СберБанк

Как обещал, выкладываю. Стратегии не пересчитывались. Будут новые

( Читать дальше )

Итак, по причине моего последнего забанивания не смог посоветовать моим последователям шортить Сбер при любом удобном случае несмотря на все заявления  экспертов, что коррекция техническая и будет небольшая. Надеюсь, у всех есть своя голова на плечах.  По моему мнению, коррекция на нашем рынке будет значительно больше америки и европы.  Поэтому, при любом случае рекомендую утром заходить в шорт, вечером откупать шорты в последние дни.
Вынужден вас огорчить, я  сегодня  опять заработал тыру и обязательно нужно завтра ее  обналичить в банке «О»
На рис. пункт 1 — покупка в шорт 93 лотов Сбера в 12:17:11 на 101 тыру, пунк  2 — откупка шорта Сбера 93 лота на сумму 100 тыр. Прибыль составила 1125,3 рубля.
Сейчас началось грандиозное подение Сбера, я еще держу шорт 115 лотов от цены 107.05 . Но всех денех не заработаешь!



Ваш S.Hamster…

Важная новость

Поместил ее в торговые сигналы. Думаю, может быть интересно, что скажет рынок?

smart-lab.ru/blog/tradesignals/100927.php

Специально для пишущих на смарте брокеров, чтобы не паниковали, не сливали клиентские счета и не переживали за рынок. Инвестор должен зарабатывать — это уже мой лозунг!

Простая стратегия торговли акциями сберегательного банка. Стрелочки — направление трейдов. Кружочки — %% 



В случае если  Вы хотите зарабатывать или заинтересованы в качественной аналитике -обращайтесь!

Брокеры тоже могут обращаться.

Источник


* гэп на открытии вечерки



( Читать дальше )

 

Привлекаемые объемы под отрицательные ставки не могут не радовать)

зы. ну и на разброс  Haircut' ов (дисконтов) самое главное внимание обратите (+-15%)

Сбербанк вошел в top-15 брендов банков в мире
Бренд банка Wells Fargo обогнал HSBC, заняв первую строчку в рейтинге 500 самых дорогих банковских брендов мира, составленном американским изданием The Banker. Российский Сбербанк занял 13-е место, поднявшись на четыре строчки.

За год бренд Сбербанка подорожал на $3,4 млрд, что позволило Сбербанку занять второе место среди европейских банков в данном рейтинге. 

Таким образом, стоимость бренда крупнейшего российского госбанка оценивается выше J.P. Morgan или Barclays, в то время как китайские бренды ICBC, Construction Bank и Agricultural Bank оказались дороже российского лидера.

В целом в топ-500 вошли восемь российских банков, в мировом рейтинге по суммарной стоимости брендов банков Россия занимает 12-е место. ВТБ поднялся с 87 строчки на 80-ю. Три российских банковских бренда попали в топ-20 самых быстро дорожающих. Это «Банк Москвы» (поднялся со 190-е места на 104-е), «Номос-банк» (с 433-го на 358-е) и «Росбанк» (с 294-го на 241-е). «Уралсибу» 24%-го роста стоимости не хватило для того чтобы сохранить позицию в рейтинге, и он опустился с 399-й на 403-ю строчку. 

( Читать дальше )

В пятницу робот отлично поймал разворот вниз в середине основной торговой сессии. К сожалению, вышел уже на вечерней, упустив хорошую долю имевшейся в наличии прибыли. Но винить машину сложно, на то она и машина. Логика системы не видела предстоящего разворота в районе 162200. Настрой толпы был явно продажный.

Итог: +0.19%




Ну и к началу новой недели расклад по уровням.

( Читать дальше )

Интересный момент в Сбербанке. С одной стороны спред почти на  самых хаях и по идее он "должен" уменьшатья. Однако данные по открытым позициям говорят о другом.

Спред на фьючерсах


 Спред на акциях

( Читать дальше )

Ваш прогноз, ребята?

Коллеги, у меня возникло несколько вопросов по торговле опционами и буду благодарен за ответ специалистов. Итак,
 
1). Как известно у нас на фортсе торгуются маржируемые опционы американского типа. Суть как известно в том, что при покупке опцика мы не платим всю премию, а лишь резервируем часть ГО. Вопрос конкретный, в % отношении сколько ГО на центральные страйки коллов (квартальные опцики) от премии. Не могли бы вы привести данные для колла на сбер на страйке 108.
2). Важный вопрос опять по данному примеру. Если мы делаем риск-нейтральный портфель. Покупая опцик и продавая фьюч (кстати сколько сейчас дельта для опциона колл на страй 108?), сколько в сумме будет ГО, которая расчетная палата у нас возьмет. В теории я читал что как бы должно быть ноль, ибо для маржируемых опционов биржа по риск-менеджменту данный портфель считает безрисковым. Как на практике это будет. Если можно в реальных цифрах.
 
Спасибо,