Системное

Уж Новый год давно прошел, надо бы написать что-то доброе и вечное. Особо напрягаться неохота, так что напишу некую переработку одной своей статьи ДСП (Для служебного пользования). Эволюция экосистемы на бирже—это один из важнейших вопросов, здесь я не буду конечно детали писать—но сама идея о том, что такая эволюция есть, возможно будет полезна. Поскольку я далек от идеи вынести на публику рассказ о боевых системах, то немногочисленные примеры будут либо от дохлых героев, либо совсем уж мегаликвидные (что, кстати, не мешает такой мегаденежной системе помереть—смотрим дальше, а также курим про кончину английской, советской, немецкой и прочих империй с особым путем). Стиль будет не научный, а малость квазинаучный (не путать с лженаукой, это другое)—ибо так веселей. Смесь лурка и rocket science. Много букофф, ибо аффтару так хочется.

Итак. Как умирают торговые системы. Как нас учат классики, хорошо сделанная система не умирает. Здесь надо пословоблудить. Тем из торгующих, кто не знаком с наукой и больше склонен верить (лично я не советую верить хоть во что-то, это плохо влияет на качество жизни. Научный подход онли, фальсификация, вот это все—и лет через эннадцать бабло попрет рекой), этот параграф можно пропустить. Он про высокую науку, и про то, как получить Вселенную из ничего. Итак, классиков системостроения мы оспаривать не будем, но подумаем о Вечном. Дело было так. Началось все с Большого Взрыва. Что это было, никто не знает, ибо квантовой теории пространства-времени не существует пока. Но вот дальше, когда пространство-время малость подраздулось, мы таки неплохо можем описать ситуацию. Ибо некий молодой человек с отвратительным характером, отец которого был уверен, что из сынули ничего не выйдет (а уверенность, как я говорил, плохо влияет на качество жизни, в результате папаша так и умер, считая что зря вкладывался в спиногрыза), этот молодой человек раскурил теорию пространства-времени. Начал с того, что яблоко и пудовая гиря, отпущенные с одинаковой высоты, упадут на землю одновременно. А закончил системой уравнений, связывающих метрику пространства-времени с объектами, находящимися в этом пространстве-времени. Система эта замкнутая, позволяет иногда находить решения, хотя уродоваться с тензорами и производными—это непросто. Теория не квантуется (пока не удалось это сделать), но в классическом пределе работает неплохо—а это значит, что начиная с нескольких секунд после Большого Взрыва и по настоящее время все может быть описано, все 13 миллиардов лет. Итак, что мы имеем, откуда мы вообще предполагаем про Большой Взрыв? Тут много всего, наиболее яркие вещи такие. Первое. Все вокруг заполняет реликтовое излучение. Куда ни взгляни, отовсюду на нас дует равновесное излучение с температурой 3 Кельвина. И откуда б оно взялось? Правильно, это излучение, которое заполняло всю Вселенную, когда она была размером с кастрюлю (ну не так канеш—но маленькая она была). Второе—все вокруг разлетается друг от друга. Все объекты во Вселенной удаляются друг от друга на макромасштабе. Как такое может быть? Да очень просто. Представим себе, что Землю нашу раздувают изнутри. Тогда все города постоянно удаляются друг от друга. Вот то же происходит и со Вселенной. Пространство-время раздувается. И что это значит? А это значит, что через некоторое время все остынет совсем. Ааааа, мы все умрем от холода. Хотя не, от жары. Ибо Солнышко наше отбросит копыта через пять миллиардов лет, а вместе с копытами отбросит и фотосферу. Которая и спалит все вокруг, Николас Кейдж в фильме Knowing не даст соврать, обнимемся и примем судьбинушку тяжкую. Кароч, мы умрем. И это печально. В свете этого даже хорошо сделанная торговая система, протестированная и непереоптимизированная таки может умереть. Но это не значит, что классики врут. Нет конечно, классики не врут, они не такие. Ньютон же не врал, молодой человек с отвратительным харатером просто немного великого Исаака подправил. И классики не врут. В общем, актуальность задачи считаю доказанной, системы таки помрут.

( Читать дальше )

Почти все торговые системы одного инструмента, основанные на анализе прошлых цен сделок по этому инструменту, можно классифицировать на два идейных типа.
1. Трендовые. Это когда если когда-то в каком-то смысле цена выросла, то покупаем. Если когда-то в каком-то смысле цена упала, то продаем.
2. Контртрендовые. Это когда если когда-то в каком-то смысле цена выросла, то продаем. Если когда-то в каком-то смысле цена упала, то покупаем.
Конечно, есть и смешанные, например, лонг по пересечению МА вверх и выход по тейкпрофиту. Вход здесь трендовый, выход--контртрендовый. И почти любая сложная система будет использовать как трендовые, так и контртрендовые идеи. Но здесь мы обсудим именно идейную классификацию.  

В идеальном мире неэффективностей, связанных с отклонением от беспамятного броуновского движения, без разницы какая неэффективность--трендовая или контрендовая. Например, вот здесь она контртрендовая: https://smart-lab.ru/blog/186186.php. Ну и отличный граальчик выходит, жаль что это модель всего лишь. В реальной жизни однако неэффективности не есть отклонение от броуновского движения. То, что рынок так похож на броуновское движение--это следствие того, что все торгующие постоянно ищут неэффективности (в широком смысле, если по простому, то ищут где бы добыть бабла). То есть «броуновость» рынка в каком-то смысле может быть неплохо описана моделью среднего поля, когда из-за невозможности разобраться в действиях отдельных торгующих вводят некую эффективную величину. Благо на рынке это сделать очень просто, там ничего и придумывать не надо, эта эффективная величина--цена. То есть неэффективность в реальном рынке--это не отклонение от броуновского движения, это скорее отклонение от усредненного по всем неэффективностям состояния. С этой точки зрения рынок--это такая суперпозиция поисков неэффективностей (то есть поисков бабла) различного калибра и известности, каждая из которых торгуется своим кругом торгующих со своими финансовыми, умственными и другими возможностями. 

( Читать дальше )

Много раз писал о том, что тест любой системы надо проводить на минутках или на тиках.
Прислали вчера систему на дневках, попросили помочь разобраться, почему она так здорово работает на истории.
Ок, прогоняем на всех дневках насдака за несколько лет.
На первый взгляд все неплохо, типичная эквити для портфельной системы:

 
а дальше смотрим на код и на трейды.
1)Часть трейдов открывается на открытии дня, это требует введения слипа в тест, т.к. чаще всего цену открытия не получишь.
2)Не учтены объемы, то есть торгуется в том числе и неликвид-учесть.
3)Есть шорты, вопрос дадут ли.
4)Самое главное, в коде присутствует setpercenttrailing -стоп, который собственно и обеспечивает доходность системы.Причем не прописанный, а встроенная функция.Вот это однозначно в топку.И вот почему.

( Читать дальше )

Предыдущий пост: http://smart-lab.ru/blog/179234.php

С 21 апреля по 20 мая результат составил +1,4%. С начала года +6,1%. 

 

( Читать дальше )

Раз в месяц буду публиковать системные результаты по РИ.
Первый пост на тему здесь:
smart-lab.ru/blog/173046.php

С 21 марта по 18 апреля результат составил -2,2%. С начала года +4,7%.


( Читать дальше )

Приветствую всех!

Моя система на фьючерсе РТС. Тестовые результаты с 2007 г.:
 

Реальные результаты немного отличаются, но примерно такие же.

Система трендовая. Использует всем известные принципы определения зарождения тренда. 2 состояния лонг и шорт. Вне рынка не бывает.
Кроме определения тренда заложен алогоритм управления позицией, поэтому результаты будут отличаться от Ваших, если вы тоже используете трендовые системы.

Тестовые результаты по годам при максимально допустимой просадке в 15% по счету (на истории в тестах реализовывалась 13%-я просадка):
2008 г. — 20%.
2009 г. — 8%.
2010 г. — 11%.
2011 г. — 0%.
2012 г. — 17%.
2013 г. — 30%.
2014 г. — 7%.

Результаты многих разочаруют)), потому что они «привыкли» к хуллиардам процентов. А я не верю в большие доходности без большого риска.

( Читать дальше )

Удалось отмайнить некий очень простой паттерн на RI:



 PF 3% вся фигня.

( Читать дальше )

Играя в homerun battle на мобильнике, быстро сообразил как можно уверенно побеждать, перед игрой с противником, показывается иконка силы игрока и его очков, если по умолчанию играть только с соперником который на класс слабее тебя, можно очень быстро поднять уровень.

К чему это я? По сути я описал алгоритм покерных регуляров, которые также предпочитают играть не против друг друга, а скорее против любителей.

На рынке и в системостроительстве тоже самое, намного проще играть против домохозяек (pump'n'dump, sell side stocks), и тоже самое касается рынка. К примеру написать что-то рабочее под  e-mini S&P500 очень сложно, написать что-то рабочее под NYSE/NASDAQ проще если знать как правильно фильтровать, не так трудно написать что-то рабочее и под ФОРТС.

Так к чему это я? По сути все что должно волновать трейдера, это состояние счета, различные категории премиумности (на вроде: «О чувак, ты скальпируешь ES?») совершенно лишнее.