Сезонная торговля

Так как у меня нет динамики изменений (хотя бы дневных графиков) подразумеваемой волатильности на фьючерс индекс РТС, что бы быть более точным при анализе данных по волатильности.  То для изучения того, как менялась исторически волатильность,  будем использовать для анализа индекс RTSVX.
 
Может торговцы опционами, исходя из своих гипер-тэта-дельта пространств, сообщат, подтверждается ли полученная динамика, так ли это?
 
Возможно, им это и не нужно знать, ведь их совершенно не волнует, куда пойдет цена, и они её уже продали на месяц вперед.
 

( Читать дальше )

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )