События

 

Вот и подходит к завершению очередная торговая неделя. Событий было много, волатильность, наконец, повысилась. Стало интересно…..

События недели

Риски долгового рынка США усилились на текущей неделе, благодаря статистике с американского рынка труда и в частности росту зарплат (0,3% за январь).

Торговый баланс Китая обрушил азиатские рынки. Основные риски в новом витке ослабления юаня.

Банк России снизил ставку всего на 0.25 пунктов. Что впрочем, не удивительно при последних событиях на финансовых рынках.

Настроения

Крупные участники, похоже, разочаровались в длинных позициях. Соотношение коротких и длинных по фьючерсу на индекс РТС к 8 февраля добралось до отметки 0.98, с отметки 0.88, неделей ранее.


Мои позиции

На вчерашней экспирации недельных опционов благополучно закрылась бабочка по доллар/рублю

( Читать дальше )

Цены нефти за понедельник немного подросли, исправляя слабость последнего дня прошлой недели. С конца 2017 года по ценам нефти фиксируется уверенный плюс. Начало года по ценам нефти как бы продолжило традиции года прошедшего. На сегодня цены нефти находятся вблизи максимальных отметок с мая 2015 года. В начале января нефть марки Brent впервые с мая 2015 года превысила отметку в 68 долларов за баррель, а нефть WTI — пробила уровень в 62 доллара за баррель. За последние полгода цены нефти выросли более чем в полтора раза и даже только потенциал накопленной коррекции уже должен заставить игроков проявлять осторожность.

По ценам газа продолжаются сильные колебания цены, которые следуют за колебаниями спроса, вызванного капризами погоды. Но внимание рынков энергоносителей сейчас больше занято событиями в Восточно-Китайском море. Там продолжается разлив газового конденсата после столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом. Катастрофа произошла по непонятным пока причинам в минувшую субботу в 260 километрах от Шанхая. Танкер Sanchi, перевозивший нефть из Ирана в Южную Корею, загорелся. Работа спасателей осложняется невозможностью подобраться близко к месту катастрофы из-за токсичных облаков из продуктов горения. Власти Китая заявляют, что танкер Sanchi может в любой момент взорваться и затонуть. Танкер Sanchi перевозил на борту 136 тонн газового конденсата, который является сверхлегкой разновидностью нефти-сырца.

( Читать дальше )

В среду, 29 ноября 2017 года, дневной оборот торгов на Санкт-Петербургской бирже превысил 4,79 млрд рублей или 82 млн долларов США. Этот показатель стал рекордным за всю историю торгов иностранными ценными бумагами в России на Санкт-Петербургской бирже, которая отметила 28 ноября 2017 трехлетний юбилей рынка.

Снижение технологического сектора сказалось на всех трёх основных фондовых индексах, но в разной степени. Вчера индекс Nasdaq упал на 1,27%, это самое крупное падение с 17 августа. S&P500 снизился, но незначительно, а вот индексу Dow Jones Industrial Average даже удалось установить новый рекорд – его поддержал финансовый сектор. JPMorgan Chase & Co. прибавил 2,34%, Goldman Sachs Group Inc. увеличился на 0,81%, а Citigroup Inc. – на 1,82%.

И всё-таки, давайте поподробнее посмотрим, что же случилось с индексом высокотехнологичных компаний, и почему он так упал? Хуже всего вчера себя чувствовали акции группы FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). Facebook закрылся со снижением в 4%, Apple снизился на 2,07%, Amazon – на 2,7%, Netflix упал на 5,5%, а Alphabet потерял 2,46%.

( Читать дальше )

Цены нефти продолжили сильные колебания. Оно и не удивительно — на рынке много важных новостей способных двигать цены. Так, в конце прошлой недели стало известно, что добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии Sharara в очередной раз была остановлена.  После подскока в конце прошлой недели  цены нефти в понедельник откатились вниз и компенсировали значительную часть предыдущего роста. (По итогам двух дней по ценам нефти фиксируется лишь символический плюс). После столь внушительного снижения в понедельник логично ждать новых попыток возобновления роста. Собственно с этого и начинается день вторника. Росту цен способствуют сообщения о торможении роста добычи странами ОПЕК с рекордных отметок июля. Так, согласно  Petro-Logistics, отслеживающей динамику передвижения танкеров объем добычи нефти странами ОПЕК в августе снизился на 0,419 мб/д до 32,8 мб/д. В отчете компании отмечается, что снижение добычи картеля оказалось максимальным с марта, а объем его экспорта в первой половине этого месяца снизился на 0,750 мб/д.

( Читать дальше )

Разумея, имеем, сначала падают индексы к минимумам 17 года,
были новости об этом у товарищей -спекулянтов,
теперь имеем новость о беспорядках, в которых пострадали 35 человек.

Чего теперь ждать?

Ясень пень, что индексы как отражение стоимости акций предприятий,
стали продавать не на простом месте.
Значит знали.

И что-то дальше будет ещё «хуже».

 я не заканчивал высшую школу экономики имени Ясина,
но подозреваю, что индекс доллара и его стоимость должна вырасти,

Хотя, может и не вырастет.

Проверим мои соображения в следующую неделю.

Акции меняют на доллар, долларов становится меньше,
соответственно растёт его «стоимость».

1. Два памятника в США демонтируют из-за беспорядков в Вирджинии

2. Разбившийся вертолёт мониторил прочёсывал ситуацию с беспорядками в Шарлотсвилле

‍
А может, Дэ_Мура и прав — «НАЧАЛОС».
пересказом,
Перед крахом и очередной волной возрастёт цена доллара, затем резко пойдёт вниз.(20_15 год)

( Читать дальше )

Рынок нефти лихорадит, никто не понимает куда цены двинут в следующий момент.

Взаимоисключающие события прошедшей недели не дали четкого понимания ситуации.
➖ Согласно вышедшим данным от EIA запасы сырой нефти в США упали на 3,6 млн. баррелей, что является самым большим снижением за долгое время, оно связано с грядущим автомобильным сезоном. Значительная часть запасов отправилась на переработку. Но эти данные не оказали сколько-нибудь существенного влияния на цены. Наоборот после резкого “задёрга” на выходе данных, цена опустилась еще на два доллара. Причиной тому явно послужили вышедшие запасы бензина, которые выросли на 3,37 млн. баррелей. Таким образом, все что перерабатывается попадает в хранилища ввиду отсутствия спроса на бензин.
➕ В то же время Голдманы считают, что ОПЕК+ продлит сделку по сокращению добычи еще на шесть месяцев. Таким образом подтолкнут цены наверх к концу года, минимум на 10%.
➕ В четверг EIA сообщила о рекордно низких разведанных запасах в 2016 году, самых низких за последние 70 лет, что может привести к значительному дефициту ресурсов к 2020 году и соответственно к повышению цен.
➖ Так же в четверг поступили данные о возможном возобновлении добычи нефти на ливийском месторождении Шарара мощностью 300 000 б/д, на чем нефть, в том числе, пошла вниз. Хотя по факту данное месторождение пока остается закрытым и добыча в ливии находится на 7-месячном минимуме спекуляции на эту тему продолжаются.
➖ Новости о строительстве нового трубопровода с севера США для транспортировки большого количества нефти в мексиканский залив, откуда уже начались танкерные поставки в Азию поставка — 600 000 баррелей на прошлой неделе.
➖ Тотал инвестирует в аргентинскую нефтяную компанию Vaca Muerta в связи с выросшей в первом квартале 2017 прибылью.
➕ Анадарко Петролеум в США закрыла 3000 буровых в связи с взырвом и гибелью двух человек. Согласно предположениям Anadarco скважины будут простаивать 2-3 недели.
➖ Трамп подписал распоряжение о шельфовом бурении в пятницу. Это безусловно, будет длительным юридическим процессом, поэтому немедленного воздействия на нефтяную отрасль не произойдет.

Главный вопрос: Куда и когда дальше?

( Читать дальше )

Сегодня в 20:00 по МСК состоится Moscow Blockchain Developers Meetup. Митап пройдет на площадке Digital October Center по адресу Берсеневская набережная, 6, стр. 3. Вход свободный.

Темы мероприятия: концепция платформы Эрго и принцип работы децентрализованной биржи. 

Вот данное событие на FB: https://www.facebook.com/events/1516626171703964/

На что стоит обратить внимание:

1) Выступление главы ФРС Джанет Йеллен (15:45 четверг)
2) Данные о продаже домов в США за февраль (17:00 МСК среда и 18:00 МСК четверг — отчёты)
3) Отчеты по CPI и объему розничных продаж в Великобритании (12:30 МСК вторник, 12:30 четверг)
4) Мартовские индексы деловой активности в еврозоне (11:00, 11:30, 12:00 МСК пятница — отчёты)
5) Отчёты по инфляции и объему розничных продаж в Канаде (15:30 МСК вторник, 15:30 МСК пятница)

Неделя для валют и рынков начинается с итальянских мотивов. Референдум по конституционной реформе в Италии завершился провалом. По предварительным данным против реформы проголосовало 60% избирателей. Это влечет за собой ряд важных следствий:

• Премьер-министр страны Маттео Ренци уйдет в отставку
• Усилится политическая нестабильность.
• С большой вероятностью итоги референдума потребуют досрочных выборов.
• Возрастут центробежные тенденции по выходу Италии из ЕС и/или еврозоны.
• Обострятся проблемы банковского сектора страны.
• Европейская валюта уже отреагировала существенным снижением по отношению к доллару.
• Отмечена слабость на фондовом рынке Европы.

 

Проявленная слабость фондового рынка США (даже несмотря на отскок понедельника), скорей всего, еще будет усиливаться с учетом практически полной определенности на повышение ставки от ФРС на заседании 14 декабря. Уверенности в таком исходе добавили последние данные по рынку труда в США. Согласно вышедшему в пятницу отчету по рынку уровень безработицы в США снизился с 4,9% до 4,6%. После столь убедительного снижения безработицы повышение ставок практически предрешено. Что касается намеченного на 8 декабря заседания ЕЦБ, то на нем могут огласить параметры предполагаемой к продлению программы QE. Хотя более логичным представляется перенос оглашения указанных параметров на первые месяцы 2017 года.

( Читать дальше )