СИСТЕМА

 

   Думал — думал и вот к чему пришел. Если посмотреть на каждую позицию «грубо», то получится, что:

 

-хорошее развитие событий для позиции SHORT это движение цены ниже точки открытия.

-хорошее развитие событий для позиции BUY это движение цены выше точки открытия.

 

Пример

 

Если система дала точку на вход в рынок (скажем BUY), то что будет лучшим вариантом? Очевидно, что хорошим развитием события будет рост цен выше цены открытия и негативным сценарием будет падение цен ниже точки открытия.

 

 

Определился, что все что ВЫШЕ точки BUY  — это хорошо, а ниже плохо. Все что ниже точки 

( Читать дальше )

Для начала одна поучительная история из жизни.
Есть у меня знакомый трейдер. Несколько лет уверенно торговал с хорошей прибылью.
10-15 процентов в месяц. Практически без риска. Не скажу, что сразу, пару лет покувыркался пока осовил графики. Потом, наконец, соорудил простенькую системку и торговал. Несколько простых правил было — только внутри дня, только в период ликвидности, только с коротким стопом. Профит небольшой, но так чтобы несколько раз в течении дня.
Начинал с десятков тысяч рублей, потом в ходу уже миллионы были...
И вот тут где-то лежит некий водораздел, не знаю многие ли с ним знакомы. Из чтения данного ресурса и мнений маститых трейдеров этот водораздел обозначается так — нельзя долгое время торговать с большой доходностью..
Я же этот водораздел представляю себе несколько иначе, причём на собственном примере и примере моего друга. Если бы друг продолжал свою торговлю с теми же условиями, что и в начале, то я почему-то уверен, что всё бы было по прежнему. Но в торговле внутри дня имеется огромный подводный камень — закрыв позицию с профитом в 20 пунктов (это пункты форекс на четрёхзнаке, на фортс по-моему 0 добавлять надо) тебя постоянно давит жаба, глядя как инструмент проходит в закрытом тобой направлении ещё 40-100 пунктов…

( Читать дальше )

У каждого трейдера есть слабые и сильные стороны (как и у торговой системы). Сильной стороной системы являются входы. Слабой стороной данной системы является по моему мнению не очень хороший выход из позиции (а как известно выход важнее чем вход). Поиск метода, который улучшит выход продолжается. Трейдинг — вечная погоня за совершенным, но совершенного нет...

Публикую прибыльные сделки за последние 2 месяца (слегка паля грааль :) ) Публикую не для «понтов». «Смотрите какой я крутой трейдун а Вы нет!». Совсем нет. Публикую — что бы поднять боевой дух! :) — навеяло постом http://smart-lab.ru/blog/230403.php о том как трейдеру кажется, что он все делает наоборот.




( Читать дальше )

Какие параметры интрадей трендовух на Si считаются сообществом удовлетворительными? 

Скажем, вот такое--это нормально? (1 лот Si, данные финама, без комисса и слизи, пять лет, с 2008 по 2013, 2014 выкинут из-за девальвации и чрезмерно оптимистичных результатов)

 
 

( Читать дальше )

Всем привет.

 Пошел шестой торговый день по моей стратегии, выкладываю результат предыдущего торгового дня.

( Читать дальше )

Всем привет.

 Пошел пятый торговый день по моей стратегии, выкладываю результат предыдущего торгового дня.

( Читать дальше )

Всем привет.
 Пошел четвертый торговый день по моей стратегии, выкладываю результат предыдущего торгового дня.
 

( Читать дальше )

Давно хотел поделиться мыслью. Много раз порывался, но удалял текст...

Есть Извечный Вопрос — в чем смысл жизни почему люди теряют деньги на бирже. В попытках ответить на этот вопрос были испорчены тонны бумаги, заполнены террабайты информации на форумах, поссорились сотни тысяч людей. Но суть этого вопроса так же неверена, как и вопрос сколько процентов годовых ты зарабатываешь. Правильный вопрос — как люди теряют деньги на бирже. По этому поводу можно публиковать научный труд. Но есть главный шаблон как люди это делают. Конечно же, в топе рейтингов по сливу это торговля без стопов или с движением стопов в сторону убытков, в обнимку с пересидами до встречи с дядей Колей. И сколько бы причин и следствий не перечислялось, все они будут «на поверхности», давно обглоданные. Только «воз и ныне там». И мало кто задумывается над тем, что на самом деле все совсем не так... На самом деле, беда в религии. Угу, именно в ней.

Давайте посмотрим на канонические догмы трейдинга. ;)

Дисциплина. Дисциплина решает все! — Конечно, нужный фактор в трейдинге. Без дисциплины сливают часто и много. Но история знает случаи заработка денег без таковой. Есть в зале дисциплинированные трейдеры, слившие депозит? Есть, уверен есть. Значит, дициплина не решает.

( Читать дальше )

К примеру, если начать поиск своей торговой системы с банальных вещей, а именно со «скользяшек» и прочих индикаторов.
Реально ли найти такую систему, которая будет давать 30-40% в год на РИ, СИ ?

Само тестирование сиситемы предполагается не только на прошлых исторических данных — но и на разработанной модели рынка будущих периодов (смоделированной модели рынка).

Навеянно — Т.У.Т.