Страйк

Я то и дело, мечусь то к форексу из опционов, то опять к форексу.

В душе согласен совмещать и то и другое, но глобальный ОПЦИОННЫЙ проект требует отказаться от сиюминутных мелких радостей форекс. Приходится им жертвовать. Вчера пожертвовал для форекса, спустил $200. И снова вернулся к опционам, где все хорошо, но немного скучно ))

Вот диллема — не удается отказаться, и не получается совмещать.
А тут еще друг, мега опытный форекс товарищь. Живет с рынка многие годы и очень успешно. Обучившись у меня опционам, такое сказанул, что я не поверил.



Вот те на! Он и так стабильно загребает RR на форекс 1 к 6. Куда ему опционы, зачем?! Но парниша сечет фишку. Мало ему 1 к 6, хочет 1 к 100. Почему бы нет? Я сканирую все инструменты на лебедей (черных/белых). Потенциал RR весьма недурён.

Кстати, купил 29.12.2017 года бычий колл спред на ультравикс (UVXY) с экспирацией 16.02.2018. И уже махнул рукой на него, подумаешь, сотку в топку. Оказывается, нет — прогноз опять сработал. Уже капает профит.

( Читать дальше )

А задумывались ли Вы, что модель ценообразования опционов подсказывает возможные варианты торговли опционами?
1) Цена базового актива — торгуем направление.
2) Страйк — торгуем кривую волатильности. Например, зигзаг или 1-3-2 бабочка.
3) Волатильность — понятно, торгуем волатильность.
4) Процентная ставка, дивиденды — торгуем события типа сплитов, поглощений, присоединений и т.д. А также ситуации hard-to-borrow. Все это не актуально для российского рынка.
5) Время до погашения — торгуем заранее объявленные события. Например, голосование по Брекзит, выборы во Франции, отчетность компании. Более подробно про торговлю на отчетности компаний здесь.

Удачи в торговле!

на рынке 5 лет, но опционами не увлекался. Хотя все только и блаблабла про них каждый день)). Прошу накидайте подробных статей, как покупать/продавать эти колы и путы. 
Про бинарные мне только не надо)))
И, да, через АйТиИнвест

Итак, как и было описано ранее, Si закрепился ниже 73000 и продолжил падение до вчерашнего минимума 69456. 
Ранее, на уровне 80000, были куплены #опционы put со страйком 75000 и call со страйком 83500. (эта покупка была частью стратегии, которая предполагает покупку разнонаправленных опционов равным объемом на равноудаленных страйках от цены в моменте). 
Не дожидаясь ранее спрогнозированного уровня падения 68000 #опцион 75000 был зафиксирован покупкой #фьючерсов на уровне 69951. После чего голосовым поручением брокер досрочно экспирировал позицию.

Таким образом потратив на открытие позиции около 27% от депозита + еще около 70% на фиксацию прибыли (покупку фьючерсов) сделка принесла 29% к депозиту менее чем за месяц (5050 пунктов).

Последние две недели оживилась торговля декабрьским колл-опционами на СИ со страйками 70 и 71


Обьемы торгов страйк 70000

( Читать дальше )

Сказочные возможности аномальных заработков регулярно будоражат умы спекулянтов всех мастей, особенно по золоту. Недаром его считают самым авантюрным инструментом — после голландских тюльпанов. В таком случае, рассмотрим некий гипотетический пример, для научно-популярного эксперимента. Хотя ничто не мешает претворить его в жизнь.

Итак, что это?

Сегодня 15.11.2015 года (вс). Старт возможной «золотой лихорадки».

Наблюдаем золотой ETF под говорящим названием «GLD».
Выбираем, допустим, опционную серию под экспирацию 15 января 2016 года.

Cмотрим по рисунку… текущая цена базового актива (GLD) = $103.59.
Совсем недавние хаи по цене около $117. Выбираем на обозначенную серию страйк = $118 Call.
Текущий bid = $0.10. Покупаем 10 лотов, затрачивая $100 + комиссия $20.

Брокер IB оценивает вероятность дохода до $118 всего на 2.5 %, и это разумно.
Если к дате экспирации цена вырастет +10 % (113.94) то вы теряете -120 usd. Из-за падающей тэты.
Если цена вырастет +20 % (124.30), то вы зарабатываете +6182 usd.
Если цена вырастет +30 % (134.66), то вы зарабатываете +16540 usd.

( Читать дальше )

Продам колы на Газпром 20-30 штук ноябрьские страйк 13500 цена 30-50 пунктов ниже теории кому надо пишите… В стакане вообще пусто никого нет(((