ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Всем привет! Вышли хорошие новости.
Появилось довольно качественное обновление ДНК, что не может не радовать.
1) ПОЯВИЛАСЬ техдокументация, около каждой кнопки есть объяснение функционала .
2) Ручное построение каналов вышло на другой уровень. Разница настолько велика, что даже не верится. Сейчас каналы строятся легко и быстро, по любым точкам, а сигнальные линии, вообще не привязаны к каким то максимумам или минимумам. Также присутствуют и автоматические каналы. 
3) Появились парочка новых режимов, по сокращению и набору позиции
4) По первому взгляду немного поменялись отработки уровня, но пока точно не могу это утверждать.

Итоги: Робот набирает обороты, по функциональности и гибкости. Посмотрим в процессе тестирования, как это все повлияет на конечный результат.

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Большую часть недели роботы были в просадке — которую закрыли с прибылью в понедельник.
Еще понизил риски, потому что обновили просадку.

Теперь ожидаемая доходность только около 10% в месяц.

Основной счет живет 53 дня.
Экспериментальный живет 20 дней.

Прошло с начала эксперимента 32 неделя.

С партнерского вывели и поделили первую прибыль, накапало чуть больше 8%, за чуть больше чем за полмесяца.
Все довольны.

2. В каком состоянии сейчас?

На основном доход совсем маленький.
На экспериментальном около 100 центов уже накапало.
Буду частично выводить с него «подушку безопасности», так как уже свой «жирок» накопился.

3. Планы на ближайшее будущее?

Тестирую dukas — так там блин акромя спрэдов классических еще и комиссия со сделок, капец условия.
Грустнее ситуация — но работают синхронно с моими на текущем брокере, соответственно котировки норм.

( Читать дальше )

Купил, прочитал.
Не сомневаюсь, что мой опыт в пять раз меньше чем опыт автора. Но как-то у автора не получилось ничего рассказать.
Вот например, раздел «лучшие практики» содержит такие советы:

Запретите автоматическое обновление операционной системы
Выполняйте синхронизацию часов на торговых серверах
Ищите, создавайте и используйте конкурентные преимущества
Применяйте визуализацию в разных жанрах
Организуйте многоуровневое резервное копирование.

Серьезно? Это действительно лучшее о чем вы хотели рассказать?
От книги с таким названием я ожидал повествования на уровне: выбора ядра ОС для максимальной надежности и производительности; особенности применения ПЛИС (моя бывшая работа) в трейдинге; особенности ядра биржи, которые полезно знать и можно эксплуатировать; особенности архитектурной организации программного обеспечения.

( Читать дальше )

Всем привет! Вчера по автоматическим каналам был полный провал. Где то должны были быть другие отработки уровня, полный рандом какой то, где то стоял фильтр «3», типо больше 3х сделок он не делает убыточных, но  почему то робот ведет учет не за 1 день и прибавляет еще прошлый день, в итоге там где надо, не зашел в позицию. Кстати прикол, есть один параметр, который вообще никак не влияет на торговлю… как бы я его не менял, для чего он вообще не понятно… документации же нет. Ну пересмотрю опять обучающие видео, где большая часть это вода, придется с водой в это все вникать. 

Я рассчитал распределение изменений цены акций (дифф). Имеются ввиду мультипликативны изменения (diff), во сколько раз меняется цена акции за каждый день, d(t) = p(t) / p(t-1)

Насколько я знаю, распределение должно выглядеть как распределение по Power law (распределение Парето). С CDF, являющейся линией на графике log-log.

Но CDF который я получил не похож на линию на графике log-log. Почему?

Mожет ли это быть вызвано тем, что распределение имеет два хвоста вместо одного? Поскольку имеются два редких событий: редкие огромные ежедневные падения цен с d <0,7 и редкие огромные ежедневные повышения цен d > 1,4

Насколько мне известно, линейный тест распределения парето на логлог графике используется для распределений с одним хвостом. Как например распределение богатства у людей. Можно ли его также использовать для распределения с двумя хвостами?

Пример

Ежедневные цены на 4 акции за пару лет, нормированные на 1 за первый день.

( Читать дальше )

Всем привет! В пятницу по атематическим каналам случились запилы, опять нет какой то золотой середины в отработках уровней. Тут 2 варианта либо все время менять настройки, либо следить за роботом целый день. Делать все это конечно же не хочется.

Ну и по традиции топ проблем в днк. ( в мс боте также она присутствует)
 1) Главная и серьезная ошибка это банально робот не может держать 1 лот. Когда время приходит предпоследнего тейка, он красиво делает тейк: 1 лот и через очень маленький промежуток времени дублирует этот тейк. Возможно он специально это делает, чтобы дальше не работать и уйти заниматься своими делами)
2)Нет техдокументации, приходится разбираться в настройках тратя свой депозит.

С проникновением аналитики во многие сферы нашей жизни она не могла обойти стороной финансы. В этой статье рассмотрим ее применение для анализа ETF с целью их анализа, в том числе и с применением визуализиции.

1. О данных

Для анализа будем использовать данные ETF c базовой валютой USD: FXCN, FXRL, FXIT, FXUS и FXRU. Временной ряд рассмотрим за три года с 2018 по 2020 года. Само исследование проведем в Google Colaboratory.

Как обычно в начале импортируем все необходимые библиотеки для дальнейшей работы.

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

Сначала необходимо получить данные. Есть несколько способов. Мы воспользовались — взяли их с Finam в формате csv. Дальше написал функцию для обработки полученных данных и при помощи concat свел их в один датафрейм.

def changeDF(df):
  df['date'] = pd.to_datetime(df['<DATE>'].astype(str), dayfirst=True)
  name =[x for x in globals() if globals()[x] is df][0]
  df = df.drop(['<DATE>','<TIME>', '<OPEN>', '<HIGH>', '<LOW>'], axis=1)
  df = df.set_index(['date'])
  df.columns = [name+'_cl', name + '_vol']
  return df

fxgd_change = changeDF(fxgd)
fxrl_change = changeDF(fxrl)
fxit_change = changeDF(fxit)
fxus_change = changeDF(fxus)
fxru_change = changeDF(fxru)
fxcn_change = changeDF(fxcn)

etf = pd.concat([fxgd_change, fxrl_change, fxit_change, fxus_change, fxru_change, fxcn_change], axis=1)

etf.head()

В результате получили:

( Читать дальше )

Всем привет!
Лет 15 назад был такой банковский мем «письма Френкель и прочая лирика» (дам ссылку)

И вот история повторяется -  сегодня, после отзыва лицензии в КБ Платина на его официальном  сайте появилась якобы конфиденциальная и компрометирующая ЦБ, правоохранительные органы в части злоупотребления полномочиями и еще с акцентом на крышевания наркотрафика.

Эксперты рынка ознакомились с представленными материалами, посмеялись от души, обсудили...
резюмирую

— Начнем с главного — Киви, по результатам изложенного, вряд ли что-то грозит — обвинение его в многотриллионном финансовом наркотраффике несостоятельно.

( Читать дальше )

Третий месяц отчётного счёта на крипте

 

Рис. 1. Заезжаем в новый офис

 

Итог за месяц:

— 22.9%. На пике + 2. На лое: -24

Итого за всё время: — 9.4%

 

Что было:

Вот в этот месяц что-то не заладилось определённо. Расширяющиеся треугольники бушуют. А я лошара повысил плечо с 1.5 до 2.5. Очень вовремя))

На нескольких трендах не хватило проскальзывания чтобы роботы массово вошли, из-за скорости движения рынка. Увеличил проскальзывание. Такое чувство что ликвидность упала и рынок стал тоньше. От чего собственно и проблемы. У кого-то ж деньги надо забирать)) Видимо кол-во «сеточных» торговцев поуменьшилось)) Вы чего? Как я буду зарабатывать? Все назад в стакан!

 

Эмоционально:

Начало раздражать. Плечо 2.5 близко к моему личному уровню боли нестерпимому на просадках. Вероятно если включу 4твёртое – это предел после которого не смогу спать. Как на ростах эквити, так и на просадках. Поэтому – больше 2.5 ставить не буду.

( Читать дальше )