ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков. В настоящее время перманентно улучшаем эффективность, стабильность и безопасность торговли робота MINI5. В течении следующих 2-х месяцев выкатим полностью новую версию робота поддержки, который дальше будет заниматься восстановлением депозита.

Торгующий робот MINI5:

     Пока на рынке боль и мрак, на Комоне снизил комиссию по всем своим фондовым стратегиям автоследования. Не на период, пока боль и мрак, а вообще, навсегда. Так правильнее. Конкретно, по Ленивцу-2 (где голый моментум), Ленивцу-3 (моментум + фундаментал), Ленивцу-4 (фундаментал). Было 6% в год от СЧА, стало 3%. Проскальзывание там пренебрежимо мало, учитывая ленивость портфелей. Итого, по издержкам стало походить на ПИФ активного управления, что-то вроде «Арсагеры» или «Аленки».

     Вообще, все мои стратегии на Комоне делятся на две группы. Быстрые трендовушки на фьючах (обычно на доллар или на юань) и портфельные, на акциях. Первые очевидно доходнее, в среднем исторически по всему зоопарку там было где-то 40-50% годовых, у лучших получше, у худших похуже. 6% годовых за подключение к ним, полагаю, не шибко алчно. Также их плюс, очевидный в такие дни, как сейчас, сравните с фондой: эквити мало зависит от фазы рынка, ставки ЦБ, метаний нерезидентов, паники местных, и т.п. Пока инвесторы гадают на дно и молятся, здесь все спокойно работает.

АЛОР очень много сделал для нашего проекта за последний год. Поддержал OsEngine и сегодня это по сути новый проект. Наша команда очень счастлива что наше партнёрство состоялось.

Кроме того, OsEngine остался бесплатным для всех! И в этом тоже большая их заслуга.

Мы бы хотели поздравить подразделение АЛОР, «Школу инвестирования АЛОР». Именно они те люди которые помогают нам активнее других. Спасибо!


VK Видео:


RuTube:

Начнем с традиционной таблицы

Результат августа в таблице неудивителен. Мои объемы в шортах в 3 раза меньше объемов в лонгах в акциях и в 2 раза меньше на фьючерсах, а среднее время в позиции 2 с небольшим дня.  И,  чтобы получить плюс на падающем рынке,  прибыль в шортах должна быть в  это число раз больше убытков  в  краткосрочных лонгах.  А это не так просто. Поэтому  RI-тренд и Спот в августе в маленьких минусах. Ведь прибыль в лонгах из наблюдаемых мной акций до 23-го августа получил только LKOH (с 26-го по 30-е в плюс вышли и лонги GAZP). По этой причине  в своей торговле и заменил 26.08 на него GMKN, который и был причиной моих минусов на Споте в апреле-июне и даже августе, в то время как моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, где только  GAZP и SBER, все эти месяцы закрывала в плюс.

RI-контртренд  в августе отбил больше  3/5  большого июльского минуса, о причинах  которого я писал в  прошлом обзоре.  А  в CR (фьючерс на юань) уже второй месяц мои трендовые системы дают прибыль, близкую к купил и держи, хотя и с гораздо меньшими просадками. Трудно сказать, что это значит.

Дорогие друзья!

Сегодня хочу поделиться с вами отличной новостью! Два дня назад мой проект — OSAEngine — получил первое крупное пожертвование. Этот вклад стал важной вехой в развитии проекта и подтверждением того, что моя работа находит отклик среди вас, моих уважаемых подписчиков и коллег.

Это событие вдохновляет меня на новые свершения, и в ближайшее время я планирую запустить серию лекций по Zero Coding — подходу, который позволит создавать стратегии без необходимости программирования. Лекции будут выходить ввиде статей здесь на протяжении всего года и, надеюсь, станут полезным ресурсом как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Спасибо всем, кто поддерживает проект! Ваша поддержка делает меня сильнее и помогает двигаться вперед.

Подписывайтесь на меня, добавляйтесь в друзья и лайкайте, если вам нравится то, что я пишу. Впереди много интересного, и я буду рад делиться с вами новыми идеями и проектами!

Оглавление

Индикатор «DeltaByCandles»:

1. Как выглядит и что делает.

2. Обзор кода построчно.

3. Как правильно включать индикатор.

1. Как выглядит и что делает.

Индикатор выглядит следующим образом:

В мире алгоритмической торговли и высокочастотных операций скорость получения данных играет критическую роль. Хотя выбор брокера зависит от множества факторов, включая тарифы, удобство использования платформы и набор инструментов, для определенной категории трейдеров и разработчиков торговых систем скорость обновления стакана котировок может быть решающим фактором.

Исследование скорости API

Я провел сравнительное исследование скорости работы API двух популярных брокеров: Alor и Tinkoff. Целью было определить, какой из них обеспечивает более быстрое обновление данных стакана котировок.

Методология

Исследование проводилось с использованием открытых протоколов API обоих брокеров. Это важно отметить, так как открытые протоколы представляют собой передовые технологии в области биржевой торговли, обеспечивая максимальную скорость и эффективность передачи данных.

Для каждого API был разработан клиент, который подключался к серверам брокера, подписывался на обновления стакана и регистрировал время получения каждого обновления. Мониторинг проводился в течение 30 секунд, что позволило получить репрезентативную выборку данных.

Часто стратегии могут содержать большое количество параметров. Для логического разделения и удобства использования эти параметры можно разнести по разным вкладкам в окне.

Для этого при создании объекта в конструкторе последним параметром необходимо передать желаемое имя для вкладки. Если такой вкладки еще не существует, она будет добавлена в окно параметров автоматически.

Взглянем на примере, как это реализовано в роботе CustomParamsUseBotSample.

VK Видео:



RuTube: