Постов с тегом "Системы": 80

Системы


тест и доходность системы часть 2

Доброго вечера. 
И так, недавно я публиковал пост с тестом системы за 15 год. 
smart-lab.ru/blog/378729.php

Инструмент нефть (CL). 
Фьючерс CME
Депозит начальный 10 тыс $

Цифры слева — сумма.

Теперь вот за 16. Как мы видим уже не так гладко, да и заработок на пару тысяч вышел меньше, чем за 15 год.

тест и доходность системы часть 2
 А теперь та же система, с тем же начальным депозитом 10 тыс $ только увеличиваем тейки и риски.

тест и доходность системы часть 2



( Читать дальше )

Чем отличаются астро-инвестиции от беcсистемной торговли?

    • 18 сентября 2016, 20:31
    • |
    • Astrolog
  • Еще
Можно долго и плодотворно расписывать понятия — что такое СИСТЕМЫ, как они отображаются в трейдинге, и в чем их польза. Пожалуй, ограничусь базовыми постулатами. С астрологическим уклоном.

Существует популярный тезис — лучшая инвестиция, это инвестиция в себя (образование, навыки, здоровый образ жизни и прочее). Да — позвольте себе быть в этом эгоистом. А поскольку у нас трейдерский портал, то применим этот драгоценный опыт к биржевой торговле, непосредственно к теме ИНВЕСТИЦИЙ.

Есть такое произведение Евгения Шварца "Сказка о потерянном времени". Сразу на ум приходит достаточно волшебный инструмент — опционы. Кто, как не он, позволяет покупателю терять время (и деньги), а в противном случае — продавая опционы — возвращать время (денежную премию), которое контрагент нам раздает? И это вполне системная вещь, так как действует по фундаментальным законам рынка и, в целом, мироздания.

Чем отличаются астро-инвестиции от беcсистемной торговли?

( Читать дальше )

Продам ТС на Si

Работает на платформе TsLab.
Система трендово-среднесрочная с подтягивающим тэйк профитом. Работает в шорт и в лонг. 
Тестовый период с 2014 по 2016.
На данный момент скрипт работает на VDS сервере. 

P.S. Системка рабочая, не грааль. Если не торговать на десятое плечо без ума а выстроить грамотный риск менеджмент по позиции то будет вам счастье. На тонком рынке да, бывает разматывает, но если пойдет тренд, пристегните ремни...

На эквите показана работа с одним конём с учетом комиссии и проскальзывания. Если увеличить плечо, считайте сами.
По всем вопросам в личку. 

Продам ТС на Si

Продам ТС на Si

( Читать дальше )

В поисках конструктива

    • 07 марта 2016, 18:08
    • |
    • lari
  • Еще
Ребят покидайте ссылки на сайты где можно реально посмотреть торговые идеи и системы, конечно кроме различного форекс — кала.
Или таковых не осталось?

Некоторые особенности разработки торговых систем

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Псевдосистемы

«Псевдосистемами» является большая часть известных и доступных (а также очень дорогих и недоступных) механических торговых стратегий. Как отличить их от действительно стоящих, работоспособных методик?

Псевдосистемами я называю их потому, что такие алгоритмы обладают всеми признаками настоящей торговой стратегии, но внутри таковыми не являются, т.к. построены по совершенно иному принципу. Стоит понять, в чем отличие, чтобы снизить риск использования в своем портфеле подобной «мины замедленного действия».

В статье «подгонка систем под историю» мы в двух словах рассмотрели, каким образом возникают иллюзии закономерностей, на первый взгляд кажущиеся реальными и привлекательными. Проблема большей части трейдеров и разработчиков систем в том, что создавая свои методики, они не обращают внимания на то, что их изобретение чаще всего является набором красиво выпавших случайных цифр.  Временами, совокупность таких случайностей может давать восхитительно красивую восходящую линию капитала, что трейдер становится убежден в том, что такой результат обязательно имеет под собой какую-то фундаментальную основу и просто обязан продолжать работать в будущем.



( Читать дальше )

Требуются переоптимизированные системы

    • 01 октября 2015, 13:47
    • |
    • Vkt
  • Еще
С индикаторами и без, с кучей заоптимизированных вусмерть параметров, с кривой эквити, уходящей по экспоненте в космос.
Вообщем системы, которые по причине пероптимизации страшно торговать,  лежат они пылятся без дела и не жалко с ними расстаться.
Но есть ограничения:
инструменты — RI,Si,SBRF,GAZR
только интрадей
сделок максимум 1-2 в день, минимум 2-3 в неделю
Средний профит на сделку >1% 
Средний убыток на сделку <0.5%
Прибыльных сделок более 60%, лучше 70-90% :)
Результаты тестов за 3 года минимум
ТФ от минуток до часовиков

Подгонка Торговых Систем под Историю

Наверняка Вы часто слышали такое выражение, как «система подогнана под исторические данные» (так называемый курвфиттинг, овер-фиттинг). Часто бывает так, что разрабатывая стратегию, мы получаем алгоритм, прекрасно работающий на прошлых котировках, но как только начинаем торговать по нему в реальном рынке, то сразу же сталкиваемся с его абсолютной бесполезностью. Это явление повсеместно в среде трейдинга, но его причины, почему-то, никогда не были хотя бы в какой-то мере освещены.


В начале своего пути трейдера я также задавался вопросом, почему большая часть разработанных мной «стратегий», которые рисовали поистине красивые линии эквити на тестировании, уходили в минус, стоило только начать по ним торговать. Но ответа не было. Были считавшиеся аксиомой, не требующей доказательств, заявления многих в меру опытных трейдеров, что «чем лучше система работала на истории, тем меньше шансов того, что она будет работать на реальном рынке». В относительно грамотной книге Ван Тарпа «Трейдинг — Ваш путь к финансовой свободе» имеется схожее утверждение: «чем больше параметров, или степеней свободы вы используете в своей стратегии, тем вероятнее она окажется подогнанной под исторические данные». Однако разбора, или хотя бы понятного описания причин такого опасного для трейдера явления не описано ни в книгах, ни на многочисленных форумах по биржевой тематике. Чтобы решить проблему, ее необходимо изучить. И как ни странно, современной науке феномен «подгонки» давно известен и даже досконально изучен, правда, мало кто применяет эти знания к трейдингу.



( Читать дальше )

Трейдинг по правилам. Автоматизированная система выставления заявок MarketScheduler

  В процессе поиска собственной системы торговли я перепробовал довольно много всего, сейчас я могу сказать, что являюсь сторонником системной торговли и алготрейдинга. Одним из побочных результатов этого «увлечения» стало написание забавной программки с графическим интерфейсом, значительно облегчающей системную торговлю внутри дня, о которой я расскажу в этой статье после небольшого предисловия.



( Читать дальше )

Об инвестиционности рынка

Читая смартлаб, наткнулся на священный холивар инвестор-спекулянт. Имхо, этот холивар решается просто--трейдер должен владеть как краткосрочными, так и долгосрочными методами. Ну и всвязи с этим вспомнил свою статью пятилетней давности про инвестиционность. В принципе, почти со всем согласен и сейчас. Чтобы не загибла на просторах интернета, перепощу сюда. Оригинал: utkin.2stocks.ru/?p=443 


 Для зарабатывания денег на фондовом рынке нужно использовать некоторые связи между прошлым и будущим (см. http://www.2stocks.ru/utkin/?p=14). Наряду с трендовостью, связанной с истеричностью (и, как следствие, частичной предсказуемостью) толпы, есть еще одно свойство именно фондовых рынков, на основе которого могут быть выявлены искомые закономерности. Это свойство я называю инвестиционностью. Оно заключено в том, что в очень большом периоде времени фондовые рынки растут, то есть растет фондовый индекс. Для примера рассмотрим график индекса Доу Джонса за 80 последних лет:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн