ТА

Майтрейд, Дмитрий_Брест и другие не раз говорят что ТА не работает. При этом сами торгуют именно ТА. Имеет место полное непонимание термина.
ТА — это не индикаторы, ТА  — это любой анализ графического представления истории котировок.  Реально есть только три вида анализа:
1. фундаментальный — оцениваются только экономические, политические и прочие причины по которым курс будет расти или падать или стоят в долгосрочной перспективе (как правило) без учетов текущих положений рынка и исторических данных
2. технический — любая работа с графиками, с индикаторами или без, с трендлиниями или без оных, даже рассматривания голых баров или свечей или линии по закрытию — это теханализ поскольку вы ищите повторения истории в будущем
3. анализ потока ордеров и чтение ленты (ордерфло) — в классическом способе это наблюдение за лентой, скорость и характер движения котировок, объем, позднее добавился стакан и анализ заявок, спуфинга, теперь еще и объемный анализ в стакане за сессию/день, так же в определенной мере это можно читать и с графика без стакана и ленты, это уже гибрид с тех анализом, я именно так работаю сам, вы находите уровни реакции и следите как цена торгует рядом с ними, объемы, характер, скорость.

( Читать дальше )

тогда мы идем к вам (дядя коля)  :))

торговать развивающиеся рынки по техническому анализу очень сложно в силу того, что психология толпы не отрабатывается в этом случае (прочитать хорошую статью по этому поводу можно тут)

другое дело фундаментал — если вы хороший специалист по экономике и «варитесь» на нужной кухне, то хорошо заработать на стремительных взлетах и особенно)) падениях очень даже можно…
(новичкам на заметку: специалист по ФА это не тот, что на форумах поспрашивал и вообразил себя разбирающимся сильно)))) )

Ребята, есть небольшая просьба, имеется исходник файла для расчета уровней Pivot Point. Только расчет он производит по целым числам, цифер после запятой нет, поэтому не представляется возможным расчет цен с числами после запятой такие как евро\доллар втб и т.д
Прикладываю исходник
PORTFOLIO_EX VFPivot;
DESCRIPTION VFPivot;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
cSrc=«GR_RTS24»
cTrgt=«GR_RTS60»
FUNC Text2Date(Year,Month,Day)
if (LEN(Month) < 2)
Month = «0» & Month
end if
if (LEN(Day) < 2)
Day = «0» & Day
end if
result = Year & Month & Day
END FUNC
Func LogData(Prm1,Prm2)
output = CREATE_MAP ()
output = SET_VALUE (output, «Param0», GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME»))
output = SET_VALUE (output, «Param1», Prm1)
output = SET_VALUE (output, «Param2», Prm2)
ADD_ITEM (CurLogLine, output)
CurLogLine=CurLogLine+1
End Func
FUNC MyRound(pValue)
result=floor(pValue)
label_params=create_map()
label_params=set_value(label_params,«TEXT», result)
label_params=set_value(label_params,«IMAGE_PATH», «line.bmp»)
label_params=set_value(label_params,«ALIGNMENT», «RIGHT»)
label_params=set_value(label_params,«YVALUE», result)
label_params=set_value(label_params,«DATE», Date)
label_params=set_value(label_params,«TIME», 0)
label_params=set_value(label_params,«R», 24)
label_params=set_value(label_params,«G», 107)
label_params=set_value(label_params,«B», 139)
label_params=set_value(label_params,«TRANSPARENCY», 0)
label_params=set_value(label_params,«FONT_FACE_NAME», «Tahoma»)
label_params=set_value(label_params,«FONT_HEIGHT», 14)
label_params=set_value(label_params,«HINT», result)
id=ADD_LABEL(cTrgt, label_params)
end func


( Читать дальше )

Если у вас не работает сайт трейдингвью, то для того что бы следить в основном за российским фондовым рынком можно использовать сайт финам.ру
Для тех кто не может жить без фьючерсов РТС, на главной странице в разделе Фьючерсы жмем RTS. Далее следуйте указаниям на картинке.

Прошу не рассматривать данный материал как рекламу финама. Сайт один из самых информативных и качественных по фондовому рынку, что не могу сказать про одноименного брокера.





( Читать дальше )

различные ресурсы и псевдогуру усердно пропаривают мозг новичкам по поводу всяких стратежек построенных на исторических закономерностях поведения цены…

и чтобы этого не случилось открою небольшой секрет — существуют профессиональные роботы которые могут высчитать абсолютно любые закономерности которые были за всю историю (и отдельные периоды), как на конкретном инструменте, так и на всех синтетических которые только можно сотворить (кто занимался брутом wifi отлично поймет о чем идет речь там схема подбора ключей подобна))  — собственно из за этого рынки такие непредсказуемые на малых ТФ, ИМХО. Как только появляется какая либо закономерность в движении цены, она тут же попадает под пристальный взгляд профи.....

что может отдельно взятый трейдер-физик, со своим «глазомером» или примитивными роботами противопоставить им? почти ничего — сравниться с профессионалом он и близко не сможет....  Собственно поэтому большинство технарей и сливают — это все равно что лопатой ниву вскапывать, когда рядом фермер на новейшем тракторе пашет.

Вот такой он теханализ для физика......   и ФА ничем не лучше — нужно иметь вышку и вариться в кухне))… остаются собственно говоря лишь долгосрочка и опционы — т.е. умение (на основе логики и интуиции) видеть за ценой действия и намерения крупняка

Всем всех благ в Новом Году!

Поведение цен акций зависит от множества параметров. Наиболее притягательным для анализа, в силу своей простоты, является согласованное поведение цен или индексов. Наличие такого рода согласованности в поведении невозможно отрицать и оно проявляется во множестве примеров. Степень согласованности поведения различных кривых можно оценивать с помощью коэффициента корреляции.  С использованием коэффициента корреляции можно пытаться строить регрессионные зависимости, оценивать динамику активов по величине и изменению других связанных величин. Однако в таких оценках имеется ряд серьезных трудностей, что иногда заставляет делать ложные выводы о бесполезности такого рода связности.

Так, коэффициент корреляции К изменяется со временем, но, к сожалению, определение К на малых интервалах может давать большие случайные отклонения. Поэтому реально приходится рассчитывать средние значения К по временному интервалу. Для наборов дневных данных наиболее оптимальным для определений К является годовой интервал.

Тем не менее, использование коэффициентов корреляции может быть полезным инструментом предварительного анализа динамики цен акций и индексов.

( Читать дальше )

В общую копилку взглядов на американский рынок и ожиданий долгожданной коррекции в американских индексах.

Картина в СиПи, если от текущего уровня начнется более-менее значимая коррекция, по индикоторам MACD и RSI есть перекупленность и вероятность того что рынок может разгрузиться на текущих уровнях.
Один наиболее популярных индикаторов ТА для расчета предпологаемой коррекции — уровни Фибоначчи, показывает, что ближайший уровень коррекции (23% от размера рассматриваемого тренда) находится на уровне 1500 — 1540 пунктов. Этот уровень, в районе 1500п по данному индексу, является максимумом 2000го и 2007годов, откуда произошли первые 2 масштабные коррекции этого века на фондовых рынках всего мира. От максимумов в среднем 1800 пунктов до данного уровня в 1500п, размер коррекции составит  около 16%.
При таком сценарии вряд ли Российский фондовый рынок будет расти, скорее может упасть как минимум на такую же величину, а может быть и в 2 раза больше.
Но, это один из многих сценариев. У каждого должен быть свой сценарий и своя система реагирования на события происходящие на фондовом рынке!

На форуме все чаще появляются сингалы роботов, которые без всякого обоснования дают сигналы на сделки. Интересно ваше отношения к ним?

На рынке мимо инвестора все время проносятся эшелоны с деньгами. У большинства игроков не получается остановить хотя бы один вагон под разгрузку на собственной станции. Представляю для обсуждения заметку об интрументарии трейдера. (Опубликована с картинками на сайте  http://analytics.zerich.com/blog/podlevskikh/194.php ), а в сокращенном виде на сайте Вестей.

Инструментарий инвестора так же неисчерпаем, как и сам рынок 

Гребенки, пилочки стальные, 
Прямые ножницы, кривые, 
И щетки тридцати родов... 
(А.С. Пушкин) 

Каждому приходилось иногда видеть набор инструментов мастера, работающего руками. Например, у хирурга или парикмахера, у слесаря в металл ремонте или в автомастерской. Так, у столяра — это пилы и топоры, долота, плоскогубцы, клещи, молотки, тиски, зажимы, напильники, сверла, ножички, рубанки и фуганки, отвертки и стамески… и много, много всего другого. Понятно, что с подобным вооружением да с золотыми руками «дело мастера боится». Но не всякое лыко в строку и неумелому человеку даже профессиональные инструменты порой не смогут помочь. А уж совсем плохому танцору, как говорят, мешает даже минимальный набор инструментов. 

( Читать дальше )

С трудом, но приходится признать, что весь фундаментальный и технический анализ сегодня выкинут на свалку.
Всевозможные политики смягчения наводнили карманы первичных дилеров до такой степени, что на рынке царит полный хаос. Хаос не обыденном смысле, а именно в его изначальном смысле -   бесформенная совокупность материи и пространства. В смысле отсутствия здравого смысла и полной оторванности движений рынка от реальной экономики, от реальных экономических данных и от реального положения дел.
Приходится сегодня утверждать, что любые прогнозы любых аналитиков являются ни чем иным как игрой в орёл и решку.
Сегодня даже любимый мной Мирошниченко честно признаёт — я не знаю..
И я не знаю. Куда пойдёт рынок. Но я точно знаю, что он пойдёт не туда, куда я думаю..
Потому как думаю я в русле здравого смысла.
Мою правоту оченно хорошо подчёркивают и результаты ЛЧИ. Без злорадства, но факт…

( Читать дальше )