Срочный рынок

Синтетическая облигация (СинОбл) — широко применяемая стратегия получения консервативного дохода в потрфеле Активных Инвесторов (АИ).

Суть следующая:

купля СинОбл

1. покупка базового актива
2. продажа фьючерсного контракта на этот актив, который находится в состоянии контанго

продажа СинОбл

1. продажа базового актива
2. покупка фьючерсного контракта на этот актив

Преимущества покупателя СинОбл:

• Дельта-нейтральная позиция, не сильно зависит от направления движения базового актива (БА)
• Лучше чтобы БА стоял на месте или падал в цене до даты экспирации, тогда вариационка будет положительной
• Если на промежутке до даты экспирации возникнут дивиденды, то это будет приятный бонус в портфель.
• Спред между фьючерсом и акциями зависит от ключевой ставки стоимости денег в настоящем и в ближайшем будущем до даты исполнения контракта

( Читать дальше )

В пятницу иногда балуюсь руками. Угораздило сегодня сыграть в SFU2. Контракт дешевый. Насыпал пригоршню. Купил-продал. И акуел от комиссии((

Вход-выход по рынку обошелся примерно в 10 рублей на контракт. При этом, ГО продавца всего 2700 руб! Комис / ГО ~ 0.4%. Вот срань!

В сишке ГО = 6600 руб, а вход-выход по рынку стоит 5 руб. Комис / ГО ~ 0.08%. Это же в пять (в пять, сука) раз меньше, чем в сраном SFU!


Ау! [censored] [censored] биржа! Что у тебя за калькулятор на срочке??

Мейкерской сделкой считается весь ордер, или только исполнившаяся его часть?
Например, стоит бид на 20 контрактов по какой-то цене. Я втыкаю в эту цену офер на 100 контрактов. По логике, 20 контрактов должно исполниться как тейкерские, а оставшиеся 80 как мейкерские. Но есть стойкое ощущение, что если первая сделка прошла как тейкерская, то и оставшаяся часть ордера исполняется с тем же типом.
К сожалению, мой брокер не показывает комиссию в разрезе сделок, поэтому убедиться в своих домыслах не могу :( Может у кого-то есть доказательства опровергающие мои грустные предположения? Буду премного благодарен.

p.S. Просьба не давать ссылки на регламенты биржи. Интересна фактическая реализация, а не бизнес требование, т.к. на ММВБ уже не в первый раз всплывают баги.

Многие уже видели новость, что с 12 июля на срочном рынке снова будет вечерняя сессия: с 19:05 по 23:50.
Но обратите внимание, что по правилам биржи торговый день заканчивается в вечерний клиринг. И вечерняя сессия относится к следующему торговому дню.
То есть: вечерняя сессия торгового дня с датой 12 июля будет 11 июля.
Формально расписание изменяется с 12 июля. Но, фактически, вечерняя сессия будет уже в понедельник, 11 июля.
Не забываем на выходных откорректировать расписание в торговых роботах.

Представитель биржи написал, что все-таки 12 июля.
(но я в понедельник все равно буду настороже)

Всем мира.

Если кто знает напишите вкратце правила ММВБ по исполнению сегодня данного инструмента, а именно исходя из чего будет формироваться цена закрытия?

Сигнал 16 июня, была покупка   ,  был куплен инструмент SPYF-9.22 на Мосбирже по 374, сейчас  SP500 в Нью Йорке на 2% выше покупки, чем 16 июня, но к сожалению  на Московской Бирже контракт SPYF на 4% процента ниже, в сложившейся ситуации я не могу продать по 3820, как во всем мире и зафиксировать +2%,  я не  знаю куда идет фьючерс   SPY поэтому вышел и продал все с отрицательным результатом -2%.  Наверное вполне можно ожидать повторения на Мосбирже  25 декабря 2018, когда разница в Чикаго и Москве достигала 10% при нефти 50 и 45 соответственно. 

Ранее весной в мае лонг контракта SPYF  smart-lab.ru/blog/tradesignals/807094.php >  фин результат +4%

Сальдо двух сделок +2%, общий результат по двум сделкам положительный, будет и третья сделка,  три сделки в год! Ранее было 15, приходится сокращать в данной ситуации сделок в 5 раз на срочном рынке,  пока  на пляже  >

Всем доброго времени суток!

Пишу блог, чтобы заработать рейтинг и написать личное сообщение Ильнуру Татарину, чтобы он взял меня в ученики. 

Меня зовут Александр, мне 33 полных года. И моя жизнь только началась. 

До 31 года жил с родителями, прогуливал всю зп, накоплений ноль, исключительных навыков, позволяющих зарабатывать от 150к в месяц не имел.
Женился в июне 2020-го года и моя жизнь круто перевернулась в хорошую сторону. За последние 2 года я наконец начал взрослеть. Жена моложе меня на 5 лет, но она мудра не по годам. Поддерживает меня и верит. Я не понимал раньше, как важно иметь такого человека рядом. Родители и родственники тоже круто, но там к слепой любви больше. Они не видели ничего хорошего в моем образе жизни, но и плохо обо мне не думали.

Так вот. Женившись, начали появляться мысли о каком то планировании будущего. Осенью 2020-го года моя любимая тетя посоветовала мне подписаться на блогера Рошиора. Крутой инвестор, блогер и продавец курсов про инвестирование. Покупать ничего не стал, как и подписываться, но тема с инвестициями меня быстро затянула. Сразу же Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Одна мысль из всей книги мне запомнилась: «Покупай активы, не пассивы». И вот уже у нас два счета в тинькофф инвестициях. Какие то покупки просто наугад. Небольшие минуса, которые фиксировались и перекладывались в другие бумаги. И так по кругу. В целом, минус был совсем небольшой, но я взахлеб изучаю тему с акциями, т.к. это активы. 

( Читать дальше )

Заходим сюда и изучаем трансформацию срочного рынка мосбиржи с Мая 2020 по Май 2022.

Май 2020:

 

Оборот месяц: 381 млрд.руб. 47% — курсы, 27% — индексы, 23% — комоды.

Май 2021:

( Читать дальше )

Оценим на примере сбера.
Плюсы:
1. После изменения тарифов биржи максимальная комиссия на срочке теперь всего лишь вдвое меньше, чем на споте. Пока это плюс.
2. Учитывая ГО в 30% на срочке можно набрать чуть большую позицию, но уже не столь значительно. В реале больше половины от доступного никогда не беру, а это 1,5 актива, что вполне доступно и на споте.

Теперь рассмотрим минусы:
1.Ликвидность на срочке (относительно спота) упала в полтора-два раза.
2. Стакан срочки стал более инертным, не отрабатывая мелкие движения.
3. Стакан срочки стал более разряженным, если раньше можно было «подарить» по рынку 10 пунктов и легко набрать позицию на 15-20 лямов, то теперь быстро войти на приличную сумму стало гораздо дороже.
4. Как следствие — значительно выросли спреды в % изменения цены между срочкой и спотом.

Итого: единственное, что меня пока удерживает на срочке — это убытки по данному инструменты в текущем году — не хочется дарить ндфл. Как только покрою их, наверно, буду перебираться на спот.