СТОП

объясните в чём минус то? а то я понять немогу.

1. Вы думаете не о том куда пойдет рынок, а о том, что будет если я не прав. Часто это приводит к пункту 2
2. «У меня соотношение потенциальная прибыль/стоплосс 10 к 1 убыток если че будет небольшой» Такое подходит лишь тем кто планирует сливаться не сразу а постепенно.
3. Часто бывает что ваши стопы стопы сносит и рынок разворачивается
4. Стоп-лосс это искусственно вами же созданное правило, ограничивающее ваши возможности
5. Если вы успешный трейдер, то рано или поздно наступит время, когда ликвидности для вашего стопа не хватит. Ваш стоп просто снесет рынок.
6. На семинарах у брокеров советуют ставить стопы. Брокеру выгодно зарабатывать на ваших глупостях.
7. Вы регулярно учавствуете в шортокрылах/лонгокрылах, а не зарабатываете на этом
8. Часто встречаются экземпляры более чем с 10летним опытом торговли, которые критикуют тех кто не пользуется стопами, а сами гоняют на рынке менее 100тысяч рублей

( Читать дальше )

Торговая стратегия.
 
Цель торговли – стабильная прибыль на протяжении неопределенного времени из расчета не менее +10% в месяц.
Стратегия торговли строится на сигналах, по которым открываются и закрываются позиции. Торгуются только фьючерсы:
— фьючерс РТС,
— фьючерс на пару рубль/доллар,
— фьючерс на пару евро/доллар,
— фьючерс на нефть марки Brent.
— фьючерс на Сбербанк.
— фьючерс на Газпром.
Сигналы влияющие на открытие позиции по степени важности:
— возникают из личного опыта наблюдения за динамикой изменения цены контрактов,
— линии трендов,
— уровни Фибоначчи.
— сигналы индикаторов RSI (дивиргенция),
— наблюдение за поведением изменения цен на валюту, сырье и иностранных рынков.
Торговля в целом разделяется на периоды по 3 месяца каждый. В конце периода сводится баланс и распределяется прибыль между участниками.
 
Правила открытия позиции.
1. Прежде чем открывать позицию, оценить общую ситуацию:


( Читать дальше )

ай как красиво сняли стопы на RIMке, все рынки в 1,5% плюсе, а здесь на 2000 пунктов вниз  за пару минут… красава

Добрый день, sMart-lab. На прошлой неделе ничего не писал, за что прошу меня простить. У меня, как и у всех выпускников, через неделю экзамены: все время что-то учу, читаю, решаю — в общем, готовлюсь. Времени нет совсем. Скажу лишь, что за ту неделю я имел максимальную просадку 12% и сейчас из нее выкарабкиваюсь.

Коли статья о вероятности, напомню, что я проводил небольшое статистическое исследование (http://smart-lab.ru/blog/117817.php), в котором выявил, что понедельник вероятнее закроется по тренду, чем против. Понедельники этой и прошлой недели это подтверждают: рынки закрываются по тренду (о критериях тренда я напишу позже). 

Теперь по делу. В прошлый раз (http://smart-lab.ru/blog/117770.php) я выдвинул утверждение о тем, что торговая система должна иметь статистический перевес в нашу пользу. В этот раз поразмышляем, что за перевес, и почему он должен у нас быть. Все не раз слышали, что нужно играть по тренду и ставить стопы. Если с первым согласятся, думаю, все, то со вторым многие могут поспорить. Для тех, кто считает, что стопы это сущее зло, скажу: я сам через это прошел, и это гиблое дело. Стопы должны быть всегда. Но и среди сторонников стопов есть два враждующих лагеря: те, кто считают, что стоп должен быть большим, и те, кто считают, что стоп должен быть коротким. Итак, сегодня мы рассмотрим эти четыре вопроса: почему мы имеем статистический перевес, а значит и прибыльную торговую систему, если 1) сидим по тренду, 2) долго удерживаем прибыльную позицию 3) ставим стоп, 4) какой стоп прибыльнее.

( Читать дальше )

Подскажите, в квике есть какой-нибудь способ измерения понктов на графике как в метатрейдере, выбрал перекрестие кликнул по графику мышкой удерживая нажатой левую кнопку мышки тянешь курсор куда нужно и рядом отображается количество пунктов, надоело уже на калькуляторе считать, количество пунктов для стопа.

шорт 1512  цель 1452-1465

сработал стоп (бу), снижение в виде тройки, 3 волна зашла за 1, видимо коррекция закончена,  сильные уровни 1521, 1527 

( Читать дальше )

Как обычно получил хамское письмо в ответ на замечание по установке стопов.
Решил показать исходя из чего устанавливаються стопы по ситуации.
Это 5 минутный график Сбербанка. 21.02 открытие было с гэпом и вниз ниже уровня в 106 рублей.  Основная идея в такой ситуации работать в сторону закрытия окна. 
Дожидаемся разворота, закрепленя вышеу уровня поддержки в 106 рублей, стоп ставим чуть ниже локального минимума. Потом переставляем в б/у и за позицию можно не беспокоиться. 
Вот открытие окна от 22.02 усложняет задачу. При развороте сверху стоп нужно ориентировать в расчете на полное закрытие окна от 21.02, и опять он ставится после разворота вверху, но никаким образом на открытии, когда образуется окно.
 

Есть наблюдение, что после снятия стопов рынок разворачивается.
В целом это скорее так, чем иначе. Но не менее часто стопы
снимают и едут дальше.
Дело в том, что стопы стопам рознь.
Есть «конструктивные» и «деструктивные».
Деструктивные — это стопы закрытия позиций о стопящихся.
такие стопы как правило встречаются в направлении движения.
Деструктивные потому что закрываются позиции с обеих сторон.
Такие стопы ничего не говорят о будущем.
Может цену толкнут дальше, а может наоборот, а может вбок...
Конструктивные — это стопы о которые идёт открытие позиций.
Такие стопы наоборот идут против движения.
Как правило на «правильном» движении каждая «ступенька»
завершается подбором стопов и если этого не случилось,
либо движение выдохнется, либо подбор будет позже.