Спекуляции

    После топика "ГАЗПРОМ возвращается?!":  smart-lab.ru/blog/351781.php от 23 сентября, не прошло и двух месяцев, а фишка, несмотря на Газпромо-скептиков дала нормальный спекулятивный процент: для такого тяжёловеса российский биржи даже нормальный процент.

    Я правда прошёл немного мимо, т.е. мимо Газпрома, но не мимо газа), потому как писал в том же топике, предпочитал Новатэк, стратегически на тот момент, имеющий у меня более сильную оценку, который впрочем тоже дал процент не меньше, но учитывая, что теперь мои стратегии имеют горизонт планирования не больше года, т.е. уходят в спекулятивную плоскость: Газпром также попадает в число фишек, достойных спекулятивной торговли)))

   На вопросы: а где точный расчёт, палочки на графиках и т.п.? ответ прост: топики не место научно-экономических дискуссий и выкладывания расчётов, если трейдер видит 5 топиков и 5 аналитических отчётов о том, что Газпром просыпается, то несмотря на 50 топиков и отчётов о том, что он ещё спит, настоящий трейдер сам проанализирует ситуацию и примет решение.

  P.S. У Новатэка ещё одно небольшое преимущество перед Газпромом: промежуточные, хоть и небольшие дивиденды, которые почти не имеют гэпа, а если имеют, то быстро его закрывают, как говорится пустячок — а приятный фактор получить 1-1,5 % сверху.

По газику появился сигнал. Смотрим внимательно. Очень высокая вероятность выхода вверх и движения дополнительно на 8-10 рублей.
Цель в районе 155 р.

Вторник. 15.11.2016г.          

В мире:

Ситуация на финансовых рынках пока остаётся тревожной. Распродажи на долговом рынке Европы и США в понедельник продолжились, хотя и стали менее агрессивными. Фондовые рынки пока пребывают в нейтральном настроении и не реагируют на значительный рост доходностей на рынке долга.

В азиатском регионе сегодня преобладали негативные настроения, хотя все фондовые индексы снизились незначительно. Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite — на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Оптимизм трейдеров сошел на нет после того, как доходности US Treasuries стали расти, спровоцировав отток капитала с азиатских emerging markets. Инвесторы полагают, что политика Д.Трампа приведет к усилению инфляции в США, что вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) ускорить темпы повышения базовой процентной ставки.

Новых драйверов для роста фондовых рынков в Европе и США сегодня нет.

( Читать дальше )

По бумагам ФСК ЕЭС сформировался сигнал на вход. Цель 0,19.
Картинку прилагаю


--------------------------------------------------------------------------------------------
Предыдущий сигнал http://smart-lab.ru/blog/362171.php

Понедельник. 14.11.2016г.          

В мире:

Пока инвесторы пытаются оценить будущую политику нового президента США, на фондовых рынках сохраняются оптимистичные настроения, подкреплённые лишь надеждами, а курс американского доллара к корзине международных валют вновь штурмует годовые максимумы. Точку в выборах должны поставить именно выборщики и 19 декабря они должны официально подтвердить расклад голосов. До этого времени, может произойти что угодно.

Пока же, все самые интересные движения продолжают происходить на рынке долга почти во всех странах. Мощнейшие продажи, сразу после результатов выборов в США начались на американском долговом рынке и спустя сутки эффект домино сработал по всему миру, в том числе и на России.

Доходность 10-летних облигаций США взлетела почти до 2.2%. Пока это не критично и  фондовые рынки на это не реагируют.  Но если доходность подскочит до отметки 2.4%, то на рынках акций начнётся распродажа по всему миру, а рост доходности до отметки 3% может привести уже к панике. С приходом Трампа многие стали делать ставку на жёсткую монетарную политику в США и в крепкий доллар, но похоже, что всем этим ожиданиям не суждено будет сбыться.

( Читать дальше )

На рынке я давненько, спекулировал используя разные методы. В 2013 обстоятельно взялся за пассивные инвестиции. Изучал подходы, виды активов, много дискутировал на разных ресурсах. К средине 2014 кристаллизировался метод с вполне приличными показателями:

• Доходность 12% годовых
• Коеф Шарпа 1,3
• Коеф Кальмара 5

И вот спустя полтора года отработки метода на практике я совсем уже не отыскиваю материалы по пассивным инвестициям. Обсуждать тонкости совсем интереса не вызывает.

В 2016 занялся разработкой метода для активной торговли. Очень было интересно, горы материала, вебинары, жаркие споры. И вот, летом закончил бектесты и запустил в августе в опытную эксплуатацию. Результаты за три месяца точно в рамках модели:

• Доходность 11,2 % в месяц
• Коеф Шарпа  6,6 (по ежедневным данным)
• Коеф Кальмара  2,6 (по ежедневным данным)

И что я заметил, полное падение интереса к обсуждению этой тематики. По сути воскресил учетку на СЛ как раз для общения и PR торговли. Но получив устойчивые результаты торговли, мне совсем лень писать на тему спекуляций. Сейчас куда важнее вопросы структуры для приема инвест капитала, но на эту тему тут совсем мало материалов.

( Читать дальше )

Добрый день! Поступил сигнал по бумагам Фосагро. Кто торгует на фонде, можете обратить внимание. Скорее всего по бумаге намечается долгосрочный восходящий тренд. Также финансовые показатели говорят о недооцененности и перспективах компании. Как говорится, Вэлком.. 


----------------------------------------------
Небольшой пиар своих результатов :)


( Читать дальше )

Приготовиться к коррекции.

Пятница. 11.11.2016г.          

В мире:

Два дня на фондовых рынках царила неоправданная эйфория после победы Трампа, но самые интересные движения начались именно на долговых рынках, там инвесторы в спешке избавляются от долговых инструментов.  За эти же дни доходность 10-ти летних гособлигаций США выросла на 35 базисных пунктов, и если по итогам вторника составляла 1,85%, то ближе к вечеру четверга она  поднялась до 2,20%. Просто масштабные распродажи на рынке долга США привели и к резкому укреплению американского доллара, и к резкому падению всех валют  развивающихся стран, и к цепной реакции по всему миру.  После того, как распродажи на рынке долга перекинулись на Европу, почти все ключевые биржевые индексы там пошли вниз и закрыли вчерашний день на отрицательной территории, единственный кто устоял – это американский рынок, что весьма странно.

Не остались в стороне и российские бумаги. За среду и четверг доходность по аналогичным бумагам России подскочила до 8,71%, что на 24 базисных пункта выше уровней 8 ноября. В последний раз столь высокая доходность по российским гособлигациям наблюдалась 16 июня текущего года. На фоне распродаж на рынке ОФЗ, стремительно начал сдавать позиции российский рубль и если выход спекулятивного капитала из облигаций продолжится, то курс национальной валюты будет падать дальше и никакой ЦБ ничего сделать не сможет.  Два года в российские ОФЗ загоняли огромные потоки спекулятивного капитала и если будет серьёзный повод для распродаж, то российский рубль в паре с долларом запросто выйдет в диапазон 70+.

( Читать дальше )

     Продолжая топики "Мне всё-равно — я теперь спекулянт!"                              smart-lab.ru/blog/361799.php  и 

                                «Трамп, Русские и Трейдинг: эксклюзив для трейдеров.»     smart-lab.ru/blog/361586.php.

       Как заметил в топике про Трампа, влияние от погружения в реалии российского нефтегаза через Башнефть и общение с этим связанное, привели к полному переосмыслению российского рынка. Для того, чтобы  это спокойно осмыслить и изменить торговые стратегии, я уехал в сибирскую тайгу, путешествие по которой прошло мимо Берёзовской ГРЭС (Красноярский край), входящей в группу ЮНИПРО, куда и заехал как акционер компании, чтобы вникнуть в дела на месте, тем более воспоминания об аварии ещё свежи. Таким образом, вместе с уже освоенной мною Шатурской ГРЭС (Московская область), 2 объекта ЮНИПРО были изучены изнутри: классика инвестиций)))

( Читать дальше )

  В продолжение вчерашнего топика «Трамп, русские и трейдинг: эксклюзив для трейдеров»: smart-lab.ru/blog/361586.php: до января точно со всех аналитиков будут капать аналитические сопли по поводу что будет в случае если Трамп… (подставьте любую хрень), но вчерашний день показал, как все они жёстко ошиблись, предрекая в первый послевыборный день провал рубля и обоих российских индексов при любом раскладе выборов в США — это особо умиляет: падаем при любом раскладе, меняется только процент. Неожиданная оплеуха получилась для профессионалов российского фондового рынка.

  В общем вчера был простой день: профессионалы-трейдеры обтекали американскими ка… шками, а крутые парни забирали свои честные 2 % дневной прибыли)))

  Что будет сегодня, завтра и etc? Да много что может быть, можно выпускать на гора кучу материала и предсказаний ...., но после событий, упомянутых в выше приведённом топике, у меня произошла перезагрузка в подходе и понимании российской экономики и биржевого рынка.

( Читать дальше )