Страхование

Один из ключевых активов холдинга SFI – Страховой Дом ВСК (напомним, наш холдинг владеет в нем долей в 49%) – подвел предварительные итоги 2022 года, и мы хотим поделиться ими с вами. 

Страховые сборы компании составили 96,6 млрд рублей, увеличившись сразу на 9% по сравнению с 2021 годом. В целом ВСК увеличил объем собранных премий в большинстве ключевых видов страхования, причем некоторые из них показали очень существенный рост. Например, сборы по страхованию имущества юридических лиц выросли на 22% до 7,3 млрд рублей, по страхованию ипотеки – на 13% до 6,3 млрд рублей.

Объем выплат клиентам по итогам года составил более 37,9 млрд рублей.

ВСК входит в топ-5 страховых компаний России по сборам (рынок non-life страхования, то есть без учета страхования жизни, по собственным оценкам).

Как себя чувствует страховой рынок в 2022 году в целом? Пока что в открытом доступе нет сводной отчетности Банка России, но рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Итак, чтобы подключить еще одну стратегию- я решил из евродоллара пересесть на спай. Тогда можно и страховой бизнес показывать, да и за спаем удобнее следить в мт4.

Мой переход связан с тем, что в мт4 можно дробить лот и выставлять аллерты, а фьючерс евродоллара распадается и там неудобно ставить алерты в мт4.

Будем покупать квартальные опционы- “страхование других с подстраховкой себя- если говорить обычным языком и передать суть. Чтобы видеть, как спред обгоняет базовый актив, если его торговать со стопом, долгосрочно.

Видно, что, при синей цене акции 403.21- мы купили зеленый пут 398 по 1514 и продали красный пут 403 по 1695. Нетрудно подсчитать, что в 90% случаев, получим 181 долларов прибыли, а в 10% случаев потеряем 319. Очень выгодно.

Для сравнения покупаем 5 акций (0.05 лота) по 403.21.

Посмотрим, кто кого обгонит по доходности.

  На недавнем «Форуме лидеров страхового рынка» мы представили показатели реального портфеля ОСАГО в сегменте грузовиков, который был сформирован с помощью скоринга MUST. Результаты работы портфеля доказывают эффективность системы MUST по управлению рисками и тарификацией ОСАГО. Как видно на изображении выше, после высокой волатильности в период калибровки модели, портфель стабильно демонстрирует коэффициент убыточности(LR) ниже 100%. То есть, в отличии от портфелей большинства страховых компаний, данный портфель является прибыльным. 

  Коэффициент LR рассчитывается как отношение страховых выплат к полученным премиям. Если прибавить к выплатам расходы на ведение деятельности и разделить результат на полученные премии, то получится комбинированный коэффициент(CR). Целевое значение CR в нашей модели составляет 95% и ниже, что означает доходность 5% и более. А чтобы страховые компании могли удобно управлять портфелем полисов ОСАГО в сегменте грузовиков, мы разработали «Виртуальный пульт андеррайтера», который позволяет установить своё целевое значение CR или настроить любой другой параметр портфеля.

Рост цен на медицинские услуги в России в первом полугодии составил от 10% до 30% (в предыдущие 3-4 года эта цифра варьировалась от 6% до 10%)… Статистика посещаемости клиник и медицинская инфляция вынуждают российских страховщиков из года в год поднимать цены на программы ДМС.

Также в числе изменений в данном сегменте страхового рынка в 2022г. можно выделить:

• сложности с заключением многолетних договоров ДМС из-за нестабильности цен на медуслуги, волатильности курсов валют, проблем с поставками медикаментов и других расходных материалов (особенно в части стоматологии и лабораторных услуг);
• острая экономия бюджета со стороны страхователей;
• прекращение действия в России части пуловых соглашений и специальных программ, которые предполагали перестрахование за рубежом;
• сокращение персонала компаний и пересмотр условий страхования в связи с этим;
• расторжение договоров с иностранными страхователями (США, Европа, Япония), прекращающими свою деятельность в России;
• падение спроса на классический полис страхования ВЗР из-за закрытия воздушного пространства и, вместе с тем, рост обращаемости по таким полисам от застрахованных, которые были релоцированы своими работодателями за рубеж и тд.

Сбербанк отказался принимать у ипотечных клиентов пролонгированные полисы страхования жизни и здоровья ряда страховых компаний. При этом клиенты вынуждены платить неустойку за отсутствие страховых договоров. Заемщикам банк объясняет это несоответствием полисов новым требованиям ЦБ. По словам юристов, ответственность в этой ситуации действительно полностью ложится на плечи клиента, который должен проверять свой полис. Однако правозащитники считают, что банк не имел оснований для начисления штрафов.

Подробнее – в материале «Ъ».

Подконтрольный братьям Ротенбергам СМП-банк стал единственным владельцем одноименной страховой компании. Эти изменения могут быть одним из этапов подготовки к будущему присоединению группы СМП-банка к ПСБ, у которого нет собственной страховой компании, отмечают источники “Ъ”.

При этом не исключено и создание страховщика специально для военнослужащих и силовиков, однако в текущей ситуации это сопряжено с большими рисками, указывают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ».