Ртс

Раскладка по второй декаде января:

(РТС):

11 — 19.01.1996
90,78 — 85,27______ снижение — 6,06%
11.01.1996__ max 91,19____+ 0,45%
17.01.1996___min 81,65_____-10,1%

11 — 20.01.1997
247,69 — 262,34________рост + 5,92%
20.01.1997__ max 262,34___+ 5,92%
11.01.1997___min 232,04___- 6,32%

12 — 20.01.1998
349,29 — 338,32______ снижение — 3,14%
14.01.1998__ max 350,77____+0,42%
12.01.1998___min 319,02____- 9,05%

11 — 20.01.1999
62,93 — 56,99_______ снижение — 9,44%
11.01.1999__ max 62,93_____0,00%
15.01.1999___min 54,99____- 12,6%

11 — 20.01.2000
192,25 — 192,16________рост + 0,05%
14.01.2000__ max 204,62___+ 6,44%
11.01.2000___min 180,46___- 6,13%

11 — 19.01.2001
154,68 — 172,00________рост + 11,20%
19.01.2001__ max 173,73___+ 12,3%
11.01.2001___min 154,68____0,00%

( Читать дальше )

Уверенного роста, как надеялись оптимисты на открытии рынка,  в этом году не получается. Рынок акций не может подойти к отметке 1500 пунктов по ММВБ. Отчетность компаний несмотря на надежды инвесторов не оказывает того положительного влияния, который ожидают быки. Поскольку отчетность сейчас не так важна в целом для рынка, так как ее затмевают общие ожидания по состоянию экономики в целом.
Более важным и достаточно странными являются данные по размещению государственных облигаций в Европе. Доходности, по которым с конца декабря стали резко снижаться, частности в данный момент доходность по испанским бондам упала ниже 3%. Греки размещаются так же по очень низкой для них доходности. Германия вообще размещается с отрицательной доходностью.
Причина успеха в деле размещения облигаций понятна, ЕЦБ дал денег банкам. Но странно другое, почему эти банки активно стали покупать именно облигации, а не например нефть, акции или какие либо другие активы.  Если смотреть на размещения бондов и их доходности сравнивая их с рынком акций, то при таких доходностях по облигациям в Европе наш РТС должен быть явно выше на пару сотен пунктов, но бонды, условно говоря, за месяц взлетели (точнее доходности упали), а акции дрейфуют и дальше по- старому. То есть возникает вопрос: то ли рынок акций недооценен на несколько сотен пунктов по РТС, либо ценность облигаций необоснованно задрали вверх.


( Читать дальше )

Скидывают рисковые активы?

щас начнут все говорить сидят в лонге от 144000))))))))))))))))))))

Пока держу лонг. Даю, так сказать, прибыли течь. Стоп треллю (сейчас стоит на 143800, там же буду рассматривать шорт). Цель пока находится в районе 148000 (красный кружок на уровне сопротивления). Всем спасибо за внимание! Удачи!

Предлагаю сравнить индекс РТС с нашими главными поводырями — индексом S&P 500 и ближним фьючерсом на Brent в 3 момента времени через примерно равные интервалы времени (5 месяцев).

Сипа:
 начало марта 2011 г. -  примерно 1300
 начало августа  2011 -  примерно 1300
 сегодня, 10 янв 2012 -  примерно 1300
 
Брент (ближний фьючерс):
 начало марта 2011 г. -  $114 (плюс-минус доллар)
 начало августа  2011 -  $114
 сегодня, 10 янв 2012 -  $114

Индекс РТС:
 начало марта 2011 г. -  1970 (плюс-минус 1%)
 начало августа  2011 -  1970 (плюс-минус 1%)
 сегодняшнее закрытие -  1470

По ММВБ отставание не так ощутимо из-за девальвации рубля за год примерно на 10%.

Вывод: дисконт ОЧЕНЬ серьезный.
Вопрос: как вы думаете, какие риски по нашему рынку преобладают — политические или общие для всех Emerging Markets (вывод денег фондами с последних)?

Спасибо! ;)

+1600пунктов.

Сегодня  для меня было только 3 сигнала на вход, один на шорт от 144500 я проигнорировал: 1 — был прообой диапазона вверх, 2 — был снос стопов — минутный объем  больше 12000 3 — уже был открыт лонг, и сигнала на выход не было.

+600Добрал
 

Предлагаю сделать на сайте что-то типа виртуальных торгов онлайн на наиболее ликвидные инструменты (RI, Si, ED, Eu и т.д.). Т.е. в режиме онлайн на сайт закачиваются котировки с биржи, а участники смартлаба могут трейдить виртуально на сайте: сделал в квике сделку, зашел на сайт и тут тоже обозначил свою позицию. Счета и сделки доступны для просмотра всем желающим. И получается можно будет сделать рейтинг по мастерству трейдеров (по приросту счета, минимальной просадке, дисперсии доходов и т.п.). Меньше будет срача на тему кто круче — будет возможность доказывать свою состоятельность почти в реале. И тем, кто хочет деньги взять в доверительное управление, можно хотя бы таким образом показать, что он за гусь.
Спреды можно сделать чуть больше чем в стакане (например в квике 5п спред на РИ, а на сайте можно сделать спред пунктов 100 для дневных торгов и пунктов 200-300 для ночных), но это уже технические детали, главное чтобы была попытка сделать что-то подобное. А то тем, кто интрадеит, прогнозы в блогах писать глупо когда по несколько раз в день переворачиваешься, а в виртуальных торгах ненапряжно хоть 10 раз в день сделки делать и по разным инструментам. 

на дневном графике РТСа канал вниз
понижающиеся хаи
сейчас находимся у линии канала
может пошортить со стопом в пару тыщ пунктов???