ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

При моём методе торговли рыночными ордерами по стакану наиважнейшее значение имеет знание реального проскальзывания.
Эталонная цена для меня это закрытие завершенной (предыдущей) минуты. Как только минута закрылась и клоуз определился,
если есть сигнал на трейд, то у меня в стакан кидается лимитная заявка по биду-0,2% или по аску+0,2%. Ну и получается какая-то цена сделки.
От каждого трейда я измеряю проскальзывание.
Получилась любопытная статистика в этом году:

Это в одну сторону из без учета комиссий брокера и биржи.
Самый скользкий оказался брент. Однако! По нему в тестах мне надо закладываться на -0,04% с каждого трейда.
Самый нескользкий это сишка (что не неожиданно). По ней в тестах надо учитывать хотя бы -0,01% с трейда.

Такие дела.

Вообще по ощущениям ликвидность стала какой-то умной, если её сравнивть даже с 5-летней давностью.
Часто там, где у меня идут трейды, ликвидность становится хуже, чем в те моменты, когда я просто глазами смотрю на стакан.

Не знаю, зачем мне это нужно, но я захотел набрать рейтинг 100 на смарт-лабе.
поставил себе цель, написал пару статей, и вот. теперь у меня рейтинг 100 





Друзья, давайте отметим это событие и наберем еще пару лайков под этим постом!


Размышлял о том, стоит ли писать что-нибудь дальше? Вообще мне интересно изучить тему автоматизации или полуавтоматизации торговли. И я могу выкладывать решения некоторых элементов до которых буду додумываться в ходе полета фантазии.

Вот в моем примере я написал на форуме вопрос о том, что можно бы сделать чтобы получать данные с инструментов в свои скрипты?

Естественно никаких ответов не поступило. И я решил исследовать это направление. Сделал первый рабочий прототип, который успешно был засрат в комментах, где мне предлагали правильные мысли на этот счет. Именно в комментах к первому посту я нашел то что искал и реализовал в дальнейшем. Так что, это мне помогло.

Кто пишет комменты- молодцы! интересно почитать.

DELETED60

Давайте немного поговорим о вероятностях, я немного поднимал в своих блогах эту тему, почему я могу предсказывать будущее с очень точной вероятностью и показываю как я это делаю, я так же могу рассчитать ваш максимальный убыток зная только ваш стоп и частоту сделок в день, теперь я немного хочу углубится в вероятности и сделать в месте с вами выводы,
торгуя всегда в лонг лучше работать с короткими стопами и длинными тейками или с длинными стопами и короткими тейками или без стопов и длинными тейками или без стопов и короткими тейками.

Первое мы не будим гадать куда пойдет цена, пусть этим занимаются любители бегать по кругу.
Второе у нас будит три варианта рассмотрения вероятности.
Третье мои вероятности это аксиома. 

И так, Первое мы не гадаем куда пойдет цена, торгуем только в лонг, вход на любой зеленой свечи .
Так как, определять куда пойдет рынок не надо, можно 90% свободного времени потратить на вероятности)))

( Читать дальше )

Добрый день!
Решил создать торгового робота для работы на КВИК, брокерский счет у ВТБ-брокера.
Посоветуйте с чего начать?
Стоит ли поменять брокера? 
Вроде есть TSLab, стоит ли использовать ее для создания? 
Торговать планирется на срочном рынке, фьючерсы на серебро и золото.
 

За месяц количество пользователей спутникового интернета Starlink увеличилось примерно на 20 тыс. абонентов. В настоящее время обслуживается около 90 000 пользователей по всему миру. 
Компания сообщила обновленную информацию о росте Starlink в телефонном разговоре с представителями Федеральной комиссии по связи 29 июля, отметив, что в настоящее время у сервиса есть пользователи в 12 странах. 
Starlink — крупнейшая в мире группировка спутников, на сегодняшний день запущено более 1700 спутников.SpaceX также подчеркнула в FCC свои планы начать запуск спутников Starlink с помощью своих массивных ракет Starship. Руководство компании ранее заявляло о расширении возможностей, которые принесет Starship. Его ракета Falcon 9 может запускать 60 спутников Starlink одновременно, но Starship сможет «принимать 400 спутников одновременно»
SpaceX хочет отправить на орбиту до  42000 спутников Starlink к середине 2027 года.

Космическое подразделение Илона Маска еще не является публичной компанией.Ожидается, что IPO состоится не ранее 2024 года, поскольку именно тогда аналитики прогнозируют, что Starlink начнет достигать положительного денежного потока. Маск дал понять, что отдаст предпочтение долгосрочным акционерам Tesla, когда дело доходит до IPO Starlink. Таким образом, растущее ожидание дополнительного IPO спутниковой интернет-компании также может поддержать цену акций Tesla.
Маск говорил, что Starlink может приносить доход в размере $30 млрд в год. (7 ростелекомов )

Доброй ночи, коллеги!

По прежнему сохраняется желание проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс не вызвал ровным счетом никакого интереса, поэтому предлагаю поднять ставки.
Думаю, приз в 100 тыс. руб. может вызвать больший интерес. А может быть, и нет.

Стартовые условия почти такие же:
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) в формате OHLC (open, high, low, close) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор (линейная комбинация предыдущих приращений цен close), который покажет максимум эквити.

На этот раз мы будем работать лимитными ордерам. Подробнее:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Точнее, если индикатор показал значение >=0, то встаем в покупку, если <0, встаем в продажу
3. Индикатор рассчитывается только на основании массива close (это нефатальное упрощение, в противном случае ответ усложится)

( Читать дальше )

Из общих соображений максимальной реалистичности тестирования ответ должен быть положительный. Но есть несколько «но».
Первое. Я не знаю примеров торговых стратегий на тиках. Только на свечах-барах — от минуток до дневок. Поэтому, сгрузив с qscalp.ru тики фьючерса на индекс РТС, я конвертировал их в секундные бары. И получил потрясающую доходность на простейшем алгоритме. Лонг по Close каждой чёрной свечи и шорт по Close каждой белой свечи. Увы, этот выигрыш виден только при нулевой комиссии. С комиссией выигрыш превращается в проигрыш.
Так что реагировать на движение цены не то что на тиках, но на секундах — пустой номер.

Второе. Если кто-то  для большей реалистичности захочет тестировать торговую стратегию не по ценам сделок, но по ценам очереди заявок, он может сгрузить эти тиковые данные с qscalp.ru
Но для ликвидных бумаг вроде фьючерса на индекс РТС это будет ловлей блох, т.к. спред очереди заявок таких бумаг равен шагу цены. Т.е. учесть этот спред можно, задав величину проскальзывания сделки.

( Читать дальше )

 

В предыдущей статье я написал способ где я создал класс, который будет обрабатывать мои запросы для обновления текущего значения некоторых параметров тикера для того, чтобы обрабатывать их в скрипте. 

С виду могло показаться что решение громоздкое, но это фундаментальное решение, подключаемый модуль в другие скрипты.
Я его просто подключаю и его работа меня уже не касается. 
Я могу сосредоточиться на других задачах в моменте времени и выполнять их не парясь о том что откуда и как получается. 

Я заморочился вопросом о том как мне получить цену текущего момента по ЦБ и использовать её в python скрипте. 
Мой первый способ я описал ТУТ   с этого всё и поехало. 

В комментах к предыдущему посту мне предложили, а не проще ли было использовать github.com/ranaroussi/yfinance ? 

Признаюсь, что о ней я не знал, или знал что она есть, но просто до неё я еще не дошел и решил попробовать самостоятельно изучить вопрос как работает процесс получения данных и его разновидности. 

( Читать дальше )