Срочный рынок

МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Московская биржа<MOEX> 2 июля запускает фьючерсы расчетами в рублях на акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets, ориентированного на глобальные развивающиеся рынки, следует из сообщения российской торговой площадки.
«Второго июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи<MOEX> начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets ETF. Новый инструмент откроет инвесторам возможность участвовать в движении акций глобальных развивающихся рынков. Расчетные фьючерсные контракты не несут рисков, связанных с владением базовым активом. Расчеты по инструменту проводятся в рублях», — сообщает биржа.
«Ежегодно различными фондами инвестируются миллиарды долларов в развивающиеся рынки. При этом благодаря более высокому уровню волатильности таким рынкам присуща повышенная доходность, по сравнению с развитыми. Мы продолжаем пополнять текущую линейку производных инструментов, чтобы предоставлять клиентам дополнительные инвестиционные возможности, в том числе ориентированные на глобальные рынки», — говорит управляющий директор рынка деривативов Московской биржи<MOEX> Мария Патрикеева.

( Читать дальше )

@moscow_exchange 
Стыдливо отмолчалась что у нее не получился запуск нового фьюча на акции Распадской
не видел СЛ рекламы от них, но видел на их сайте инфу, и Хомяк с биржи также в новостях упоминал
Новости и пресс-релизы Московской биржи — Московская Биржа | Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции ПАО «Распадская» (moex.com)
Основные параметры срочного контракта — Московская Биржа | Рынки (moex.com)

даже страничку запили.
я вчера все 4 терминала брокеров переключал чтобы найти контракт, в итоге пусто
к стати в КВИКе 399 фьючей, и добавка Распадской дала бы 401 — как быстро проверить наличие новых контрактов))

 в общем, биржа молчит, даже баннер убрала от стыда — мол не было и все

ну написали бы — тех проблемы, будет позже. нет ля  язык по традиции в попе

На графике все видно — ВФ и Si-9 на дату экспирацию сойдутся.
Против этой аксиомы по версии биржи любые аргументы скептиков  бессильны!
Значит, используем благоприятный момент и открываемся.
Арбитраж в явном виде нечасто бывает.
Валютные качели раскачались и дают хорошую возможность заработка с минимальным риском.

 Solidcore Resources (ранее Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи на фоне санкций США, которые привели к падению акций компании на 27% (тикер POLY). Компания настоятельно рекомендует акционерам обменять свои акции на бумаги казахстанской биржи до сентября 2024 года, так как после продажи российских активов в марте 2024 года у компании не останется связей с Россией.

Моё мнение: Вижу три варианта, что делать с акциями POLY, если вы владеете ими: 1. Если вы планировали держать их долгосрочно, самый разумный вариант — обменять их на акции в Казахстане. Polymetal планирует инвестировать в проекты развития в Казахстане и странах Центральной Азии более $1 млрд в течение 5 лет. 2. Второй сценарий — продать и зафиксировать убыток, этот сценарий можно рассмотреть краткосрочным спекулянтам, готовым признать свою ошибку. 3. Третий сценарий — ничего не делать, держать акции. Это самый рисковый сценарий, ведь после делистинга акции гораздо сложнее продать на внебиржевом низколиквидном рынке. Сценарий похож на испытание инвесторов на прочность, поэтому крайне не рекомендую следовать ему.

( Читать дальше )

Коллеги, сегодня Т-Инвестиции (бывший Тинькофф Инвестиции) одномоментно повысили ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ по фьючерсам.

Сегодня в дневной клиринг я заметил, что у меня резко выросло ГО по счёту и непокрытая позиция, с которой брокер берёт процент. Начал разбираться в чём причина, написал в поддержку — выкатили следующее:

«С 25 июня 2024 года переключились на гарантийное обеспечение „посчитанное на нашей стороне“ во всех расчетах по фьючерсам. При расчёте фьючерсов перед покупкой и в подсчете комиссии за маржинальную торговлю теперь используем одно и то же гарантийное обеспечение — ГО „посчитанное на нашей стороне“, которое рассчитывается как: Стоимость фьючерса в рублях × ставка риска по нему.»

Ладно бы они просто пересмотрели ставки риска, но они по сути приравняли ГО к СТАВКАМ РИСКА. И теперь непокрытая позиция считается от неё. В общем, пришлось закрыть часть позиций… хорошо что был запас прочности

Если есть те у кого такая же ситуация, подтвердите плз в комментах. Всем остальным просто довожу до сведения, так как брокер сам не удосужился сообщить о таких важных изменениях.

( Читать дальше )

На фоне повышенной волатильности рынков возникает необходимость увеличения общей биржевой позиции. Целью может выступать не только желание повысить финансовую отдачу от портфеля, но и захеджировать его, то есть снизить риски вложений в целом.

На едином брокерском счете это сделать легко, но одновременное наличие позиции во фьючерсах и на нескольких рынках может привести к образованию маржинальной задолженности (плеча). Теперь вы не будете за нее платить в пределах размера гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке.

Как воспользоваться

• В рамках единого брокерского счета (ЕБС), в который должны входить срочный (FORTS), фондовый и валютный рынки, на FORTS необходимо иметь открытые позиции во фьючерсах. Сумма, заблокированная под них в ГО, будет учитываться при переносе маржинальных позиций на других рынках.

• Если по итогам торговой сессии образуется денежная задолженность, за ту ее часть, которая равна размеру средств, заблокированных под ГО, не взымается плата за перенос непокрытой позиции (маржинального плеча). Превышающее эту сумму маржинальное плечо оплачивается в соответствии с тарифом.

( Читать дальше )

Мы часто слышим о фьючерсах в контексте спекуляций и трейдинга. Но эти инструменты могут пригодиться и простому инвестору. Поэтому мы расскажем о том, в каких ситуациях полезно добавлять фьючерсы в портфель. 

/>

Фьючерсы как правило не дают право владения активом, не дают регулярного дохода и вообще не вечны – у этих бумаг ограниченный срок действия, после которого контракт внутри фьючерса исполняется. Так что для инвесторов фьючерсы – это ситуативная история: в нужный момент применить верный инструмент, чтобы повысить свои доходы, снизить убытки или риски.

Главное применение фьючерса – страхование инвестиций. Наверняка вы слышали умное слово “хеджирование”. Оно как раз и значит использование финансовых инструментов, чтобы снизить риски или повысить доходность основных вложений.

Например, если у вас есть акции и вы ожидаете, что они упадут. Но вы не хотите продавать бумаги, чтобы сохранить льготу долгосрочного владения, для которой нужно держать инвестицию 3 года.

( Читать дальше )

Красота:
возможны временные просадки и среднесрочная возможность заработать.

С уважением,
Олег

Сегодня Московская биржа объявила о планах запустить торги расчетными фьючерсами на индекс IPO в июле.
 
В апреле текущего года Московская биржа начала расчет и публикацию нового индикатора – индекса IPO. Он представляет собой индикатор цен акций 17 компаний, недавно осуществивших первичное размещение. И #MGKL – одна их них!
 
На Московской бирже отмечают интерес участников именно к индексным инструментам, поэтому ожидаютвысокого спроса на фьючерс на индекс IPO.
 
Для тех инвесторов, кто хотел бы добавить акции #MGKL и других российских компаний, вышедших на биржу в 2023 и 2024 гг., в свой портфель и таким образом диверсифицировать его – фьючерс на индекс IPO станет дополнительной возможностью это сделать!
 

На Смартлабовской конференции в Питере представитель БКС Пимонов сказал, что прорабатывается возможность предоставить клиентам брокера доступ к срочному рынку Китая и Гонконга. Уточнив, что из-за санционных моментов это будет не прямая торговля акциями, а «может быть, какие-то не фондовые истории, а производные истории». Из контекста также было понятно, что у участников рынка есть интерес к этим странам. Как вам азиатские фьючерсы и опционы в перспективе?