Блог им. drmarten703
Доброго вечера.
И так, недавно я публиковал пост с тестом системы за 15 год.
smart-lab.ru/blog/378729.php
Инструмент нефть (CL).
Фьючерс CME
Депозит начальный 10 тыс $
Цифры слева — сумма.
Теперь вот за 16. Как мы видим уже не так гладко, да и заработок на пару тысяч вышел меньше, чем за 15 год.
А теперь та же система, с тем же начальным депозитом 10 тыс $ только увеличиваем тейки и риски.
Как мы видим, результат уже 110 тыс $ (те же условия, одинаковое количество сделок)
Соль в том, что при старте если словил 3 убытка, слил счёт. В 16 году эта система показала себя хорошо. А вот в 15, уверен распилит жестко.
Вечером буду делать тест. Но первый вариант 15 год прошёл благополучно.
Во втором варианте усреднений нет.
Довносов нет нигде.
В этих системах все сделки в Long
В целом да, лучше когда рынок растёт. На падающем тут рисков больше.
Просто тейк 1 к 5 примерно.
Например 500$ по тейку, 3000$ слил по стопу. Фишка в том, что тейков большинство, а стопы срабатывают резко. Иногда и 2 раза подряд. Отсюда и такая кривая доходности.
Или как пример тейк 870$ а стоп 6000$
В мартине похожие кривые доходностей. Но мартина нет. как и усреднений.
Надеюсь, вы по ней торговать не собираетесь?)))
А если сказать простым языком — тупо сливает в первый же месяц.(((
Киньте дурное и работайте сразу на реале — и время сэкономите и нервы. ))
Gella, я уже работал на реале и на этом инструменте в частности.
Даже сливал.
Это не тестер, это все сделки вбиты вручную в эксель. С учётом всех коммисий и проскальзываний.