Стратегии

Максиминная стратегия — стратегия игрока, при которой он стремится сделать минимальный выигрыш максимальным, т.е. получить наилучшую выгоду в наихудших условиях.
Максиминный критерий — критерий, согласно которому происходит стремление получения максимального выигрыша в наихудшей ситуации.
К наихудшей ситуации можно отнести покупки на хаях, продажи на лоях, флэтовый рынок, проскальзывания на новостях, большие плечи при маленьком депозите, торговля против тренда.
Минимаксная стратегия — стратегия игрока, при которой он стремится сделать максимальный проигрыш минимальным.
Думаю, каждому знакомо это чувство, когда не хочется резать лося, далее просадка и закрываешь сделку в безубыток.
Цена игры — величина выигрыша игрока. 
Термины взяты из научной литературы Исследования операций.

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

Факторы за рубль:
1. Правительство наконец-то осознало необходимость снижения инфляции до 2-3%. Низкая инфляция — в долгосрочном периоде — это всегда сильная валюта.
2. Правительство убедило высшее политическое руководство в необходимости включения немонетарных механизмов для борьбы с инфляцией. В Минэке и Минфине прекрасно понимают, что пора резать «жирных котов» в естественных монополиях. Это прекрасный шанс для начала модернизации в этих компаниях и роста производительности во всей экономике.
3. Проводится активная чистка банковской системы, которая позволит решить несколько задач: — предотвратить колоссальный грабеж (см. лекции Лебедева о банковской системе),  - повысить % собираемости налогов; — в случае кризиса повысить устойчивость банковской системы за счет самой системы, а не инфляционного налога на все население как это было в 2008 году; — создать условия для смягчения денежной политики.
4.  Правительство готовок росту беработицы и  дало согласие олигархам для проведения более активной политики по модернизации, сокращению персонала. «Будем помогать людям, а не предприятиям».
 5. Цены на нефть и газ на достойном уровне. Геополитическая ситуация такова, что основные картели и монополии не заинтересованы в снижении цен. Более того, у них есть механизмы предотвращения подобного сценария.
6. Цены на металлы и химию имеют хорошие шансы на рост в долгосрочном периоде.
7. Приличный уровень ЗВР.
8. Политическая стабильность и при заметной активной политике власти на выстраивание обратных связей на всех уровнях. 
9. Расширяющаяся зона экономического и политического влияния России.
10. Начало процесса возврата политической элиты и капиталов в российскую зону.
11. Большая экономика с большим количеством среднего класса, которому нужны рубли.
12. Last but not the least: ставки по рублям в надежном банке по мультивалютному вкладу — 8,0 — 8,5%, по баксу 4,0-4,4 %.

 Факторы против рубля.

1. Экономическое правительство России и основные бизнес группы заинтересованы в реальном ослаблении рубля в соответствии с инфляцией — 5-6% (бюджет, экспорт, платежный баланс, реальная зпл) и т.д.).
2. Сокращение КУЕ
3. Возвращение ИРАНа, Ливии.
4. Техническая картина за последние 4 года.

Стратегия:
1. входить на просадке бакса (осень -зима)
2. выходить на росте бакса  (весна — лето)
2. размещаться на высоких ставках в рублях. при просадке бакса входить если прибыль больше недополученной дельты от размещения в рублях за 4-5 месяцев. 
3. убытки пересиживать.


Цель: без плечей — 10-15% в баксах в год


На 2014 год. в целом согласен с Васей Олейником. 

В прошлой своей статье, я писал про работу с Lmax применительно к исторических данных.
После того, как нам известна «раздвижка» (bid-ask spread), мы провели тесты и оптимизацию стратегии и если она нас полностью устраивает. Нужно брать и торговать, но как — ведь Lmax транслирует только стаканы, а нам нужно строить индикаторы по свечкам, но без трансляции тиков мы их построить не сможем.

Для этих целей были разработаны специальные свечки, которые «зигзагообразным методом » берет поочередно сначала Bid потом, Ask.

Чтобы не потерять никаких данных и в то же время не реагировать на каждое изменение стакана запись тика происходит только тогда, когда меняется либо лучший Bid либо лучший Ask. Этот метод показался более рациональным, чем брать каждое изменение стакана, ведь далеко не каждое изменение стакана приводит к изменению цены. Как всегда принимаются идеи и предложения по улучшению!

( Читать дальше )

Я познакомился с форексом уже после того, как начал торговать акциями где-то в году 2009, правда до этого в акции я только инвестировал и не совершал краткосрочных спекуляций. После нескольких недель наблюдения за рынком, я выроботал некоторую стратеги на основе внутридневной волатильности и работая всего 2 часа в день (такое было условие), это были определенные часы, когда волатильность казалась мне предсказуемой.

За несколько недель я заработал 200% к счету, мне понадобились деньги, да и хотелось их просто подержать. =)
Мне дали вывести деньги, но после того, как я снова закинул деньги на счет, мне пришлось нажить по 10 раз на кнопку купить, перед тем, как мне давали цену, такого раньше не было и я решил на долгое время, что мне с форексом не по пути. Однако, как я уже писал, желательно диверсифицироваться разными рынками, а у форекса помимо всех его минусов нет утренних гэпов, что заманчиво! И в этот раз негативный осадок с прошлого опыта заставил меня тщательнее подойти к выбору биржи. Мне

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В последнее время очень много мероприятий!))

Завтра буду рада и с интересом послушаю  доклады выступающих на второй ежегодной российской алгоритмической конференции.
Организатороми являются  онлайн брокер «Ай Ти Инвест» и холдинг «ФИНАМ».

А всю правду о стратегиях Вы сможете узнать в докладе Николая Старченко "О полезности случайности в алгоритмической торговле" ;)

Требуем продолжения банкета! Сокращение дисконта в моменте. Система сработала коряво, не удержала дисконтный шорт на 85.Пробой с ретестом 82 — один из возможных сценариев . 

Вот уже более двух работаю на рынке Форекс. За это время были и потери денег, и снятие хороших прибылей.
В работе на рынке ФОРЕКС я руководсвуюсь различными СТРАТЕГИЯМИ:
1) простые стратегии,
2) на стратегиях, основаннных на использовании скользящих средних,
3) на применении япоских свечей,
4) скальпирующие стратегии,
5) паттерны Форекс.
Необходимо знать термины Форекс, а также методы проведения фундаментального и технического анализа.
Специально для руководства в своей работе я создал свой маленький справочник Форекс «Форекс: стратегии, определения, анализ, брокеры».