Постов с тегом "Роботы": 1058

Роботы


Quik. Индикаторы внутри робота, без необходимости открывать график.

    • 10 февраля 2017, 20:30
    • |
    • Dzam
  • Еще

Quik. Индикаторы внутри робота, без необходимости открывать график.

 

Когда ваш робот торгует большим количеством инструментов, то открытие такого же количества графиков может привести к падению терминала Quik. Или к заметным тормозам операционной системы. Также необходимость открытых графиков может привести к ошибкам (забыли открыть, нечаянно закрыли, не корректно указали тег и т.д.)

Используя язык программирования Lua при написании робота, можно избежать этих неудобств. Можно все индикаторы считать внутри самого робота. Таким образом необходимость в открытии графика и настройки индикатора в нем отпадает. Один из минусов такого метода является то, что сам индикатор придется переписывать таким образом, чтобы он работал внутри робота. Прикладываю пример скрипта, который может работать с любым количеством инструментов, без открытия графиков. Каждая строчка содержит комментарии, думаю разобраться как все работает будет не трудно.

Ссылка на скрипт.

Оригинал статьи.


Робот, робот, ты могуч!

    • 07 февраля 2017, 19:00
    • |
    • Albus
  • Еще
Раз уж пошла такая пьянка, ещё немного рассуждений о роботах. В продолжение поста Роботы — это не только ценный мех.
smart-lab.ru/blog/378280.php

1. Все мои стратегии взяты из классической трейдерской литературы. Ни одну из них я не изобрёл сам. Беда в том, что в трейдерской литературе описано много плохих стратегий, которые сливают. Хороших стратегий мало, они лежат вперемежку с мусором. В этом вся сложность. Ещё одна сложность в том, что каждую классическую стратегию я дорабатывал под себя, потому что в стандартом виде (как в учебнике), она сливала.
2. Книги, в которых подробно описаны индикаторы технического анализа, должны стать вашими настольными. Например Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вы её уже читали? Перечитайте ;)
3. Есть известное правило: соотношение стоп-лосса к тейк профиту должно быть 1 к 3. Например, вы купили акцию по 100 рублей, поставили стоп лосс на 99, а тейк профит на 103. Я спорю с этим подходом. Вероятность того, что рынок придёт к стоп-лоссу на 99, очень велика. Вероятность того, что рынок пойдёт к тейк профиту на 103 — мала. Шансы прийти на 103 в 3 раза хуже, чем шансы прийти на 99. Теперь наоборот. Давайте представим трейдера, который купил по 100, поставил тейк профит на 101, а стоп-лосс на 97. Другие трейдеры начнут его чморить, типа ты дятел

( Читать дальше )

Торговля от экстремумов. Часть №1

Как-то очень давно, года 2-3 назад, я уже начинал здесь подобные изыскания. По разным причинам пришлось уйти на время в другую область, но теперь вернулся обратно. И изыскания решил продолжить. В детстве, когда в школе я не мог решить какое-то задание и долго над ним сидел, либо решал неверно, папа всегда меня заставлял закрыть лист. Далее мне следовало открыть чистый лист и начать все делать заново. Абсолютно заново. С чистого листа. Без подглядываний. Подобные действия имели под собой основания. Ты просто снимаешь шоры. Отряхиваешься от засевших у тебя в голове образов и направлений. Ведь, возможно, они неверны. Убрав их и начав с нуля, возможно, ты пойдешь другим путем и не допустишь тех ошибок. Через это ты придешь к верному решению.

Сейчас я решил поступить также. Открыл график с нуля. И с нуля же начал писать условия системы. Но для начала нам надо посмотреть, на чем мы остановились в прошлый раз. Нет, не условия. А результат. А он примерно такой:

Торговля от экстремумов. Часть №1

( Читать дальше )

О торговых роботах и индикаторах Quik 23 (Ренко)

Всем привет.
На прошлой неделе был в отъезде, поэтому на этой неделе выложу сразу 2 бесплатных скрипта. Наверно, многие слышали про Ренко графики, в квике строить свечи нельзя, но можно строить линии. Кратко изложу суть Ренко, мы берем определенный шаг цены и откладываем его в разные стороны, если цена закрывается, допустим, выше шага, то образуется точка на графике, и вот по таким восходящим или нисходящим точкам можно судить о направленности движения, если допустим движение вверх, то нисходящая точка может появиться, если мы опустились ниже на 2 шага цены, это важно.

Настраиваемые параметры: шаг уровня, нужно указывать в пунктах, если вы напишите 20, то на бренте это будет 0.2 доллара.

О торговых роботах и индикаторах Quik 23 (Ренко)
Чтобы получить индикатор, вступайте в группу https://vk.com/robots4market , пишите в личку, я вам вышлю. Всем успехов. Ставьте хорошо, если нравиться проект)

О боже, как мы отстали...

    • 30 января 2017, 06:43
    • |
    • BCS
  • Еще

К 2019 году на заводах по всему миру будет установлено более 1,4 млн новых промышленных роботов, говорится в последнем прогнозе Международной федерации робототехники (IFR). Расскажем подробнее о тенденциях на мировом рынке робототехники и о том, как печально дела обстоят в России.

В гонке по автоматизации производства, ЕС стал одним из мировых лидеров: 65% стран, имеющих плотность роботизации (количество роботов на 10 тыс. рабочих) выше среднего, находятся в ЕС. Самые сильные драйверы роста для отрасли робототехники находятся в Китае: в 2019 году там будет около 40% мирового объема рынка промышленных роботов.

Бум производства промышленных роботов

К 2019 году количество промышленных роботов по всему миру увеличится приблизительно до 2,6 млн единиц, что примерно на 1 млн единиц больше, чем в 2015 году. Около 70% промышленных роботов в настоящее время находятся в автомобильной, электронной/электротехнической, металлургической и машиностроительной промышленности. В 2015 году наибольший рост числа роботов был в электронной промышленности (+18%). В металлургической промышленности было зафиксировано увеличение на 16%, в автомобильном секторе – на 10%.



( Читать дальше )

Вот как проклятые американцы издеваются над роботами

Скоро земля налетит на небесную ось и случится крах америки-подпишем петицию в ООН о запрете издевательств над бедными роботами! Иначе скоро скайнет нанесет ответный удар!


О торговых роботах и индикаторах Quik часть 20(Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего + АТР предыдущего)

Всем привет) Я уже делал индикатор «Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего, но меня попросили внести некоторые коррективы: заменить вчерашнее открытие на вчерашнее закрытие, а также от текущего открытия отложить вверх и вниз АТР, откладывается ATP предыдущего дня.
О торговых роботах и индикаторах Quik часть 20(Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего + АТР предыдущего)

Уже написанные бесплатные скрипты, Квик: 
1) Тройное экспоненциальное среднее
2) Баланс покупок/продаж
3) Горизонтальные объемы(табличное отображение)
4) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего
5) Сбор АТР статистики
6) Разделитель периодов
7) Расчет допустимого кол-ва контрактов в сделке
8) Линии скорости
9) Круглые уровни
10) Автостоп и закрытие позиции лесенкой
11) Канал Тарпа
12) Канал Кельтнера
13) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего + АТР предыдущего

Статистика по компаниям:
1) Акрон
2) АВТОВАЗ
3) Абрау-Дюрсо
4) Газпром
5) АЛРОСА
6) Московская биржа

Вот как он выглядит:


( Читать дальше )

О торговых роботах и индикаторах Quik часть 19 (Канал Кельтнера)

Продолжая тему бесплатных индикаторов, представляю вам еще один под названием Канал Кельтнера, я видел на смартлабе некоторые аналоги, но они были с учетом АТР, я же сделал его в стандартной форме.

О торговых роботах и индикаторах Quik часть 19 (Канал Кельтнера)

Уже написанные бесплатные скрипты, Квик: 
1) Тройное экспоненциальное среднее
2) Баланс покупок/продаж
3) Горизонтальные объемы(табличное отображение)
4) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего
5) Сбор АТР статистики
6) Разделитель периодов
7) Расчет допустимого кол-ва контрактов в сделке
8) Линии скорости
9) Круглые уровни
10) Автостоп и закрытие позиции лесенкой
11) Канал Тарпа
12) Канал Кельтнера

Статистика по компаниям:
1) Акрон
2) АВТОВАЗ
3) Абрау-Дюрсо
4) Газпром
5) АЛРОСА
6) Московская биржа

У него два входных параметра:
1) период скользящей, которая используется для расчета линий
2) коэффициент ширины полос, по умолчанию стоит 1.
Вот как он выглядит:


( Читать дальше )

Что бы такое написать.

ну, к случаю, могу похвастаться, в этом году уже заработано 10%(округленно)… сначала, думал, вообще не запускать роботов, праздники все такое, боковик, неликвид… но интуиция подсказала, что надо… 4 дня в январе уже дали результат!.. роботы торгуют на  ри, си и нефть… Робот боится узкого боковика, на более широком боковике и тренде чувствует себя как рыба в воде! 
 вроде похвастался, хватит… в целом, продолжаем пахать, пахать и не бухать до сл. нг
Всех с Рождеством!!!

лчи 206

    • 05 января 2017, 22:00
    • |
    • bocha
  • Еще

ачать с этого, то вроде первое место на ЛЧИ. Нечестно? Нет, честно

Но, конечно не вполне. Давайте по доходу

Начало формы

Дата: 

2016-12-152016-12-142016-12-132016-12-122016-12-092016-12-082016-12-072016-12-062016-12-052016-12-022016-12-012016-11-302016-11-292016-11-282016-11-252016-11-242016-11-232016-11-222016-11-212016-11-182016-11-172016-11-162016-11-152016-11-14



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн