Спреды

Добрый день!

Меня попросили разместить графики, которые я недавно показал на канале Андрея Верникова.

Привожу наиболее интересные из них здесь со своими комментариями.

Дисклеймер:

• Это долгосрочные графики. Они не для трейдинга. Помогают мне определить позиционирование своего инвестиционного портфеля (риск-защита).
• Никакого армагеддона! Я не пытаюсь шортить рынок и не предсказываю скорый обвал. Для меня коррекция — возможность сократить защиту и пополнить риск.
• Сейчас, на мой взгляд, рынок перегрет (но без пузыря) и готов к коррекции неизвестной глубины и длительности. Летом коррекция, вероятно, будет незначительной (около 5%). Осенью может быть более существенной (15-30%).

Итак, поехали!

1. Индекс страха и жадности CNN, отмеченный на индексе S&P500:

Состояния сильного страха (индикатор ниже 20) не было рекордно долго с начала исчисления индикатора. 14 долгих месяцев бычьего триумфа.

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

Привет всем! Итак, сработало наше правило, что надо закрыть наши две позиции, которые были открыты до этого, если стоимость биткоина стала на 4000 и более от той цены, которая была, когда мы открывали позицию из двух сделок, которые описаны ниже в “старая позиция”.

В розовом квадрате видно, что сейчас уже биткоин стоит более 40000, а мы открывали две наши позиции при цене около 36400.

Значит, откупаем для закрытия пута 36000 по нынешней цене 1030*0.0001= 10 центов… В желтом квадрате. Это дало плюс на 15 центов. Продавали по 25 центов (2500*0.0001), а откупаем назад по 10 центов.

Потом, надо по такой же схеме надо продать для закрытия пут 32000, который покупали до этого, для открытия позиции. 

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

Из-за нехватки времени уберу недельные страховки

Вот мы и заработали опять. По простому методу, который не требует ни особых знаний, ни большого капитала, ни много времени.

ОБЗОР первой стратегии: 

Условия выполнены. Акция выросла с 420 до 424.34. Соблюдаем правило и откупаем по 302 то, что продавали по 633. Речь о пут 420. Это дает плюс на 331 доллара. Затем, продаем по 202 то, что покупали по 469. Речь о пут 415. Это дает минус на 267 долларов. От 331 отнимаем 267= 64. Прошлый результат был 0 долларов. Значит, что общая прибыль 64 долларов.

И теперь открываем снова месячную позицию. Выбираем срок в от 9.7.7.21. Белый квадрат на втором рисунке. Потом, соблюдаем правило и вначале покупаем более дальний пут и потом продаем ближний пут, как написано в “новая позиция”

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

10% прибыли за 9 дней вслепую по второй стратегии.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 42054 доллара.

ЧИТАЕМ ВСЕ В “ОБЗОРАХ, которые ниже”.

ПЕРВАЯ: Советую его агрессивным страховщикам, которые в крайнем случае готовы пару лет снимать квартиру и продать свое жилье, ради высокого дохода, который должен быть на отрезке 3-5 лет.

Продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции.

Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150-200 долларов по акции базовому активу) и прибыли около 50 долларов.

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

НОВЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 42054 доллара.

ЧИТАЕМ ВСЕ В “ОБЗОРАХ, которые ниже”.

ПЕРВАЯ: Советую его агрессивным страховщикам, которые в крайнем случае готовы пару лет снимать квартиру и продать свое жилье, ради высокого дохода, который должен быть на отрезке 3-5 лет.

Продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции.

Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150-200 долларов по акции базовому активу) и прибыли около 50 долларов.

Депозит 4000 долларов на 10 попыток, а при текущей волатильности попыток должно быть 80 (или около 25000 долларов).

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Один хороший специалист по спредам привел такой отличный пример, который показывает всю суть этого страхового бизнеса: помните, когда доллар был 35 рублей? И он так стоил приблизительно 10 лет. Что было бы, если бы вы постоянно продавали страховки, что за месяц доллар против рубля  упадет с нынешней цены, а сами покупали страховку, что упадет на 3 рубля? Правильно, вы бы очень сильно обогатились. Потому, что мы получаем прибыль не только оттого, что что доллар растет, но и стоит  на месте. Потом доллар выскакивает на 81 рубль. Мы еще быстрее богатеем. А потом у нас отнимают 30% от всех денег, ибо доллар с 81 падает до 68. Но мы все равно успели заработать кучу денег на страховании, и теперь, уже 10 лет висим около 73 рублей и продолжаем страховать. И зарабатываем много, но понимаем, что останемся с большим плюсом, если даже доллар упадет на 69. 

А мы, к тому же. всю экономику США так страхуем.

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Надо напомнить, что тут я буду вести стратегии для новичков. 

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРЕМ СТРАТЕГИЯМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЖНО СИЛЬНО УЛУЧШИТЬ, ЕСЛИ УМЕТЬ РАБОТАТЬ С ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ, НО ЭТО УЖЕ ЗА РАМКАМИ КУРСА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Первая стратегия приносит нам около 18% на 2 месяца на Сбербанке. Легко и просто.

У нас будет несколько стратегий на одной матрице:

В первой стратегии есть риск в 20% потерять все деньги при 10 попытках. Это соотношение выгоднее, чем у любого спекулянта, который использует стоплоссы. А мы уже заработали себе на 12 попыток. При достижении 28 попыток- риск снижается до 3-7%, если цена не идет выше 35000 рублей по фьючерсу.

Первая- покупаем на сбербанке тот пут, который на 1000-1250 пунктов ниже цены фьючерса. (На опционах на фьючерс РТС- продаем тот страйк в путах, который на 5000 меньше, чем цена фьючерса). Только после этого продаем тот пут, который наравне или чуть ниже цены фьючерса. (На опционах на фьючерс РТС покупаем стайк в путах, который наравне или чуть ниже цены фьючерса). Торгуем недельными опционами и поэтому смотрим на теоретическую цену и торгуемся. Для этого каждые две минуты, при необходимости, корректируем желаемую цену, чтобы она была наравне с теоретической. В видео (ссылка в первом посте) я рассказываю, как это делается. Это касается и пута, который покупаем, и того, который продаем. Также и во время закрытия наших позиций. На опционах на фьючерс РТС это будет происходит гораздо быстрее. На спае (акция на снп-500)- сразу.

Основным плюсом, почему надо торговать спай вместо Сбербанка или РТС является то, что у спая низкая волатильность. А это нам и нужно. И посмотрите, сколько времени надо спаю, чтобы упасть на 50%. И потом сравните, сколько надо тому же РТС, чтобы упасть на 70%. Поэтому, если у вас не очень длинные деньги и вы собираетесь жить с агрессивного страхового бизнеса, то наберите хотя бы 8000 долларов, чтобы торговать месячными спредами на спай с разницей между экспирациями на 500 долларов. В белом 2008-ом году стоимость спая у нас около 67, а в желтом 2021 уже 420. Максимальная коррекция была на 60% за этот период с красного 339 до розового 218. Это уже можно смело считать, что 8000 долларов хватит с 95% вероятностью на того, чтобы пересидеть любые коррекции и заработать месячным спредом. Главное, что тут четкий тренд без волатильности, которая есть на второй картинке.

Посмотрим вторую картинку. Как вам идея в 2008 году с 600 подняться до 2000, а потом снова рухнуть к 600? Это 70%… И надо сказать ришка падала 8 лет, а спай упал на 60% за год. И это выгодно тому, кто на спай. И ришка слишком волатильна, а это нам не очень подходит.

Можем следить за такими позициями:

Это спай. Очень много волокиты с сайтом мосбиржи- лучше будем все на спае смотреть. Думаю, что как торговать со Сбербанком и с РТС все поняли.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 24000 долларов, с риском 5% их потерять.

Первая: продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции. 

Экспирация 02.06.21.

Купили 415 пут по 69 и продали 420 пут по 181.

Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 75 долларов. 

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Продолжим изучение стратегии, когда вы правы почти всегда, если смогли повернуть теорию вероятностей на свою сторону. А у нас именно так. Надо заметить, что идеально, когда цена стоит на месте. Если посидеть с калькулятором, то становится ясно, что даже небольшое смещение наверх- на дистанции увеличивает риски на убыток, хотя, вроде бы, при продаже спреда в путах- мы в плюсе. 

Но пост о другом: о том, что чем лучше вы торгуете фьючерс со стопами, тем более дальняя экспирация вам выгодна в спредах. Если сравнить торговлю фьючерсом со стопами и месячным спредом, то можно отметить, что напрягаться придется в 5 раз меньше, а получать те же деньги. 

Новички тоже могут снизить риски и иметь 10 попыток, но в месячных спредах, если их устраивает средний доход в 400% за 10 лет. 

Недельными спредами можно торговать вслепую, с риском потерять депозит в 20% случаев. Семилетняя история показала просадку лишь в 60% и хорошую прибыль в итоге. Но любители месячных спредов  говорят, что получили в итоге такое же соотношение риска и доходности, но просадка достигала лишь 40%.