Копипаст | Псевдосистемы

Логика 90% механических торговых систем основана исключительно на техническом анализе, то есть на разных совокупностях данных, полученных из цен. Главный минус такого подхода в том, что это прежде всего работа со следствием, без выяснения причин, лежащих внутри этих самых изменений. По своей сути это подобно попытке определить заболевание по одним только внешним симптомам, без проведения анализов, томографии и прочих глубинных исследований. Закономерно, что такой метод годится только для выявления простых вещей, лежащих на поверхности. В случае, когда мы имеем дело с чем-то более сложным, подобный подход может сыграть плохую службу, т.к. тем же врачам хорошо известно, что внешние симптомы могут быть проявлением совершенно разных, зачастую противоположных по своей природе, причин. К финансовым рынкам это как нельзя лучше применимо.

Оперируя следствием, мы можем зацепить что-то рабочее, имеющее реальные корни, но без понимания, выявления истинных причин, наши поиски будут подобны стрельбе наугад – можно попасть в цель, но вести целенаправленную охоту таким образом нереально.

Чтобы лучше прояснить, как это выглядит, построим одну из таким псевдосистем. В качестве исследуемого рынка возьмем Австралийский доллар, с 2001 по 2014 год, дневные бары. Период тестирования с 2001 по 2011 год, период проверки найденной системы с 2012 по 2014.

Пример построения с графиками, показателями и форвард-тестированием: www.imperium-finance.com/blog.html/systems/psevdosistemy