Статистика

Представляю Вашему вниманию блок финансовой статистики, которую подготавливает Центральный Банк РФ.
 
На мой взгляд следующие данные наглядно демонстрируют текущее состояние финансового рынка РФ. 





( Читать дальше )

Статистика – наука для сильных духом.
 
На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера.
Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться — с вероятностью.
Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти.


( Читать дальше )

Нонфармы вышли хуже прогноза, что плохо для бакса, НО уровень безработицы лучше прогноза, а то косточка для tapering QE. Для лонга то плохая стата, и не соглашусь с Тимофеем, что стата в пользу быков.


Было бы красиво если амеры сегодня делают опен на гепе вниз 1% и заливают весь рост недельный… классический ОСТРОВ на днях был бы как в учебниках… все для мощного слива сегодня готово

Вессьма неплохая заявка на выход данных Non Farm лучше ожиданий..

 США: количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 326 тыс, ожидалось 345 тыс, предыдущее значение было пересмотрено с 343 тыс до 345 тыс

Продолжение. Начало: http://smart-lab.ru/blog/133256.php

Август 2013. Прошлый август у меня был плохой, т.к. был боковик. Вола упала. Но с учетом того, какими были рынки в этом году, боковик прошлого года может показаться мега-рынком. Сейчас, я понимаю следующее: я потерял в августе 2012 не потому, что был боковик, а потому что рынок перешел из состояния 45-й волатильности мая-июня 2012 в состояние 30-й волатильности. Поэтому мои агрессивные тейк-профиты перестали срабатывать.

Если обрезать «хвосты», то диапазон боковичка был где-то 2500 пунктов.



Август 2011 тоже был боковиком. Но вола выросла и была 60-я, т.к. накануне понизили рейтинг США, ну и рынки все соскочили в бездну. В августе 11 колебания затухали перед новой волной снижения в сентябре. На этой волатильности я сделал свой первый лям в день.

Любопытно, что перед этим «взрывом», волатильность была низкой на протяжении 10 месяцев (ниже 30).

( Читать дальше )

Рынок в последние дни напоминает заблудившегося человека, ранее светившая звезда в виде интриги по поводу QE3 уже светит не так сильно, и ориентиры сбились. Статистика не дает повода для радости, и рынок пока не так сильно реагирует на нее, в памяти инвесторов еще осталась недавняя логика того, что чем хуже в экономике, тем вероятнее продолжение QE, но логика медленно но верно приходит на рынки. Если данные по экономике плохие, то это сигнал вниз, если хорошие, то вверх.  Поэтому будущая динамика фондовых рынков в мире и в России будет зависеть от данных по экономике, и на рынок вернётся нормальная логика без поправки на QE.
 
Топливо для роста фондовых рынков на западе в виде количественного смягчения закончилось, для дальнейшего роста нужно топливо со стороны данных по экономике. А этого топлива, на мой взгляд, не будет. Власти США уже год активно пытаются убедить инвесторов в том, что процесс восстановления экономики уже начался, и дальше будет лучше. Но и в манипулировании сознанием и статистикой есть свои пределы, для того чтобы и в дальнейшем показывать замечательные данные по экономике США, нужно будет уже не просто подкручивать статистику, а начать откровенно врать, думаю, что до этого дело не дойдет.


( Читать дальше )

   Опубликованные вчера цифры по продажам новых домов в США (New Home Sales) оставили двоякое впечатление. Начнем, пожалуй, с плохих новостей (вы же в курсе, что для рынка в наши дни плохая новость — это хорошая!): майские продажи домов были скорректированы с 476К до 459К, при том что прогноз был в мае 462К. И если припомните: драйванул тогда S&P на этих задранных данных неплохо. А теперь о хороших новостях (сейчас говорят, что это плохие новости, такова нынешняя экономика):с учетом сезонного фактора продажи достигли 497К — самого высокого уровня начиная с мая 2008 года, и выше прошлогодних данных за июнь на 38.1%! Большая часть домов по-прежнему продается на юге страны: 26К из 48К проданных (нескоректированные данные!).



    Так все зашибись? Не совсем: причина, по которой произошел такой скачок в продажах новых домов лежит отнюдь не в увеличении спроса. Открываем Учебник для чайников: «Недвижимость — это просто!», читаем ответ:

( Читать дальше )

это что за вброс на вестифинанс? там же наоброт -9.9% было.

«Число домов, строительство которых было начато в США в июне, выросло на 9,9% относительно предыдущего месяца и составило 836 млн в годовом значении. Об этом говорится в отчете Министерства торговли страны.

Результат оказался гораздо лучше прогнозов экспертов, которые прогнозировали рост показателя на 5% до 960 тыс. домов.

Такие данные свидетельствуют о быстром восстановлении рынка недвижимости США. Согласно данным CoreLogic в мае текущего года рост составил 12,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом в месячном исчислении цены выросли на 2,6%.

Цены на недвижимость растут уже в течение 15 месяцев подряд. Это происходит отчасти в связи с ограниченным предложением домов для продажи.» 

http://www.vestifinance.ru/articles/30052 

Друзья, подскажите сервисы которые публикуют beta коэффициенты  по российским акциям?