестере были похожи на недоразумение 



после получения такого, я понял, что просмотра графика перед запуском тестера мне не избежать, и сбственно сел с альбомом+ручкой и начал просматривать сделав себе 3 группы критериев (системы), записывая плюс-минус-плюс (но близко стоп) и тд, т.е. анализируя, что ближе к жизнеспособной системе.

( Читать дальше )

смещение точек входа на «несоседние с триггером свечи» было вызвано смещением лимитника на несколько тиков вниз от цены закрытия сигнального бара. в итоге, на ряде следующих баров могло и не быть таких цен, и входы появлялись в совершенно неожиданных местах.

причина беспокойства найдена, идем дальше. еще где-то 1900 сделок осталось проверить :)  

Как происходили падения раньше, да в том же 2008, вначале стадия сползания с постоянными откатами, раллюшечками и только под конец резкий ход, сейчас же стадии сползания нет, сразу безоткатные падения, потом проторговка, а потом резкий ход вверх (иногда и безоткатный), аккумулирующий все те откаты которых не было на падении, проторговка и резкий ход вниз аккумулирующий все плохое что игнорировали наверху пока проторговывали. Рынки изменили роботы? такое впечатление пускай и не за день как в 2010 в мае но постоянные флеш краши сменяющиеся мега шорт сквизами.

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

Простота языка C# и возможность его использования для решения любых задач, сделали этот язык одним из самых популярных. Во многих платформах для тестирования (WealthLab пример) и создания торговых роботов (Stock#) используется С#, поэтому курс является универсальным и не ограничивает Вас в дальнейшем применении своих знаний. Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек, а в конце курса, совместно с преподавателем, Вы создадите своего первого робота.
Для участия в мероприятии необходимо иметь с собой ноутбук с установленным Visual Studio 2010. Курс идет 6 выходных дней (сб-вс), 3 недели подряд, с 11 до 17 часов (всего 36 часов).

Скачать студию можно тут. Бесплатная лицензия.
www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-csharp-express
более подробная информация и запись на семинар по ссылке
stocksharp.com/lesson/course/LangCourse.aspx